华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书

2019-05-25 来源: 作者:

  (上接B9版)

  本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于标的ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%,并力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%,如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  1、资产配置策略

  本基金主要投资于标的ETF基金份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%。为更好地实现投资目标,本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股,且可少量投资于非成份股、债券、债券回购、银行存款、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。

  2、标的ETF投资策略

  本基金投资于标的ETF的方式包括二级市场或场外交易市场(OTC)买卖标的ETF、以及一级市场进行申购与赎回等。

  3、股票投资策略

  根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投 资的方法构建股票组合。

  本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投 资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构 建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数 复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票 组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。

  4、债券投资策略

  基于流动性管理的需要,本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断 确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。

  债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

  5、金融衍生品投资策略

  为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度投资于股指期货等金融衍生品。本基金利用股指期货等金融衍生品流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货等金融衍生品对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。

  本基金运用股指期货等金融衍生品的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和标的ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。

  未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

  四、投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制:

  (1)本基金投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%;

  (2)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (3)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (4)本基金境外投资的,须遵循以下限制:

  1)基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款可以不受上述限制;

  2)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%;

  3)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;

  4)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%,临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准;

  (5)本基金境内投资的,须遵循以下限制:

  1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期;

  (6)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。若基金超过上述除第(2)、(3)项外的投资比例限制,基金管理人应当在10个交易日内对境内投资部分进行调整、应当在30个工作日内采用合理的商业措施对境外投资部分进行调整,以符合投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

  如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,经履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

  2、金融衍生品投资限制

  基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,投资于境外金融衍生品的,同时应当严格遵守下列规定:

  (1)基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。

  (2)基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。

  (3)基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:

  1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。

  2)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。

  3)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。

  (4)基金拟投资衍生品,基金管理人在产品募集申请中应当向中国证监会提交基金投资衍生品的风险管理流程、拟采用的组合避险、有效管理策略。

  (5)基金管理人应当在基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

  (6)基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。

  3、本基金可以参与境外证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:

  (1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。

  (2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。

  (3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。

  (4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:

  1) 现金;

  2) 存款证明;

  3) 商业票据;

  4) 政府债券;

  5) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。

  (5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。

  (6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

  4、基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定:

  (1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。

  (2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。

  (3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。

  (4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。

  (5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。

  5、基金参与境外证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。

  6、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (1)承销证券;

  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)购买不动产;

  (5)购买房地产抵押按揭;

  (6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;

  (7)购买实物商品;

  (8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。临时用途借入现

  金的比例不得超过基金资产净值的10%;

  (9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外;

  (10)参与未持有基础资产的卖空交易;

  (11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;

  (12)直接投资与实物商品相关的衍生品;

  (13)向其基金管理人、基金托管人出资;

  (14)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (15)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,符合中国证监会的规定,并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,经履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

  五、业绩比较基准

  本基金业绩比较基准:日经225指数收益率(经汇率调整后)。

  本基金为交易型开放式指数基金,通过投资于标的ETF紧密跟踪标的指数,努力追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,因此,本基金业绩比较基准能较为客观的衡量本基金的投资绩效。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。其中,若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若业绩比较基准的变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),经基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后在指定媒介上及时公告,并在更新的招募说明书中列示。

  六、风险收益特征

  本基金主要投资于标的ETF,标的ETF为股票指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

  本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

  七、标的ETF的变更

  标的ETF出现下述情形之一的,本基金将本着维护投资者合法权益的原则并履行适当程序后,可由主要投资于标的ETF变更为直接投资该标的指数,或更换标的ETF。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,可选取其他合适的指数作为本基金的标的指数。相应的,基金合同中将删除或修订关于标的ETF的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。

  1、标的ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现;

  2、标的ETF终止上市;

  3、标的ETF基金合同终止;

  4、标的ETF与其他基金进行合并;

  5、标的ETF的基金管理人发生变更;

  6、中国证监会规定的其他情形。

  若标的ETF变更标的指数,本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目标ETF。

  八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

  1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;

  2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

  3、有利于基金财产的安全与增值;

  4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  第五部分 基金管理人

  一、基金管理人概况

  1、名称:华安基金管理有限公司

  2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

  3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

  4、法定代表人:朱学华

  5、设立日期:1998年6月4日

  6、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号

  7、联系电话:(021)38969999

  8、联系人:王艳

  9、客户服务中心电话:40088-50099

  10、网址:www.huaan.com.cn

  二、注册资本和股权结构

  1、注册资本:1.5亿元人民币

  2、股权结构

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  三、主要人员情况

  1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

  (1)董事会

  朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

  童威先生,博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

  邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记,上海东风机械(集团)公司总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份公司总经理,上海赛事商务有限公司总经理,上海东浩工艺品股份有限公司董事长,上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事,上海建筑材料(集团)总公司党委书记、董事长(法定代表人)、总裁。现任上海工业投资(集团)有限公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总裁。

