平安创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

2019-02-12 来源: 作者:

  (上接B6版)

  3、基金合同生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。

  第十六部分 基金的会计与审计

  一、基金会计政策

  1、基金管理人为本基金的基金会计责任方,基金托管人承担复核责任。

  2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;

  3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

  4、会计制度执行国家有关会计制度;

  5、本基金独立建账、独立核算;

  6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

  7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

  二、基金的年度审计

  1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

  2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

  3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

  第十七部分 基金的信息披露

  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

  二、信息披露义务人

  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

  本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

  三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

  1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  2、对证券投资业绩进行预测;

  3、违规承诺收益或者承担损失;

  4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

  5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

  6、中国证监会禁止的其他行为。

  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

  五、公开披露的基金信息

  公开披露的基金信息包括:

  (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

  1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。

  2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

  3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

  基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

  (二)基金份额发售公告

  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

  (三)基金合同生效公告

  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。

  (四)基金资产净值、基金份额净值

  基金合同生效后,在基金份额上市交易前或开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

  在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个交易日/开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露交易日/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

  (五)基金份额折算日和折算结果公告

  基金管理人确定基金份额折算日后至少应提前2个工作日将基金份额折算日公告登载于指定媒介上。

  基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应在3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。

  (六)上市交易公告书

  基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易前至少3个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。

  (七)申购赎回清单

  在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

  (八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

  基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

  基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

  基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒介上。

  基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

  基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

  本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

  基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

  (九)临时报告

  本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

  前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

  1、基金份额持有人大会的召开;

  2、终止基金合同;

  3、转换基金运作方式;

  4、更换基金管理人、基金托管人;

  5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

  6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

  7、基金募集期延长;

  8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;

  9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

  10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;

  11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

  12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

  13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

  14、重大关联交易事项;

  15、基金收益分配事项;

  16、管理费、托管费、标的指数许可使用费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

  17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

  18、基金改聘会计师事务所;

  19、变更基金销售机构;

  20、更换基金登记机构;

  21、本基金开始办理申购、赎回;

  22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

  23、本基金变更标的指数;

  24、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;

  25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

  26、本基金调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;

  27、本基金推出新业务或服务;

  28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;

  29、中国证监会规定的其他事项。

  (十)澄清公告

  在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

  (十一)基金份额持有人大会决议

  基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

  基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。

  (十二)基金投资股指期货的信息披露

  基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和更新的招募说明书等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

  (十三)基金投资国债期货的信息披露

  基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  (十四)基金投资资产支持证券的信息披露

  本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

  (十五)投资中小企业私募债券的相关公告

  基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

  (十六)参与融资和转融通证券出借交易的相关公告

  基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。

  (十七)中国证监会规定的其他信息。

  六、信息披露事务管理

  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。

  基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

  基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

  基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

  七、信息披露文件的存放与查阅

  招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。

  基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。

  第十八部分 风险揭示

  一、市场风险

  本基金投资于证券市场,由于整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响从而形成风险,主要包括:

  1、政策风险

  货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。

  2、经济周期风险

  经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。

  3、利率风险

  金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动,同时也影响到证券市场资金供求状况,以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。

  4、购买力风险

  基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。

  5、债券收益率曲线变动风险

  债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。

  6、再投资风险

  市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升带来的价格风险互为消长。

  7、投资资产支持证券风险

  本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。

  8、投资股指期货风险

  本基金投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于股指期货定价复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。

  9、投资国债期货风险

  本基金投资国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

  10、投资中小企业私募债风险

  本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

  11、信用风险

  信用风险指债券发行人或存款银行出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

  二、基金管理风险

  基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险,主要包括以下几种:

  1、管理风险

  在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断而产生的风险。

  2、交易风险

  由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指令的执行产生偏差或错误,或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令,事后也未能及时通知相关人员或部门,导致基金利益的直接损失。

  3、运营风险

  由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风险,或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。

  4、道德风险

  因业务人员道德行为违规产生的风险,如内幕交易,欺诈行为等。

  三、流动性风险及应对方法说明

  1、基金申购、赎回安排

  本基金将加强对开放式基金申购环节的管理,在当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人将采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金规模予以控制,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体内容详见本招募说明书第十部分。

  2、拟投资市场及资产的流动性风险评估

  本基金属于跟踪创业板指数的交易型开放式指数证券投资基金,主要投资于在深交所创业板上市交易的A股,其投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。标的指数成份股流动性决定了本基金的流动性。本基金的投资标的为创业板指数,创业板指数成份股整体流动性在中国股票市场中处于较高的水平,因此在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。但在特殊情况下,本基金仍可能出现流动性不足的情况,基金管理人将根据不同的情况采取相应的流动性风险管理措施,防范风险。

  (3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

  本基金可能实施备用的流动性风险管理工具,以更好地应对流动性风险。基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于: 1)暂停接受赎回申请;2)延缓支付赎回对价; 3)暂停基金估值。

