泓德添利货币市场基金招募说明书(更新)摘要

2019-05-25 来源: 作者:

  重要提示

  泓德添利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年10月8日证监许可[2016]2286号文注册。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。

  投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,谨慎做出投资决策。

  本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险收益品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

  本招募说明书所载内容截止日为2019年5月4日,有关财务数据和净值表现截止日2019年3月31日(未经审计)。

  本基金托管人中国民生银行股份有限公司已于2018年5月20日复核了本次更新的招募说明书。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  名称:泓德基金管理有限公司

  住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室

  办公地址:北京市西城区德胜门外大街125号3层

  设立日期:2015年3月3日

  法定代表人:王德晓

  联系人:童贤达

  客户服务电话:4009-100-888

  传真:010-59322130

  注册资本为14,300万元,公司股权结构如下:

  ■

  (二)主要人员情况

  1、基金管理人董事、监事及高级管理人员基本情况

  胡康宁先生,董事长,硕士。曾任北京美尔目医院行政院长、亿品科技有限公司运营副总裁、麦科特光电股份有限公司副总裁、搜房资讯有限公司执行副总裁、中共中央对外联络部副处长。

  王德晓先生,副董事长,总经理,硕士。曾任阳光保险集团股份有限公司副董事长兼副总裁、阳光资产管理股份有限公司董事长兼总裁、华泰资产管理有限公司总经理。

  杨丹女士,董事,学士。现任阳光保险集团股份有限公司任董事会办公室主任。曾任阳光财产保险股份有限公司人力资源部总经理,阳光保险集团股份有限公司任财富管理中心总经理助理,阳光财产保险股份有限公司副总经理。

  陈学锋先生,独立董事,硕士。现任北京东方金鹰信息科技股份有限公司副总经理。曾任北京盈泰房地产开发有限公司副总经理、华夏证券有限公司财务部总经理、中信国际合作公司计财处副处长。

  梅慎实先生,独立董事,博士。现任中国政法大学民商经济法学院证券期货法律研究所所长、研究员, 北京市平商律师事务所兼职律师。曾任国泰君安证券股份公司任法律事务总部副总经理、企业融资总部首席律师、中国社会科学院法学所副研究员。

  宋国良先生,独立董事,博士。现任对外经济贸易大学金融学院教授、金融产品与投资研究中心主任。曾任瑞士信贷第一波士顿投资银行中国业务副总裁。

  秦毅先生,监事,研究部副总监,基金经理,博士。曾任本公司特定客户资产投资部投资经理、阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。

  李晓春先生,督察长,硕士。曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、西藏同信证券有限责任公司副总裁、国泰君安证券股份有限公司收购兼并总部总经理。

  温永鹏先生,副总经理,固定收益投资事业部总监,博士。曾任深圳市大富科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心宏观经济研究处处长、安信证券股份有限公司研究所宏观经济分析师。

  邬传雁先生,副总经理,事业二部总监,基金经理,硕士。曾任幸福人寿保险股份有限公司总裁助理兼投资管理中心总经理、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心投资负责人、阳光财产保险股份有限公司资金运用部总经理助理。

  2、本基金基金经理

  李倩女士,基金经理,硕士。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。

  3、毛静平女士,基金经理,硕士。曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资事业部信用研究员、阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师,现任泓德裕康债券、泓德泓利货币、泓德添利货币基金的基金经理。基金管理人投资决策委员会

  主任:王德晓先生,副董事长,总经理,硕士。曾任阳光保险集团股份有限公司副董事长兼副总裁、阳光资产管理股份有限公司董事长兼总经理、华泰资产管理有限公司总经理。

  成员:邬传雁先生,副总经理,事业二部总监、基金经理,硕士。曾任幸福人寿保险股份有限公司总裁助理兼投资管理中心总经理、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心投资负责人、阳光财产保险股份有限公司资金运用部总经理助理。

  王克玉先生,投研总监,事业一部总监,基金经理,硕士。曾任长盛基金管理有限公司基金经理及权益投资部副总监、国都证券有限公司分析师、天相投资顾问有限公司分析师、元大京华证券上海代表处研究员。

  秦毅先生,研究部副总监,基金经理,博士。曾任泓德基金管理有限公司研究部研究员、阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。

  孙振先生,固定收益投资事业部副总监,硕士。曾任国家统计局办公室副处长、核算司主任科员。

  列席人员:李晓春先生,督察长,硕士。曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、西藏同信证券有限责任公司副总裁、国泰君安证券股份有限公司收购兼并总部总经理。

