金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2019-01-12 来源: 作者:

  (上接B97版)

  公司网址:www.ecpefund.com

  (152)北京虹点基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层

  法定代表人:胡伟

  联系人:陈铭洲

  联系电话:010-56580666

  客服电话:010-56580666

  公司网址:http://www.hongdianfund.com

  (153)中民财富管理(上海)有限公司

  注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

  办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层

  法定代表人:弭洪军

  联系人:茅旦青

  联系电话:021-33355392

  客服电话:400-876-5716

  公司网址:www.cmiwm.com

  以上排名不分先后,基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  (二)登记机构名称

  名称:金鹰基金管理有限公司

  注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79

  办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

  法定代表人:李兆廷

  电话:020-38283037

  传真:020-83282856

  联系人:张盛

  (三)律师事务所和经办律师

  名称:广东岭南律师事务所

  住所:广州市新港西路135号中山大学西门科技园601-605室

  法定代表人:黄添顺

  电话:020-84035397

  传真:020-84113152

  经办律师:欧阳兵、何官益

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层

  法定代表人:石文先

  电话:027 86770549

  传真:027 85424329

  邮编:430077

  经办注册会计师:王兵、龚静伟

  四、基金的名称

  本基金名称:金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金

  本基金简称:金鹰改革红利混合

  本基金代码:001951

  五、基金的类型

  本基金类型:契约型开放式

  六、基金份额的申购与赎回

  (一)申购和赎回场所

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  (二)申购和赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、申购、赎回开始日及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  (三)申购与赎回的原则

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

  3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (四)申购与赎回的程序

  1、申购和赎回的申请方式

  投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  2、申购和赎回的款项支付

  投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  若遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

  3、申购和赎回申请的确认

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资者。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

  在法律法规允许的范围内,登记机构可根据《业务规则》,在不影响基金份额持有人利益的前提下,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

  (五)申购和赎回的金额限制

  1、投资者通过各代销机构申购本基金时(含定期定额申购),申购最低金额为1元(含申购费,如有),超过部分不设最低级差限制。赎回本基金时,赎回最低份额为1份,基金份额余额不得低于1份,赎回后导致基金份额不足1份的需全部赎回。

  2、投资者通过本公司网上交易平台申购本基金时(含定期定额申购),申购最低金额为10元(含申购费,如有),超过部分不设最低级差限制。赎回本基金时,单笔最低赎回份额不受限制,持有基金份额不足10份时发起赎回需全部赎回。

  3、投资者通过本公司直销中心柜台申购赎回的,申购最低金额(含申购费,如有)为5万元(含申购费,如有)。赎回本基金时,赎回最低份额为1份,持有基金份额不足1份时发起赎回需全部赎回。

  4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额、赎回份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

  6、基金管理人可与其他销售机构约定,对投资者通过其他销售机构办理基金申购与赎回的,其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理,不必遵守以上限制。

  (六)申购费用和赎回费用

  1、申购费用

  本基金的申购费率如下:

  ■

  本基金申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  2、赎回费用。

  本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率如下:

  ■

  (注:1个月按30天计算,2个月按 60天计算,以此类推;1年按365天计算,2年按 730天计算,以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。)

  对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资者,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

  3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,包括但不限于针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (七)申购份额与赎回金额的计算

  1、基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,计算公式:

  申购费用采用比例费率时:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

  申购费用采用固定金额时:

  申购费用=固定金额

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

  上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:某投资者投资100,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.050元,则可得到的申购份额为:

  净申购金额=100,000/(1+1.50%)=98,522.17元

  申购费用=100,000-98522.17=1,477.83元

  申购份额=98522.17/1.050=93,830.64份

  即:投资者投资100,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.050元,则其可得到93,830.64份基金份额。

  2、赎回金额的计算及余额处理方式

  本基金采用“份额赎回”方式,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元,计算公式:

  赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

  赎回费用=赎回总金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回总金额?赎回费用

  上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:某投资者赎回本基金 10,000份基金份额,持有时间为十个个月,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日基金份额净值是1.080元,则其可得到的赎回金额为:

  赎回总金额=10,000×1.080=10,800.00元

  赎回费用=10,800×0.5%=54.00元

  净赎回金额=10,800-54=10,746.00元

  即:投资者赎回本基金 10,000份基金份额,持有期限为十个月,假设赎回当日基金份额净值是1.080元,则其可得到的赎回金额为10,746元。

  七、基金的投资

  (一)投资目标

  本基金在有效控制风险并保持良好流动性前提下,通过对股票、债券等大类资产的积极灵活配置,重点关注改革红利相关主题证券,力争实现基金资产的长期增值和稳健回报。

  (二)投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%。本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于改革红利相关主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。

  当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

  (三)投资策略

  1、资产配置策略

  本基金将从宏观经济、财政货币政策、经济景气度和货币资金供求等多个维度进行综合分析,主动判断市场时机,在严格控制投资组合风险的前提下,进行积极灵活的资产配置,合理确定基金在股票类、债券类、现金类等大类资产上的投资比例,最大限度地提高基金资产的收益。

  2、股票投资策略

  (1)改革红利主题的界定

  本基金所指的“改革红利”,是指在国家、经济、社会等多维度、深层次的改革进程中,伴随和释放的有益于企业成长、经济发展、社会进步等各种有利因素的总称。

  在全面深化改革的大背景下,中国进入改革的深水区,改革领域不断深入,逐步延伸至经济、政治、社会、科技、文化、生态文明等方面。在改革推进的过程中,受益于改革的制度红利从而提升竞争力和盈利能力的行业和企业,将长期受益,迎来全新的发展机遇。

