平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019-05-25 来源: 作者:

  基金管理人:平安基金管理有限公司

  基金托管人:平安银行股份有限公司

  截止日期:2019年4月13日

  重要提示

  平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会2016年6月7日证监许可[2016]1233号文注册。基金合同已于2017年4月14日正式成立。自2018年10月25日起,平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金的管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更为“平安基金管理有限公司”。 为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,基金名称由 “平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金”变更为“平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(以下简称‘本基金’)”。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。

  本基金为灵活配置混合型基金,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票投资中重点关注转型创新主题的上市公司股票,这种评估具有一定的主观性,将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。因此,本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念,重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。同时,本基金可能因持续规模较小而被合并导致基金终止的风险。

  本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。

  投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本招募说明书(2019年第1期)所载内容截止日期为2019年4月13日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2019年3月31日。有关财务数据未经审计。

  本基金托管人平安银行股份有限公司于2019年5月25日对本招募说明书(2019年第1期)进行了复核。

  第一部分 基金管理人

  (一)基金管理人概况

  1、基本情况

  名称:平安基金管理有限公司

  注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

  办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

  批准设立机关:中国证券监督管理委员会

  批准设立文号:中国证监会 证监许可【2010】1917号

  法定代表人:罗春风

  成立日期:2011年1月7日

  组织形式:有限责任公司(中外合资)

  注册资本:人民币130,000万元

  存续期间:持续经营

  联系人:吴小红

  联系电话:0755-22623179

  2、股东名称、股权结构及持股比例:

  ■

  基金管理人无任何受重大行政处罚记录。

  3、客服电话:400-800-4800(免长途话费)

  (二)基金管理人主要人员情况

  1、董事、监事及高级管理人员

  (1)董事会成员

  罗春风先生,董事长,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。

  姚波先生,董事,硕士,1971年生。曾任R.J.Michalski Inc.(美国)养老金咨询分析员、Guardian Life Ins.Co (美国)助理精算师、Swiss Re (美国)精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险(集团)股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。

  陈敬达先生,董事,硕士,1948年生,新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务所审计师;新鸿基证券有限公司执行董事;DBS唯高达香港有限公司执行董事;平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司副董事长/副总经理;平安证券有限责任公司董事长;中国平安保险(集团)执行委员会执行顾问, 现任集团投资管理委员会副主任。

  肖宇鹏先生,董事,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。

  杨玉萍女士,董事,学士,1983年生。曾于平安数据科技(深圳)有限公司从事运营规划,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。

  叶杨诗明女士,董事,硕士,1961年生,加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团,任大华银行有限公司董事总经理,现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行(中国)有限公司非执行董事,同时于香港上市公司“数码通电讯集团有限公司”任独立非执行董事。

  张文杰先生,董事,学士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国际股票和全球科技团队主管。

  李兆良先生,独立董事,博士,1965年生。曾任招商局蛇口工业区华南液化气船务公司远洋三副、二副、后加入中国平安保险(集团)任总公司办公室法律室主任、总公司办公室主任助理、高级法律顾问、兼任中国平安保险(集团)总公司保险业务管理委员会委员、总公司投资审查委员会委员、广东海信现代律师事务所专职律师、合伙人;现任广东华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。

  李娟娟女士,独立董事,学士,1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学院计财处处长;现任深圳职业技术学院经济学院副院长。

  刘雪生先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理;现任深圳市注册会计师协会副秘书长。

  潘汉腾先生,独立董事,学士,1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。

  (2)监事会成员

  巢傲文先生,监事长,硕士,1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师;深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员;平安银行(原深圳发展银行)营业部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理;广东南粤银行总行稽核监察部副总经理(主持工作)、总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理;现任职于中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部总经理室,兼任重庆金融资产交易所监事会主席。

  冯方女士,监事,硕士,1975年生,新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年加入大华资产管理,现任区域总办公室主管。

  郭晶女士,监事,硕士,1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗;现任平安基金管理有限公司人力资源室副经理。

  李峥女士,监事,硕士,1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管,现任平安基金管理有限公司监察稽核岗。

  (3)公司高管

  罗春风先生,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理,现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。

  肖宇鹏先生,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长;现任平安基金管理有限公司总经理。

  付强先生,博士,高级经济师,1969年生。曾任中国华润总公司进出口副科长、申银万国证券研究所任高级研究员、申万巴黎基金管理公司高级研究经理、安信证券首席分析师、嘉实基金管理公司产品总监、平安证券有限责任公司副总经理。现任平安基金管理有限公司副总经理。