  4、上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一) 基金托管人概况

  1. 基本情况

  名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

  住所:北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人:洪崎

  成立时间:1996年2月7日

  基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

  组织形式:其他股份有限公司(上市)

  注册资本:28,365,585,227元人民币

  存续期间:持续经营

  电话:010-58560666

  联系人:罗菲菲

  中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。

  2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。 2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

  中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

  民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖;

  民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务银行”;

  民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银行”奖项;

  民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项;

  民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”;

  民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”;

  民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项;

  民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016年度优秀信用债做市商”奖项;

  民生银行荣获英国WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017 年度最具价值中国品牌100强”;

  民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。

  2、主要人员情况

  张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管人高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有25年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。

  3、基金托管业务经营情况

  中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工71人,平均年龄37岁,100%员工拥有大学本科以上学历,62.5%以上员工具有硕士以上文凭。

  中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2019年3月31日,中国民生银行已托管182只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌,近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心,致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源,对外广泛搭建客户服务平台,向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务,得到各界的充分认可,也在市场上树立了良好品牌形象,成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

  (二) 基金托管人的内部控制制度

  1、内部风险控制目标

  (1)建立完整、严密、高效的风险控制体系,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。

  (2)大力培育合规文化,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念,严格控制合规风险,保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。

  (3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障,以完善健全的制度为基础,以落实到位的过程控制为着眼点,以先进的信息技术手段为依托,建立全面、系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。

  2、内部风险控制组织结构

  总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层下设的风险管理专业委员会,对高级管理层负责,支持高级管理层履行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。

  3、总行各部门紧密配合,共同把控资产托管业务运行中的风险,具体职责与分工如下:总行风险管理与质量监控部作为总行风险管理委员会秘书机构,是全行风险管理的统筹部门,对资产托管部的风险控制工作进行指导;总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审定,负责该业务与管理的合规性审查、检查与督导整改;总行审计部对全行托管业务进行内部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等;总行办公室(品牌管理中心)与资产托管部共同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件进行定向舆情监测,对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置,包括与全国性媒体进行沟通、避免负面报道、组织正面回应等。内部风险控制原则

  (1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。

  (2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员,并涵盖资产托管业务各环节。

  (3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行,任何人都没有超越制度约束的权力。

  (4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,控制资产托管业务中风险发生的源头,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

  (5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性,并且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题,要及时处理,堵塞漏洞。

  (6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心是资产托管部下设的执行机构,不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开,以保证风险控制机构的工作不受干扰。

  (7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确,相互牵制,通过切实可行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。