  当基金管理人实施流动性风险管理工具时,可能对投资者具有一定的潜在影响,包括但不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认或者赎回对价延迟到账和无法及时获得基金的净值数据等。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。

  四、本基金特有的风险

  1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

  2、标的指数波动的风险

  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

  3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

  以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:

  (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

  (2)由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

  (3)成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率,从而产生跟踪偏离度。

  (4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

  (5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

  (6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

  (7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

  4、标的指数变更的风险

  尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更指标的数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的风险与成本。

  5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

  基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,可能存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。

  6、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险

  深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在差异,基金份额参考净值计算可能出现错误,投资人若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导致损失,需投资人自行承担。

  7、退市风险

  因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

  8、投资人申购失败的风险

  本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代比例上限,因此,投资人在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。

  9、投资人赎回失败的风险

  基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

  10、基金份额赎回对价的变现风险

  本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。

  11、第三方机构服务的风险

  本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:

  (1)申购赎回代理机构因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

  (2)登记机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

  (3)证券、期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致基金或投资人利益受损的风险。

  12、操作风险

  相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险,例如,申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。

  13、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

  本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

  五、其他风险

  战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券、期货交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成。

  第十九部分 基金转型的情况

  当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时,本基金将变更为非上市的开放式指数基金,基金名称变更为“平安创业板指数证券投资基金”,无需召开基金份额持有人大会。基金转型并终止上市后,对于本基金份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。

  一、转型后基金的申购和赎回

  (一)申购赎回的场所

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在更新的招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  (二)申购和赎回的开放日及时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  (三)申购与赎回的原则

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

  3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (四)申购与赎回的程序

  1、申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  2、申购和赎回的款项支付

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立,登记机构确认基金份额时,申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。

  3、申购和赎回申请的确认

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。

  (五)申购和赎回的数量限制

  1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。

  2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。

  3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说明书或相关公告。

  4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

  5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  (六)申购和赎回的价格、费用及其用途

  1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见更新的招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在更新的招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见更新的招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在更新的招募说明书中列示,本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,若未来法律法规或监管部门取消上述关于赎回费的要求,如适用于本基金,则本基金依照新的法律法规或监管部门的要求执行。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。

  5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在更新的招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则,具体见基金管理人届时的相关公告。

  (七)拒绝或暂停申购的情形

  发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

  1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

  7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

  8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。

  9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请的措施。

  10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

  5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

  7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  (九)巨额赎回的情形及处理方式

  1、巨额赎回的认定

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  2、巨额赎回的处理方式

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  (4)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的20%,基金管理人有权采取具体措施对其进行赎回申请延期办理。基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办理,而对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请,基金管理人根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

  3、巨额赎回的公告

  当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

  (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。

  3、如果发生暂停的时间超过1天但少于2周(含2周),基金管理人应于重新开放申购或赎回日的前1个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并于重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

  4、如果发生暂停的时间超过2周,基金管理人应在暂停期间每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应最迟提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。

  (十一)基金转换

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  (十二)基金的非交易过户

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  (十三)基金的转托管

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  (十四)定期定额投资计划

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  (十五)基金份额的冻结和解冻

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

  (十六)基金份额的转让

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  二、转型后基金的投资

  (一)投资目标

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  (二)投资范围

  本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券资产(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、权证、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通等相关业务,不需召开持有人大会。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  (三)标的指数

  本基金标的指数为创业板指数。

  (四)投资策略

  本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

  1、股票投资组合的构建

  本基金将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

  2、股票投资组合的调整

  1)定期调整

  本基金将依照标的指数的定期调整规则,对股票组合进行相应的调整。

  2)不定期调整

  A、当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;

  B、根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;

  C、若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

  构造替代性组合的方法如下:

  A、按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则,选取替代股票备选库。本基金投资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准;

  B、采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代股票的相关性;

  C、选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以模拟组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中各股票的权重。

  3、债券和货币市场工具的配置策略

  本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。

  4、金融衍生产品投资策略

  本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、国债期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。

  5、资产支持证券投资策略

  深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。

  6、中小企业私募债券投资策略

  本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。

  基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  7、可转债投资策略

  可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值,选取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。

  本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转换债券的一级市场申购,获得稳定收益。

  8、融资及转融通证券出借业务投资策略

  本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

  (五)投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制:

  (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;

  (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  (13)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:

  1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

  2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

  4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

  5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

  (14)本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制:

  1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;

  2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;

  3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

  4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

  (15)基金总资产不得超过基金净资产的140%;

  (16)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

  (17)本基金参与融资,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;

  (18)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;

  (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  除上述第(2)、(10)、(19)、(20)项另有约定外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

  基金管理人应当自本基金转型之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  三、转型后基金费用

  (一)基金费用的种类

  除上市费用和年费,其他费用种类和转型前相同。

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券、期货交易费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、标的指数许可使用费;

  9、基金的开户费用、账户维护费用;

  10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.15%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.05%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。

  3、标的指数许可使用费;

