嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2019-04-26 来源: 作者:

  重要提示

  嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2017年1月11日证监许可[2017] 96号《关于准予嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2017年3月17日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

  投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年3月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日,特别事项注明除外。

  一、基金管理人

  (一) 基金管理人基本情况

  1、基本信息

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  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

  (二) 主要人员情况

  1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

  牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

  赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。

  朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

  高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

  Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

  韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

  经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。

  王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

  汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

  王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。

  张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

  穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

  龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

  曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

  宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

  李松林先生, 副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

  王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  2、基金经理

  (1)现任基金经理

  刘宁女士,经济学硕士,14年证券从业经历,具有基金从业资格。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,曾任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月1日至2018年10月8日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年3月8日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至今任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2016年4月8日至今任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月2日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年1月7日至今任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月17日至今任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年7月14日至今任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年7月20日至今任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至今任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年1月20日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年3月27日至今任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年4月26日至今任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年7月5日至今任嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金( LOF)基金经理、2018年9月27日至今任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年11月2日至今任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2019年4月3日至今任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金经理。

  (2)历任基金经理

  本基金无历任基金经理。

  3、股票投资决策委员会

  股票投资决策委员会的成员包括:公司股票投资业务联席CIO邵健先生,公司总经理经雷先生,各策略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士,研究部执行总监张丹华先生。

  4、上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基金托管人基本情况

  名称:中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间:1984年1月1日

  法定代表人:易会满

  注册资本:人民币35,640,625.71万元

  联系电话:010-66105799

  联系人:郭明

  (二)主要人员情况

  截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  (三)基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  (四)基金托管人的内部控制制度

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

  1、内部风险控制目标

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  2、内部风险控制组织结构

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  3、内部风险控制原则

  (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  4、内部风险控制措施实施

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

  (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  5、资产托管部内部风险控制情况

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  三、相关服务机构

  (一) 基金份额发售机构

  1、直销机构

  (1)嘉实基金管理有限公司直销中心

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  (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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  (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

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  (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

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  (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

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  (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

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  (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

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  (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

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  (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

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  2、代销机构

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  (二) 登记机构

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  (三) 出具法律意见书的律师事务所

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  (四) 审计基金财产的会计师事务所

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  四、基金名称

  本基金名称:嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金类型:混合型证券投资基金;契约型,以定期开放的方式运作。

  六、基金的投资目标

  本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。

  七、基金的投资范围

  本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、股指期货、权证,资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-30%;封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于交易保证金一倍的现金;进入开放期后,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将做相应调整。

  八、基金的投资策略

  1、封闭期投资策略

  (1)资产配置策略

  本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。

  (2)股票投资策略

  本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。

  1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整;

  2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益三类股票,本基金设定不同的估值指标。

  (3)债券投资策略

  本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

  (4)中小企业私募债券投资策略

  本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。

  基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  (5)衍生品投资策略

  本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。

  1)权证投资策略

  权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

  2)股指期货投资策略

  本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。

  (6)资产支持证券投资策略

  本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  (7)风险管理策略

  本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。

  具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。

  2、开放期投资策略

  开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。

  3、投资决策依据和决策程序

  (1)投资决策依据

  ·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。

  ·宏观经济和证券发行人的基本面数据。

  ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

  (2)投资决策程序

  ·基金管理人的研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

  ·基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

  ·在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

  ·独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

  ·动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。

  基金管理人的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

  九、基金业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×70%。

  沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

  如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。

  1.报告期末基金资产组合情况

  ■

  2.报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  注:报告期末,本基金仅持有上述3只股票。

  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末,本基金未持有贵金属投资。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末,本基金未持有权证。

  9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与股指期货交易。

  10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与国债期货交易。

  11.投资组合报告附注

  (1)声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  (1)2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监罚决字〔2018〕1号),对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实,于2018年2月12日作出行政处罚决定,罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。

  本基金投资于“招商银行(600036)”的决策程序说明:基于对招商银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“招商银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

  (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  (2)

  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  (3)其他资产构成

  ■

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

  十二、基金业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  图:嘉实新添华定期混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2017年3月17日至2018年12月31日)

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

  十三、基金的费用与税收

  (一)与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  (1) 基金管理人的管理费;

  (2) 基金托管人的托管费;

  (3) 基金的销售服务费;

  (4) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  (5) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼或仲裁费;

  (6) 基金份额持有人大会费用;

  (7) 基金的证券、期货交易费用;

  (8) 基金的银行汇划费用;

  (9) 基金的开户费用、账户维护费用;

  (10) 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  (1)基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.60%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  (2)基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.15%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  (3)基金的销售服务费

  本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.60%÷当年天数

  H为每日应计提的销售服务费

  E为前一日基金资产净值

  基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  上述“1、基金费用的种类中第(4)-(10)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (二)与基金销售有关的费用

  1、申购费

  本基金不收取申购费用。

  2、赎回费

  本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

  本基金基金份额的赎回费率具体如下:

  ■

  基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。

  3、转换费

  本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:

  (1)通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

  (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。

  通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

  (3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)

  若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

  若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

  转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

  注:嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券A、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实货币A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实货币B、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金税收

  本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税务主管机关的规定。

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

  1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容。

  3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关内容。

  4.在“五、相关服务机构”部分:更新相关代销机构的信息。

  5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分:更新了申购赎回、基金转换的相关内容。

  6.在“九、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

  7.在“十、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2018年12月31日。

  8.在“二十二、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2018年9月17日至2019年3月17日相关临时公告事项。

  嘉实基金管理有限公司

  2019年4月26日

本版导读

2019-04-26

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