  林婉文女士,1969年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,新加坡籍。曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中华区业务开发主管,高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。

  汪涛先生,1976年生,毕业于谢菲尔德大学,金融硕士学位。曾任上海赛宁国际贸易有限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行产品经理、渣打银行产品主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审计部副总经理、总行资产托管部副总经理、永赢基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司副总经理。

  陈特正先生,督察长,学士,1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理,龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。

  2、基金经理

  李化松先生,北京大学硕士。先后担任国信证券有限责任公司经济研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资董事总经理,同时担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安核心优势混合型证券投资基金(2019-01-29至今)基金经理。

  历任基金经理,乔海英,2017年4月14日至2019年1月18日任本基金基金经理。施旭,2017年5月11日至2019年1月18日任本基金基金经理。

  3、投资决策委员会成员

  本公司投资决策委员会成员包括:总经理肖宇鹏先生,权益投资中心投资董事总经理李化松先生,衍生品投资中心投资执行总经理DANIEL DONGNING SUN先生、研究中心研究执行总经理张晓泉先生、基金经理黄维先生。

  肖宇鹏先生,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长;现任平安基金管理有限公司总经理。

  李化松先生,北京大学经济学硕士,曾先后担任国信证券股份有限公司经济研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。

  DANIEL DONGNING SUN先生,北京大学硕士,美国哥伦比亚大学博士,约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化服务负责人。2014年10月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投资中心投资执行总经理。现任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。

  张晓泉先生,清华大学材料科学与工程专业硕士,曾先后担任广发证券股份有限公司研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,现任研究中心研究执行总经理。

  黄维先生,北京大学微电子学硕士,2010年7月起先后任广发证券股份有限公司研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司投资经理,于2016年5月加入平安基金管理有限公司,现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  (三)基金管理人职责

  1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  2、办理基金备案手续;

  3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

  4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  7、依法接受基金托管人的监督;

  8、 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

  9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;

  10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

  11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  12、编制季度、半年度和年度基金报告;

  13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

  15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;

  23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

  24、执行生效的基金份额持有人大会决议;

  25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

  26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;

  27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

  (四)基金管理人的承诺

  1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;

  2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

  (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

  (2)不公平地对待管理的不同基金财产;

  (3)利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;

  (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

  (5)侵占、挪用基金财产;

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

  (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

  3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (1)越权或违规经营;

  (2)违反基金合同或托管协议;

  (3)故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益;

  (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

  (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

  (6)玩忽职守、滥用职权;

  (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其它股票投资;

  (9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;

  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  (11)贬损同行,以提高自己;

  (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

  (13)以不正当手段谋求业务发展;

  (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

  (15)其它法律、行政法规禁止的行为。

  4、基金管理人关于禁止行为的承诺

  为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

  (1)承销证券;

  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

  (5)向基金管理人、基金托管人出资;

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动;

  (8)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  5、基金经理承诺

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (2)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易,不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益;

  (3)不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

  (五)基金管理人的内部风险控制制度

  为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

  1、公司内部控制的总体目标

  (1)保证公司经营管理活动的合法合规性;

  (2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;

  (3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益;

  (4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;

  (5)保护公司最重要的资本:公司声誉。

  2、公司内部控制遵循的原则

  (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员;

  (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

  (3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡;

  (4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内部部门和岗位的设置必须权责分明;

  (5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;

  (6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;

  (7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

  (8)防火墙原则:公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离。

  3、内部控制的制度体系

  公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度;第三个层面是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四个层面是业务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。

  4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点

  (1)授权制度

  公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

  (2)公司研究业务

  研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。

  (3)基金投资业务

  基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。

  (4)交易业务

  建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。

  (5)基金会计核算

  公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。

  (6)信息披露

  公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。

  (7)监察稽核

  公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会相关机构认可。根据公司监察稽核工作的需要,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。

  公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作,并保证法律合规监察部的独立性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。