  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.02%÷当年天数

  H为每日应计提的指数许可使用费

  E为前一日的基金资产净值

  指数许可使用费的收取下限为每季度人民币50,000元(大写:伍万圆),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

  本基金转型后的指数许可使用费按日计提,逐日累计至每个季季末,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年1月,4月,7月,10月首日起10个工作日内将上季度指数许可使用费从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

  上述“(一)基金费用的种类”中除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的其他费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

  一、基金合同的变更

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

  2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

  二、基金合同的终止事由

  有下列情形之一的,基金合同应当终止:

  1、基金份额持有人大会决定终止的;

  2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

  3、基金合同约定的其他情形;

  4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

  三、基金财产的清算

  1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  4、基金财产清算程序:

  (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

  (3)对基金财产进行估值和变现;

  (4)制作清算报告;

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

  (7)对基金剩余财产进行分配。

  5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持流动性受限资产的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期相应顺延。

  四、清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  五、基金财产清算剩余资产的分配

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  六、基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  七、基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

  第二十一部分 基金合同的内容摘要

  一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

  (一)基金份额持有人的权利与义务

  基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资人自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

  每份基金份额具有同等的合法权益。

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

  (1)分享基金财产收益;

  (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

  (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

  (4)按照规定要求召开或者召集基金份额持有人大会;

  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

  (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

  (7)监督基金管理人的投资运作;

  (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

  (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

  (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;

  (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

  (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

  (4)缴纳基金认购款项或股票、申购对价、赎回对价及法律法规和基金合同所规定的费用;

  (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

  (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;

  (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

  (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

  (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

  (二)基金管理人的权利与义务

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

  (1)依法募集资金;

  (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;

  (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

  (4)销售基金份额;

  (5)按照规定召集基金份额持有人大会;

  (6)在符合有关法律法规、深圳证券交易所及基金登记机构相关业务规则、通知、指南的规定以及本基金合同的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、赎回等业务的规则;

  (7)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资人的利益;

  (8)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

  (9)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

  (10)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用;

  (11)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

  (12)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

  (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

  (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、转融通;

  (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构;

  (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

  (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  (2)办理基金备案手续;

  (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  (7)依法接受基金托管人的监督;

  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;

  (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

  (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

  (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

  (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

  (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

  (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人,对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,发售代理机构应予以解冻;

  (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

  (26)建立并保存基金份额持有人名册;

  (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

  (三)基金托管人的权利与义务

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

  (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;

  (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;

  (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易等资金清算;

  (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

  (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

  (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

  (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

  (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

  (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

  (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

  (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

  (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照基金合同及托管协议的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

  (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

  (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价;

  (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

  (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及托管协议的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同及托管协议规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

  (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

  (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;

  (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

  (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分;

  (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召开基金份额持有人大会;

  (16)按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运作;

  (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

  (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

  (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

  (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

  二、基金份额持有人大会

  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

  若以本基金为目标ETF,且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人一致的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

  联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

  联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

  本基金份额持有人大会不设日常机构。

  (一)召开事由

  1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

  (1)终止基金合同;

  (2)更换基金管理人;

  (3)更换基金托管人;

  (4)转换基金运作方式;

  (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调整该等报酬标准的除外;

  (6)变更基金类别;

  (7)本基金与其他基金的合并;

  (8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定的除外;

  (9)变更基金份额持有人大会程序;

  (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

  (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

  (13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形除外;

  (14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

  2、在不违反法律法规、基金合同的约定的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

  (1)调低除基金管理费、基金托管费外的其他费用;

  (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

  (3)对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

  (4)因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金合同进行修改;

  (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

  (6)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;

  (7)对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金推出新业务或服务;

  (8)对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整;

  (9)对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,按照指数编制公司的要求,根据指数使用许可协议的约定变更标的指数许可使用费费率和计算方法;

  (10)对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回;

  (11)对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成,调整申购赎回清单的内容,调整申购赎回清单计算和公告时间或频率;

  (12)对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在其他境内外证券交易所上市、开通跨系统转托管业务或暂停;

  (13)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

  (二)会议召集人及召集方式

  1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

  2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

  3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

  4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

  5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

  6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

  (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

  1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

  (1)会议召开的时间、地点和会议形式;

  (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

  (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

  (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

  (5)会务常设联系人姓名及联系电话;

  (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  (7)召集人需要通知的其他事项。

  2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

  3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

  (四)基金份额持有人出席会议的方式

  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

  1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

  (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

  (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。

  2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

  在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

  (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;

  (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

  (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;

  (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

  3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

  4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

  (五)议事内容与程序

  1、议事内容及提案权

  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

  2、议事程序

  (1)现场开会

  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

  (2)通讯开会

  在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

  (六)表决

  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

  1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

  2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

  在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。

  (七)计票

  1、现场开会

  (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

  (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

  (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

  (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

  2、通讯开会

  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

  (下转B8版)

本版导读

2019-02-12

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