广发活期宝货币市场基金2019第一季度报告

2019-04-22 来源: 作者:

  广发活期宝货币市场基金

  2019

  报告

  第一季度

  2019年3月31日

  基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年四月二十二日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、广发活期宝A:

  ■

  2、广发活期宝B:

  ■

  注:本基金收益分配按日结转份额。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发活期宝货币市场基金

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2014年8月28日至2019年3月31日)

  1、 广发活期宝A

  ■

  2、 广发活期宝B

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发活期宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年一季度,大部分时间里资金面相当宽松,但部分时间段资金面有所波动,包括2月缴税后资金面超预期转紧、3月中旬资金面面临时点性的收紧压力等。新增的变化是,央行在解读金融数据时提到降准空间已经没有很大,结合总理此前提到的打击票据空转套利,市场担忧央行货币政策态度边际变化。基金经理总体上维持此前对货币政策的看法:基本面仍处下行期,所以货币政策宽松格局在未来一段时间将继续维持;货币政策已经进入了观察期,短期内进一步宽松的可能性较低。一方面,二季度物价数据上行,制约货币政策空间;另一方面,中美贸易谈判中汇率稳定应该是重要考虑因素,国内基本面压力未明显加大的情况下,货币政策不宜操作过急。报告期内,本基金的操作仍以流动性为最重要考虑因素。虽然现在整体货币政策比较宽松,但一旦市场有结构性的资金流动,就会出现突然收紧的现象。因此,在可能收紧的时点,基金经理将通过预判安排充足的现金流。品种选择方面,我们会在保障流动性的前提下进行择高配置,争取在稳健基础上提高组合收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,广发活期宝货币A类净值增长率为0.7294%,广发活期宝货币B类净值增长率为0.7767%,同期业绩比较基准收益率为0.0875%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1基金计价方法说明

  本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。

  5.9.219中信银行CD039(代码:111908039)为本基金的前十大持仓证券之一。2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会针对中信银行如下事由罚款2280万元人民币:(一)理财资金违规缴纳土地款;(二)自有资金融资违规缴纳土地款;(三)为非保本理财产品提供保本承诺;(四)本行信贷资金为理财产品提供融资;(五)收益权转让业务违规提供信用担保;(六)项目投资审核严重缺位。

  19宁波银行CD042 (代码:111992335) 为本基金的前十大持仓证券之一。2018年6月22日,因宁波银行股份有限公司存在以不正当手段违规吸收存款的行为,被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局处罚款人民币60万元。2019年1月11日,因宁波银行股份有限公司存在将个人贷款资金违规流入房市、购买理财的行为,被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局处罚款人民币20万元。2019年3月22日,因宁波银行股份有限公司存在违规将同业存款变为一般性存款的行为,被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局处罚款人民币20万元。

  18平安银行CD287(代码:111811287) 为本基金的前十大持仓证券之一。2018年7月10日,因平安银行股份有限公司存在贷前调查不到位,向环保未达标的企业提供融资;贷后管理失职,流动资金贷款被挪用的行为,被中国银行保险监督管理委员会天津监管局处罚款人民币50万元。2018年8月1日,因平安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被中国人民银行处罚款人民币140万元。

  18重庆农村商行CD033 (代码:111897203) 为本基金的前十大持仓证券之一。2018年8月16日,因重庆农村商业银行股份有限公司存在贷款资金借道建筑企业投向房地产的行为,被中国银行保险监督管理委员会重庆监管局处罚款人民币50万元。

  19贵阳银行CD028(代码:111992427)为本基金的前十大持仓证券之一。2018年12月14日,因贵阳银行股份有限公司存在将自有资金通过投资资管计划和私募股权基金等通道向企业进行股权投资、为非标准化债权资产提供回购承诺、开办新业务未坚持内控优先的行为,被中国银行保险监督管理委员会贵州监管局处罚款人民币90万元。

  19上海银行CD051(代码:111916051)为本基金的前十大持仓证券之一。2018年10月8日,上海银行股份有限公司因2015年5月至2016年5月期间违规向其关系人发放信用贷款,被中国银行保险监督管理委员会上海监管局处罚款人民币109.15万元。2018年11月2日,上海银行股份有限公司因2017年对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职,被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正并处罚款人民币50万元。

  除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.3其他各项资产构成

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  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准广发活期宝货币市场基金募集的文件

  2.《广发活期宝货币市场基金基金合同》

  3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

  4.《广发活期宝货币市场基金托管协议》

  5.法律意见书

  6.基金管理人业务资格批件、营业执照

  7.基金托管人业务资格批件、营业执照

  8.2 存放地点

  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

  8.3 查阅方式

  1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

  2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

  广发基金管理有限公司

  二〇一九年四月二十二日

本版导读

2019-04-22

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