  马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。

  聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。

  夏则炎先生,本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理;国泰君安证券股份有限公司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部经理、上海福山路营业部副总经理(主持工作)、上海福山路营业部总经理、上海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。

  独立董事:

  吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。

  夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部企业内部控制标准委员会委员,香港中文大学名誉教授,复旦大学管理学院兼职教授,上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。

  (2)监事会

  张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。

  许诺先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监,华安资产管理(香港)有限公司董事。

  诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。

  (3)高级管理人员

  朱学华先生,本科学历,20年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

  童威先生,博士研究生学历,17年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

  薛珍女士,硕士研究生学历,18年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授,中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

  翁启森先生,硕士研究生学历,24年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组,台湾JP摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理,台湾中信证券自营部协理,台湾保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

  姚国平先生,硕士研究生学历,15年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理,华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

  谷媛媛女士,硕士研究生学历,19年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理,京华山一国际(香港)有限公司高级经理,华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

  2、本基金基金经理

  倪斌先生,硕士研究生,8年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师、基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

  3、投决会信息:

  本公司采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

  童威先生,总经理

  翁启森先生,副总经理、首席投资官

  杨明先生,投资研究部高级总监

  许之彦先生,总经理助理、指数与量化投资部高级总监

  贺涛先生,固定收益部总监

  苏圻涵先生,全球投资部副总监

  万建军先生,投资研究部联席总监

  谢振东先生,基金投资部副总监

  崔莹先生,基金投资部助理总监

  4、上述人员之间不存在近亲属关系。

  5、业务人员的准备情况:

  截至2019年3月31日,公司目前共有员工361人(不含香港公司),其中57%具有硕士及以上学位,92%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。

  四、基金管理人的职责

  根据《基金法》的规定,基金管理人应履行以下职责:

  1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

  2、办理基金备案手续;

  3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  6、编制中期和年度基金报告;

  7、计算并公告基金资产净值,编制申购、赎回清单;

  8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

  9、按照规定召集基金份额持有人大会;

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  12、中国证监会规定的其他职责。

  五、基金管理人的承诺

  1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;

  2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及相关法律法规的行为的发生;

  3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (1)越权或违规经营;

  (2)违反基金合同或托管协议;

  (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

  (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

  (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

  (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

  (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (8)其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

  4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺

  基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。

  5、基金经理承诺

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;

  (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

  六、基金管理人的内部控制制度

  1、内部控制的原则

  (1)健全性原则

  内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  (2)有效性原则

  通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控制度的有效执行。

  (3)独立性原则

  公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  (4)相互制约原则

  公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

  (5)成本效益原则

  公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  2、内部控制的组织体系

  公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以下组成部分:

  (1)董事会:董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

  (2)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。

  (3)督察长:督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查,直接向公司董事会和中国证监会报告。

  (4)合规与风险管理委员会:合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的非常设机构,以召开例会形式开展工作,向公司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。

  (5)合规监察稽核部:合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查,对督察长负责。

  (6)各业务部门:内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。

  3、内部控制制度概述

  公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

  公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

  基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

  部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

  4、基金管理人内部控制五要素

  内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。

  (1)控制环境

  控制环境构成公司内部控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。

  公司自成立以来,通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制体系。

  (2)风险评估

  公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要性排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对目标的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

  (3)控制活动

  公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构控制、操作控制、会计控制。

  ① 组织结构控制

  公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工,及部门间相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统,形成权责分明、严格有效的三道监控防线:

  以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职责明确,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少差错或舞弊发生的风险。

  各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线:公司在相关部门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

  以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。

  ② 操作控制

  公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

  ③ 会计控制

  公司确保基金资产与公司自有资产完全分开,分账管理,独立核算;公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整独立。

  基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资料管理制度;会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时点的价值。

  (4)信息沟通

  为了及时实现信息的沟通,有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈,公司采取以下措施:

  建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。

  制定了管理和业务报告制度,包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报告路线和报告频率,在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

  (5)内部监控

  监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完善。

  监察稽核人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度,保证制度的有效实施。

  公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检验其是否符合设计要求,并及时地充实和完善,反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势,确保内控制度的有效性。

  5、基金管理人内部控制制度声明

  基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

  第六部分 基金的募集

  一、基金的设立及其依据

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定,经中国证监会2019年5月22日证监许可【2019】923号文注册募集。

  二、基金的类别、运作方式、存续期限

  基金类型:指数型、QDII

  基金运作方式:交易型开放式

  基金存续期限:不定期

  三、募集期限

  本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。

  自2019年5月28日到2019年6月4日,本基金同时对符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者进行发售。