  (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。

  4、内部风险控制制度和措施

  (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

  (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。

  (3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。

  (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。

  (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。

  (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。

  5、资产托管部内部风险控制

  中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。

  (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

  (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

  (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。

  (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

  (三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  三、 相关服务机构

  (一)销售机构

  1、直销机构:泓德基金管理有限公司

  住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室

  办公地址:北京市西城区德胜门外大街125号3层

  法定代表人:王德晓

  客户服务电话:4009-100-888

  传真:010-59322130

  联系人:童贤达

  网址:www.hongdefund.com

  2、其他销售机构

  (1) 中国民生银行股份有限公司

  注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人:洪崎

  联系人:穆婷

  电话: 010-58560666

  客服电话:95568

  网址: http://www.cmbc.com.cn

  (2) 中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号

  办公地址:北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人:王常青

  电话:400-8 888-108

  传真:010-65182261

  联系人:许梦园

  网址:www.csc108.com

  客户服务电话:400-8888-108

  (3) 国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

  法定代表人:杨德红

  电话:021-38676666

  传真:021-38670666

  联系人:芮敏祺

  网址:www.gtja.com

  客户服务电话:95521

  (4) 首创证券有限责任公司

  注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号

  办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号

  法定代表人:吴涛

  电话:010-59366070

  传真:010-59366055

  联系人:刘宇

  网址:www.sczq.com.cn

  客户服务电话:400-620-0620

  (5) 中国国际金融有限公司

  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27-28层

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27-28层

  法定代表人:丁学东

  电话:010-65051166

  传真:010-65058065

  联系人:王帅

  网址:www.cicc.com.cn

  客户服务电话:400-910-1166

  (6) 西藏东方财富证券股份有限公司

  注册地址:西藏拉萨市北京中路101号

  办公地址:上海市闸北区永和路118弄24号

  法定代表人:陈宏

  电话:021-36537945

  传真:(86-21)36533452

  联系人:周艳琼

  网址:www.xzsec.com/

  客户服务电话:40088-11177

  (7) 长江证券股份有限公司

  注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:杨泽柱

  联系人:奚博宇

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  网址:www.95579.com

  客户服务电话:95579

  (8) 中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  法定代表人:张佑君

  传真:010-60833739

  联系人:侯艳红

  网址:www.cs.ecitic.com

  客户服务电话:95548

  (9) 中信证券(山东)有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  法定代表人:杨宝林

  传真:0532-85022605

  联系人:赵艳青

  网址:www.citicssd.com

  客户服务电话:95548

  (10) 中信期货有限公司

  注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层

  法定代表人:张皓

  传真:0755-83217421

  联系人:韩钰

  网址:www.citicsf.com

  客户服务电话:400-990-8826

  (11) 国都证券股份有限公司

  注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  法定代表人:王少华

  传真:010-84183311-3389

  联系人:黄静

  网址:www.guodu.com

  客户服务电话:400-818-8118

  (12) 申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  法定代表人:李梅

  传真:021-33388224

  联系人:黄莹

  网址:www.swhysc.com

  客户服务电话:95523或4008895523

  (13) 申万宏源西部证券有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼

  法定代表人:李季

  联系人:黄莹

  网址:www.hysec.com

  客户服务电话:400-800-0562

  (14) 平安证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  法定代表人:谢永林

  联系人:周一涵

  电话:021-386374376

  传真:0755-82435367

  网址:www.stock.pingan.com

  客户服务电话:95511-8

  (15) 国金证券股份有限公司

  注册地址: 四川省成都市东城根上街95号

  办公地址: 四川省成都市东城根上街95号

  法定代表人: 冉云

  联系人:杜晶、贾鹏

  电话: 028-86690057、028-86690058

  传真: 028-86690126

  网址: www.gjzq.com.cn

  客户服务电话:95310

  (16) 信达证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人:张志刚

  联系人:张晓辰

  电话:95321

  网址:www.cindasc.com

  (17) 上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

  法定代表人:其实

  电话:021-54509998-7019

  传真:021-54660501

  联系人:丁姗姗

  网址:www.1234567.com.cn

  客户服务电话:400-181-8188

  (18) 浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:杭州市文二西路1号903室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼

  法定代表人:凌顺平

  电话:0571-88911818

  传真:0571-86800423

  联系人:吴强

  网址:www.5ifund.com

  客户服务电话:4008-773-772

  (19) 中期资产管理有限公司

  注册地址:中国北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

  办公地址:中国北京市朝阳区建国门外光华路14号A座8层

  法定代表人:姜新

  电话:010-65807865

  传真:010-65807864

  联系人:侯英健

  网址: www.cifcofund.com

  客户服务电话:95162-2

  (20) 阳光人寿保险股份有限公司

  注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务12、13层

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层

  法定代表人:李科

  电话:010-010-59053779

  传真:010-59053700

  联系人:龙尧

  网址:fund.sinosig.com

  (21) 上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  法定代表人:杨文斌

  电话:021-20613999

  传真:021-68596916

  联系人:张茹

  网址:www.ehowbuy.com

  客户服务电话:400-700-9665

  (22) 和讯信息科技有限公司

  注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人:王莉

  电话:021-20835787

  传真:010-85657357

  联系人:吴卫东

  网址:licaike.hexun.com

  客户服务电话:400-920-0022

  (23) 北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  法定代表人:梁越

  电话:010-56810307

  传真:010-56810628

  联系人:张晔

  网址:www.chtfund.com

  客户服务电话:4008980618

  (24) 上海汇付基金销售有限公司

  注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

  法定代表人:冯修敏

  联系人:周丹

  电话:021-33323999*8318

  传真:021-33323830

  网址:www.chinapnr.com

  (25) 上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人: 郭坚

  联系人: 宁博宇

  电 话: 021-20665952

  传 真: 021-22066653

  网址:www.lufunds.com

  客户服务电话: 4008219031

  (26) 北京虹点基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

  办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

  法定代表人:郑毓栋

  传真:010-65951887

  电话:4006180707

  联系人:姜颖

  网址:www.hongdianfund.com

  客户服务电话:400-068-1176

  (27) 北京钱景基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  法定代表人:赵荣春

  传真:010-57569671

  联系人:高静

  网址:www.qianjing.com

  客户服务电话:400-893-6885

  (28) 上海长量基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  法定代表人:张跃伟

  传真:021-20691861

  联系人: 徐骋骁

  网址:www.erichfund.com

  客户服务电话:400-820-2899

  (29) 上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  法定代表人:陈继武

  联系人:李晓明

  网址:www.vstonewealth.com

  客户服务电话:4000178000

  (30) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

  法定代表人:陈柏青

  联系人:韩爱彬

  网址:www.fund123.cn

  客户服务电话:4000-766-123

  (31) 诺亚正行基金销售有限公司

  注册地址: 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址: 上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