  法律合规监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。

  公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。

  5、基金管理人关于内部控制制度声明书

  (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

  (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

  第二部分 基金托管人

  一、基金托管人情况

  名称:平安银行股份有限公司

  住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

  办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

  法定代表人:谢永林

  成立日期:1987年12月22日

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:17,170,411,366元

  存续期间:持续经营

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号

  联系人:高希泉

  联系电话:(0755) 2219 7701

  1、平安银行基本情况

  平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为平安银行的控股股东。截至2018年9月末,平安银行有 77 家分行,共1,056家营业机构。

  2018年1-9月,平安银行实现营业收入866.64亿元(同比增长8.6%)、净利润204.56亿元(同比增长6.8%)、资产总额33,520.56亿元(较上年末增长3.2%)、吸收存款余额21,346.41亿元(较上年末增长6.7%)、发放贷款和垫款总额(含贴现)19,220.47亿元(较上年末增幅12.8%)。

  平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个处室,目前部门人员为60人。

  2、主要人员情况

  陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教;1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理;1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999年3月-2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理;2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理;自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理;2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。

  3、基金托管业务经营情况

  2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

  截至2018年12月末,平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.59万亿,托管证券投资基金共110只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、鹏华弘腾成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金。

  二、基金托管人的内部风险控制制度说明

  1、内部控制目标

  作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。

  2、内部控制组织结构

  平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

  3、内部控制制度及措施

  资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  1、监督方法

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统一一监控子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  2、监督流程

  (1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

  (2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

  (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

  (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

  第三部分 相关服务机构

  一、基金份额发售机构

  1、直销机构

  平安基金管理有限公司

  办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

  法定代表人:罗春风

  电话:0755-22627627

  传真:0755-23990088

  联系人:郑权

  网址:www.fund.pingan.com

  2、代销机构

  (1) 中国银行股份有限公司

  注册地址:北京市复兴门内大街1号

  办公地址:北京市复兴门内大街1号

  法定代表人:陈四清

  联系人:陈洪源

  联系电话:010-66592194

  客服电话:95566

  传真:010-66594465

  网址:www.boc.cn

  (2) 上海陆金所基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

  法定代表人:王之光

  联系人:宁博宇

  电话:021-20665952

  传真:021-22066653

  客服电话:4008219031

  网址:www.lufunds.com

  (3) 中国平安人寿保险股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心14、15、16、41、44、45、46层

  办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心14、15、16、41、44、45、46层

  法定代表人:丁新民

  联系人:张露

  联系电话:021-38635631

  客服电话:95511

  传真:021- 50475630

  网址:http://life.pingan.com/

  (4)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

  法定代表人:其实

  联系人:张琦

  电话:021-54509998

  传真:021-64385308

  客服电话:400-1818-188

  网址:www.1234567.com.cn

  (5)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  法定代表人:杨文斌

  联系人:张茹

  电话:021-20613999

  传真:021-68596916

  客服电话:400-700-9665

  网址:www.ehowbuy.com

  (6)上海利得基金销售有限公司

  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  法定代表人:沈继伟

  联系人:徐鹏

  电话:86-021-50583533

  传真:86-021-50583533

  客服电话:400-067-6266

  网址:http://admin.leadfund.com.