  本基金重点关注因改革而受益的相关行业企业,主要包括:

  1)受益于国企制度改革的证券。国企改革有助于理顺政府和市场关系,打破市场垄断,激发市场活力,提升国有企业的市场竞争力。本基金重点关注通过兼并重组、引入多元股权、实施股权激励、资产注入、整体上市、市场化管理(如事业部制)等方式进行改革的、由中央或地方政府直接或间接控股或参与控制的企业;

  2)受益于资源要素改革的行业证券。综合考虑社会体制、经济效益、环境影响及战略定位等因素,对土地、原材料、能源等资源要素进行改革,有利于优化市场对资源的配置,有利于新能源、新材料等新资源要素的定价纠偏,提高和改善社会资源配置效率。本基金重点关注农林牧渔、采掘、新能源及设备、节能环保、新能源汽车等受益行业;

  3)受益于户籍制度及生育养老政策改革的行业证券。对户籍制度和生育养老政策的改革,有利于统筹城市协调发展,加速产业城市融合;有利于缓解人口快速老龄化压力,释放由此带来的医疗、养老、消费、教育等社会需求。本基金重点关注医药生物、家用电器、教育传媒等受益行业;

  4)受益于国家安全和军工改革的行业证券。国家安全是中国发展崛起的坚强后盾,国家安全和军工改革有利于强化国家信息安全,推动军事科技化,实现军队现代化。本基金重点关注国防军工、通信、安防设备、信息安全设备等受益行业。

  同时,本基金将对受益于改革红利的相关行业领域进行密切跟踪,随着改革的不断深入,改革的范围和受益行业领域也会相应扩展。本基金将根据实际情况更新调整改革红利相关获益行业领域的范畴。

  (2)个股选择

  本基金在行业配置的基础上,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金管理人将按投资决策程序,权衡风险与收益,组建并动态调整组合。

  1)竞争优势。本基金管理人将根据企业的市场布局、客户定位、研发实力、优势资源、核心竞争力等要素评判企业的竞争优势,在此基础上精选个股。

  2)治理状况。本基金管理人将结合企业的法人结构、激励机制、管理架构、发展战略、决策效率等层面评估企业的治理状况,在此基础上优选个股。

  3)财务估值。本基金管理人将兼顾企业主营业务收入、利润率、净资产回报率、资本成本等财务指标,以及企业市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长率(PEG)等估值指标,在此基础上甄选优质个股。

  3、债券投资策略

  基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场,力图获得良好的收益。

  本基金以经济基本面变化趋势分析为基础,结合货币、财政宏观政策,以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,判断利率和债券市场走势;运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

  4、中小企业私募债券投资策略

  本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法,对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息,分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,确定具有投资价值的债券品种。

  5、衍生品投资策略

  本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。本基金将合理利用股指期货、权证等衍生工具发掘可能的投资机会,稳健投资,实现基金资产的保值增值。

  6、资产支持证券投资策略

  本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

  (四)投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制:

  (1)本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%,其中投资于改革红利相关主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;

  (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  (15)本基金的资产总值不得超过基金资产净值的140%;

  (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%;基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

  (17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;

  (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;

  (19)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

  (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;

  因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

  (21)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(12)、(20)、(21)规定的情况外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (1)承销证券;

  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。

  (五)业绩比较基准

  本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

  沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数;该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且 有较高的知名度和市场影响力。中证全债指数能够反映债券市场总体走势,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深 300指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

  如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。

  本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然反映本基金的投资策略。

  (六)风险收益特征

  本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金。

  八、 基金投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人根据本基金合同的规定,复核了本报告中的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告有关数据截止日为2018年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  注:本基金本报告期末仅持有1只债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期内未投资贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期内未投资权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  (2)本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本期国债期货投资政策

  无。

  (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  (2)报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  (3)其他各项资产构成

  ■

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。

  (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  九、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (一)投资收益比较

  本基金合同生效日为2015年12月2日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

  ■

  (二)净值增长率走势

  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较如下图所示:

  金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2015年12月2日至2018年9月30日)

  ■

  注:1、本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%。本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。2、业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

  十、基金的收益分配

  (一)基金利润的构成

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

  (二)基金可供分配利润

  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

  (三)基金收益分配原则

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  4、本基金每一基金份额享有同等分配权;

  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

  (四)收益分配方案

  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

  (五)收益分配方案的确定、公告与实施

  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

  基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日。

  (六)基金收益分配中发生的费用

  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

  十一、基金的费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券、期货交易及结算费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用;

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

  托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十二、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对前期披露的《金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

  (1)在“三、基金管理人”部分,更新了公司相关人员部分信息;

  (2)在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关资料信息;

  (3)在“五、相关服务机构”部分,对机构与人员的信息按照最新变动情况进行了更新;

  (4)将“九、(七)基金投资组合报告”部分更新至本基金最近一期投资组合报告的内容;

  (5)修改了“十、基金的业绩”,展示了基金合同生效以来的投资业绩;

  (6)更新了“二十二、其他应披露事项”部分,更新了本基金的公告,并对重要公告进行提示。

  金鹰基金管理有限公司

  2019年1月12日

本版导读

2019-01-12

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