  法定代表人: 汪静波

  客服电话: 021-38509735

  传真:021-38509777

  联系人: 李娟

  网址: www.noah-fund.com

  客户服务电话: 400-821-5399

  (32) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

  法定代表人:马勇

  电话:010-83363101

  传真:010-83363072

  联系人:文雯

  网址:http://8.jrj.com.cn/

  客户服务电话:400-166-1188

  (33) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  注册地址: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F

  法定代表人: 钱昊旻

  电话: 010-59336533

  传真: 010-59336500

  联系人: 孙雯

  网址: www.jnlc.com

  客户服务电话:4008909998

  (34) 珠海盈米基金销售有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  法定代表人:肖雯

  电话:020-89629099

  传真:020-89629011

  联系人:黄敏嫦

  网址:www.yingmi.cn

  客户服务电话:020-89629066

  (35) 北京创金启富投资管理有限公司

  注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A楼712室

  法定代表人:梁蓉

  电话:010-66154828-801

  传真:010-63583991

  联系人:李婷婷

  网址:www.5irich.com

  客户服务电话:400-6262-818

  (36) 北京新浪仓石基金销售有限公司

  注册地址: 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

  法定代表人:张琪

  电话:010-62676405

  客服邮箱:fund@staff.sina.com.cn )

  联系人:付文红

  网址:www.xincai.com

  客户服务电话:010-62675369

  (37) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  法定代表人:林卓

  联系人:姜焕洋

  电话:0411-88891212

  传真:0411-84396536

  网址:www.taichengcaifu.com

  客户服务电话:400-6411-999

  (38) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司

  注册地址: 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址: 北京市朝阳区建国路SOHO现代城C座18层1809