  (7)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

  法定代表人:汪静波

  联系人:李娟

  联系电话:021-80359115

  网址:www.noah-fund.com

  客服电话:400-821-5399

  (8)一路财富(北京)信息科技有限公司

  注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

  办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

  法定代表人:吴雪秀

  联系人:刘栋栋

  电话:010-88312877

  传真:010-88312099

  客服电话:400-001-1566

  网址:www.yilucaifu.com

  (9)北京虹点基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

  办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

  法定代表人:董浩

  联系人:牛亚楠

  联系电话:18610807009

  客服电话:400-068-1176

  网址:www.jimubox.com

  (10)武汉市伯嘉基金销售有限公司

  注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号

  办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号

  法定代表人:陶捷

  联系人:孔繁

  电话:027-87006009

  网址: http://www.buyfunds.cn

  客服电话:400-027-9899

  (11)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

  法定代表人:张冠宇

  联系人:刘美薇

  联系电话: 010-85870662

  传真: 010-59200800

  网址:www.datangwealth.com

  客服电话: 400一819一9858

  (12)北京格上富信投资顾问有限公司

  注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  法定代表人:李悦章

  联系人:曹庆展

  联系电话: 010-85932450

  网址:www.igesafe.com

  客服电话:400-066-8586

  (13)上海联泰资产管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

  法定代表人:燕斌

  联系人:陈东

  电话:021-52822063-8301

  传真:021-62990063

  客服电话:4000-466-788

  网址:www.66zichan.com

  (14)北京微动利投资管理有限公司

  注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室

  办公地址:北京市石景山区古城西路113 号景山财富中心金融商业楼341室

  法定代表人:梁洪军

  联系人:季长军

  电话:010-52609656

  传真:010-51957430

  网址:http://www.buyforyou.com.cn/

  客服电话:400-819-6665

  (15)北京钱景财富投资管理有限公司

  注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

  办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

  法定代表人:赵荣春

  联系人:盛海娟

  电话:010-57418813

  传真:010-57569671

  网址:www.qianjing.com

  客服电话:400-893-6885

  (16)深圳市金斧子投资咨询有限公司

  注册地址:深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02

  办公地址:深圳市南山区科苑路18号东方科技大厦18楼

  法定代表人:陈姚坚

  联系人:陈姿儒

  网址:www.jfzinv.com

  电话:4009500888

  (17)京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院八座15层

  法定代表人:江卉

  联系人:娄云

  电话:4000888816

  客服电话:95118

  网址:http://fund.jd.com

  (18)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

  法人代表:高锋

  联系人:廖苑兰

  联系电话:0755-83655588

  网址:www.keynesasset.com

  客服电话:400-804-8688

  (19) 中民财富基金销售(上海)有限公司

  注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

  办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

  法定代表人:弭洪军

  联系人:李娜

  电话:021-33357030

  传真:021-63353736

  客服电话:400-876-5716

  网址: www.cmiwm.com

  (20) 万和证券股份有限公司

  注册地址:海口市南沙路49号通信广场2楼

  办公地址:深圳市深南大道7028号时代科技大厦20层西

  法定代表人:朱治理

  联系人:郭东彤

  电话:0755-82830333-115

  网址:www.wanhesec.com

  (21)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址:北京市宣武门外大街甲1号新华社三工作区5F

  法定代表人:钱昊旻

  联系人:徐英

  电话:010-59336539

  传真:010-59336500

  客服电话:4008909998

  网址:www.jnlc.com

  (22)弘业期货股份有限公司

  注册地址:南京市中华路50号

  办公地址:南京市中华路50号

  法定代表人:周剑秋

  联系人:郭晓蓉

  电话:025-68509525

  传真:025-52313068

  客服电话:400-828-1288

  网址:http://www.ftol.com.cn/etrading/

  (23)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

  法定代表人:祖国明

  联系人:韩爱彬

  电话:021-60897840

  传真:0571-26697013

  客服电话:400-766-123

  网址:www.fund123.cn

  (24) 华瑞保险销售有限公司

  注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

  办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

  法定代表人:路昊

  联系人:茆勇强

  联系电话:021-61058785

  客服电话:4001115818

  网址:http://www.huaruisales.com/

  (25) 上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦

  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦

  法定代表人:陈继武

  联系人:高浩辉

  联系电话:021-63333389

  客服电话:400 643 3389

  网址:https://www.vstonewealth.com/

  (26) 国盛证券有限责任公司

  注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼

  办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼

  法定代表人:徐丽峰

  联系人:占文驰

  联系电话:0791-86283372

  客服电话:4008 222 111

  网址:https://www.gszq.com/

  二、注册登记机构

  平安基金管理有限公司

  注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

  办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

  法定代表人:罗春风

  电话:0755-22624581

  传真:0755-23990088

  联系人:张平

  三、出具法律意见书的律师事务所

  律师事务所:广东仁人律师事务所

  地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座23楼

  负责人:杨少南

  电话:0755- 82960158

  传真:0755-82960236

  经办律师:段善武、陈福平

  联系人:段善武

  四、审计基金财产的会计师事务所

  会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

  法定代表人:李丹

  联系电话:(021)2323 8888

  传真电话:(021)2323 8800

  经办注册会计师:曹翠丽、陈怡

  联系人:陈怡

  第四部分 基金的名称

  平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金

  第五部分 基金的类型

  混合型证券投资基金

  第六部分 基金的运作方式

  契约型开放式

  第七部分 基金的投资

  (一)投资目标

  在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,重点投资与转型创新相关的优质证券,实现基金资产的长期稳健增值。

  (二)投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-95%,其中投资于转型创新主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%,其中权证占基金资产净值的0一3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  (三)投资策略