  法定代表人:戎兵

  联系人:魏晨

  电话:010-52413385

  传真:010- 85894285

  网址: http://www.yixinfund.com/

  客户服务电话:400-6099-200

  (39) 北京肯特瑞基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  法定代表人:陈超

  电话:4000988511/4000888816

  传真:010-89188000

  网址:http://fund.jd.com

  客户服务电话:95118

  (40) 深圳众禄基金销售股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

  法定代表人: 薛峰

  联系人:童彩平

  电话:0755-33227950

  传真:0755-33227951

  网址: www.zlfund.cn

  客户服务电话:4006-788-887

  (41) 上海利得基金销售有限公司

  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  法定代表人:李兴春

  联系人:刘阳坤

  电话:021-50583533

  传真:021-50583633

  网址:www.leadfund.com.cn

  客户服务电话:400-921-7755

  (42) 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

  注册地址: 北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

  办公地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

  法定代表人: 王兴吉

  联系人:高雪超

  电话:01062062880

  传真:01082057741

  网址: www.qiandaojr.com

  客户服务电话:400-088-8080

  (43) 大泰金石基金销售有限公司

  注册地址: 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

  办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

  法定代表人: 袁顾明

  联系人:朱海涛

  电话:15921264785

  传真:021-20324199

  网址: www.dtfunds.com

  客户服务电话:400-928-2266

  (44) 北京植信基金销售有限公司

  注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

  办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

  法定代表人:于龙

  联系人:吴鹏

  传真:010-67767615

  网址:www.zhixin-inv.com

  客户服务电话:400-680-2123

  (45) 上海万得基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

  法定代表人:王廷富

  电话:021-51327185

  传真:021-50710161

  联系人: 徐亚丹

  网址:www.520fund.com.cn

  客服电话:400-821-0203

  (46) 喜鹊财富基金销售有限公司

  注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

  办公地址:北京市朝阳区北苑路安苑里1号奇迹大厦6层

  法定代表人:陈皓

  电话:18501904963

  传真:010-50877697

  联系人:曹砚财

  网址:www.xiquefund.com

  客户服务电话:0891-6177483

  (47) 北京加和基金销售有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街11号703

  法定代表人:曲阳

  注册资本: 3000万

  组织形式: 有限责任公司

  联 系 人: 王晨

  电 话:13811685981

  传 真: 010-50866170

  (48) 北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO 塔3 A座 19层

  法定代表人:钟斐斐

  联系人:戚晓强

  电话: 010-61840688

  传真: 010-61840699

  网址:www.danjuanapp.com

  客户服务电话:4000-618-518

  (49) 北京汇成基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1138号

  法定代表人:王伟刚

  电话:010-56251471

  传真:010-62680827

  联系人:王骁骁

  网址:www.hcjijin.com

  客服电话:400-619-9059

  (50) 上海攀赢基金销售有限公司

  注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室

  法定代表人:田为奇

  联系人:吴卫东

  电话:021-68889082

  传真:021-68889283

  网址:http://www.pytz.cn/

  客户服务电话:021-68889082

  (51) 南京苏宁基金销售有限公司

  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  法定代表人:王锋

  联系人:冯鹏鹏

  电话:025-66996699

  传真:025-66996699

  网址:www.snjijin.com

  客户服务电话:95177

  (67) 江苏汇林保大基金销售有限公司

  注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

  办公地址:南京市鼓楼区中环国际1413室

  法定代表人:吴言林

  联系人:林伊灵

  电话:025-66046166-810

  传真:025-56663409

  网址:www.huilinbd.com

  客户服务电话:025-66046166

  基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。

  (二)登记机构

  名称:泓德基金管理有限公司

  住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室

  办公地址:北京市西城区德胜门外大街125号3层

  法定代表人:王德晓

  客户服务电话:4009-100-888

  传真:010-59322130

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

  办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

  法定代表人:俞卫锋

  联系电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  联系人:陆奇

  经办律师:黎明、陆奇

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  执行事务合伙人:李丹

  联系电话:021-23238888

  传真:021-23238800

  联系人:赵钰

  经办会计师:薛竞、赵钰

  四、基金的名称

  泓德添利货币市场基金

  五、基金的类型

  货币市场基金

  六、基金的运作方式

  开放式

  七、基金的投资

  (一)投资目标

  在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

  (二)投资范围

  本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  (三)投资策略

  1、资产配置策略

  基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。

  2、利率预期策略

  通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等,合理预期货币市场利率曲线动态变化,动态配置货币资产。

  3、信用品种投资策略

  本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。信用债发行主体差异较大,需要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险,通过比较市场信用利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资,同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益并控制投资风险。

  4、期限配置策略

  本基金在短期利率期限结构分析的基础上,分析和评估各类投资品种的收益性和流动性,构建合理期限结构的投资组合。如预期市场利率水平上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限;如预期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限。

  5、收益增强策略

  通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。

  6、流动性管理策略

  本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场资金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素,动态调整并有效分配本基金的现金流,以满足基金资产的日常流动性需求。

  未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

  (四)投资限制

  1、组合限制

  本基金不得投资于以下金融工具:

  (1)股票。

  (2)可转换债券、可交换债券。

  (3)信用等级在AA+ 级以下的债券与非金融企业债务融资工具。

  (4)以定期存款为基准利率的浮动债券,已进入最后一个利率调整期的除外。

  (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

  本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。

  法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。

  本基金的投资组合将遵循以下限制:

  (1)基金投资组合的平均剩余期限不超过120 天,平均剩余存续期不得超过240天。

  (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。

  (3)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外。

  (4)除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。

  (5)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期。

  (6)本基金投资于有固定期限的银行存款(不包括本基金投资于有存款期限,但根据协议可以提前支取的银行存款)的比例,不得超过基金资产净值的30%;投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%。

  (7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;

  (8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;

  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (10)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (11)本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%;

  (12)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;

  (13)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;

  (14)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;

  (15)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;

  (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;

  (18)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。

  法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  除上述第(1)、第(5)、第(10)、第(16)、第(17)项限制外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (1)承销证券;

  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,则本基金按照取消或调整后的规定执行。

  (五)业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准:同期七天通知存款税后利率

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

  (六)风险收益特征

  本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

  (七)投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算

  1、平均剩余期限(天)与平均剩余存续期限(天)的计算公式如下:

  投资组合平均剩余期限(天)=(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限+Σ债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购)

  投资组合平均剩余存续期限(天)=(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限+Σ债券正回购×剩余存续期限)/(投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购)

  其中,投资于金融工具产生的资产包括现金资产、期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单、逆回购、中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、买断式回购产生的待回购债券或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。

  投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

  采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

  2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定

  (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0 天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;

  (2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算;

  (3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算;

  (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;

  (5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算;

  (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限;

  (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;

  (8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。

  平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。

  (八)基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日(未经审计)。

  1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  3 基金投资组合平均剩余期限

  3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

  3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  (下转B42版)

本版导读

2019-05-25

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