  本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略,一方面通过大类资产配置,降低系统性风险,把握市场波动中的投资机会;另一方面利用平安基金研究平台优势,重点研究、投资与转型创新主题相关的证券资产,构建在中长期能够从经济转型、产业升级中受益的投资组合。

  (一)大类资产配置策略

  为有效实施投资策略,本基金将在资产配置允许的范围内,采取相对灵活的资产配置策略。

  本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进行综合分析,判断各类资产的市场趋势和预期风险收益,在严格控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。

  (二)股票资产投资策略

  1、转型创新主题相关证券的涵义

  本基金所指的转型创新主题指的是在中国经济转型和万众创新的大趋势中所不断涌现出的行业个股的投资机会。经济转型主要指资源配置和经济发展方式转变,包括发展模式、发展要素、发展路径等转变。新常态下,中国面临但不限于以下经济转型新趋势:“中国制造”由生产型制造业为主向服务型制造业为主转型、城镇化由规模城镇化向人口城镇化转型、消费结构从物质型消费为主向服务型消费为主转型、对外贸易从货物贸易为主向以服务贸易为重点转型。创新主题,主要包括企业在公司治理结构、新的技术、新的营销渠道、新的产品或者新的管理模式等方面实现了创新突破,进而拉动企业进入一个新的增长周期。

  具体而言,本基金界定的转型创新主题主要包括以下重点行业或领域:

  1)转型的界定。主要是指传统行业、产能过剩行业的公司通过并购收购、重组、自身业务拓展等方式切入新的业务领域获得竞争优势和新的发展机遇。传统行业包括但不限于地产、钢铁、煤炭、建筑建材、化工、家电、零售、纺织等行业;转型方向主要是指转向新兴产业,新兴产业是指以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,主要包括文化传媒、节能环保、电子信息、医疗生物、新能源、高端装备制造业和新材料等产业。

  2)创新的界定。主要包括企业通过内生的技术、组织、机制等创新手段,获得新的转折性的发展机遇,进而拉动企业进入一个新的增长周期,包括但不限于机制创新、管理创新、技术创新、商业模式创新等。其中,机制创新是指通过机制创新、流程重组以提升企业生产效率和企业价值;管理创新是指公司在内部管理方面引入激励约束机制更强的管理制度,例如事业部制度等,使得公司潜力得到更大的释放;技术创新是指由于长期研发或者专利权购买等原因掌握了同行业领先的先进技术,应用新知识、新技术、新工艺实现产品质量的提高、产品成本的降低等;商业模式创新是指企业在商业模式、市场营销等方面的变化和创新,以实现企业盈利增加和竞争实力的增强。

  同时,本基金将对转型创新主题的发展进行密切跟踪,随着社会的不断发展,不断动态调整转型创新主题的涵义。

  2、转型创新主题股票投资策略

  本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略,深入研究宏观经济以及所属行业的中观发展趋势,对受益于国家经济转型和产业升级方向的相关上市公司进行系统分析,综合分析其成长能力和投资价值,筛选出投资标的并构建投资组合。

  (1)行业配置策略

  本基金通过定性和定量相结合的方法,对子行业的政策因素、技术因素、成长阶段、景气程度、发展趋势、增长速度、竞争格局、创新空间、估值水平等要素分析,得出子行业相对优势的排序,对行业配置不断进行调整和优化。

  1)政策因素

  在我国经济转型不同阶段,经济政策和产业政策的出台和执行对于相关行业而言影响巨大。本基金管理人将密切跟踪政府政策的出台及执行情况,前瞻性地重点配置于那些受益于当时政策或者未来政策变化预期的相关行业。

  2)技术因素

  技术的发展与变革可能对相关行业造成深远的影响,新技术和工艺的出现会很大程度上影响相关行业的发展。同时,科技进步引发的新商业模式可能会加速智能生活相关行业发展,鉴于此,本基金管理人将密切关注相关科学技术领域的最新进展、商业模式的创新,并重点配置于那些有技术突破的相关子行业。

  3)基于行业定位和定价能力的分析和判断

  本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持较高毛利率的行业。

  (2)个股精选策略

  首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。

  1)在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。

  2)在市场前景方面, 需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、进而开拓市场、创造利润增长的能力。

  3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。

  其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。

  (三)债券投资策略

  债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。

  在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

  (下转B54版)

本版导读

2019-05-25

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