  如果在此期间未达到本招募说明书规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

  四、募集场所

  本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

  五、募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  六、募集目标

  本基金的最低募集份额总额为2亿份。

  本基金将按照中国证监会和外管局核准的额度(需折算为人民币)设定基金募集上限;募集期内超过募集目标上限时采取比例配售的方式进行确认,具体办法参见《基金份额发售公告》。

  七、基金份额初始面值、认购价格

  基金份额的初始面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元。

  八、发售方式

  投资者可选择网上现金认购、网下现金认购二种方式。

  网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。

  网下现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以现金进行的认购。

  投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告。基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构,并另行公告。

  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  九、认购开户

  投资者认购本基金时需持有证券账户,证券账户是指上海证券交易所A股账户(以下简称“A股账户”)或上海证券交易所证券投资基金账户(以下简称“基金账户”)。

  1、如投资者需新开立证券账户,则应注意:

  (1)基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易。

  (2)开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

  2、如投资者已开立证券账户,则应注意:

  (1)如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

  (2)当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行认购前至少提前1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

  (3)使用专用交易单元的机构投资者无需办理指定交易。

  十、认购费用

  认购费用由投资者承担,认购费率不高于0.5%,认购费率如下表所示:

  ■

  发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.5%的标准收取一定的佣金。投资者申请重复现金认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。

  十一、网上现金认购

  1、认购时间

  详见基金份额发售公告。

  2、认购金额的计算

  通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金额的计算公式为:

  认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

  (或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)

  认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)

  (或若适用固定费用的,认购金额=认购价格 ×认购份额+固定费用)

  认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。

  例:某投资者通过某发售代理机构采用现金方式认购1,000份本基金,假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.5%,则需准备的资金金额计算如下:

  认购佣金=1.00×1,000×0.5%=5.00元

  认购金额=1.00×1,000×(1+0.5%)=1005.00元

  即投资者需准备1005.00元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。

  3、认购限额

  网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但除基金合同另有约定外。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  4、认购手续

  投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

  5、清算交收

  T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

  6、认购确认

  在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  十二、网下现金认购

  1、认购时间

  详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机构确定。

  2、认购金额和利息折算的份额的计算

  通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

  3、认购限额

  网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但除基金合同另有约定外。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  4、认购手续

  投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

  5、清算交收

  T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

  6、认购确认

  基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  十三、募集资金利息的处理方式

  网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。

  十四、募集期间的资金与费用

  基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

  第七部分 基金合同的生效

  一、基金备案的条件

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

  如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;

  3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

  《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

  第八部分 基金份额折算和变更登记

  为提高交易便利或根据需要,基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记,且无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告,并提前通知基金托管人。基金成立后,在适当的时候,在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下,本基金可实施基金份额拆分或合并,且无需召开基金份额持有人大会。

  第九部分 基金份额的上市交易

  一、基金份额上市

  基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:

  1、基金募集金额不低于2亿元人民币;

  2、基金份额持有人不少于1,000人;

  3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

  基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基金份额获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在本基金基金份额上市日前按照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。

  二、基金份额的上市交易

  本基金在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

  三、终止上市交易

  本基金基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止本基金基金份额的上市交易:

  1、不再具备本部分第一款规定的上市条件;

  2、基金合同终止;

  3、基金份额持有人大会决定终止上市;

  4、基金合同约定的终止上市的其他情形;

  5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

  基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。

  若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,本基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式基金,而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数及跟踪该指数的ETF作为标的指数及标的ETF的基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数及跟踪该指数的ETF作为标的指数及标的ETF。

  四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告

  基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,基金管理人或其委托的机构在开市后根据申购赎回清单和中国人民银行最新公布的汇率中间价,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

  基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

  五、在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,可申请在其他证券交易所同时挂牌交易,而无需召开基金份额持有人大会审议。

  六、法律法规、监管部门、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对上市交易另有规定的,从其规定。

  七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  第十部分 基金份额的申购与赎回

  投资人在场内可以人民币现金申购、赎回办理本基金的申购、赎回业务。如无特指,本部分内容适用于场内人民币的现金申购、赎回业务。

  未来在条件允许的情况下,基金管理人可以在场内开通本基金人民币现金申购、赎回以外的方式办理本基金的申购、赎回业务,非人民币现金申购赎回的业务规则、申购赎回原则等相关事项届时将另行约定并公告。

  一、申购和赎回场所

  投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。经基金管理人推荐、上海证券交易所认可,特定机构投资者也可以直接办理基金申购赎回业务。

  基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,同时予以公告。

  二、申购和赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  申购和赎回的开放日为上海证券交易所和日本东京证券交易所同时开放交易的每个工作日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)。投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场,证券/期货交易所交易时间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、申购、赎回开始日及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间,基金可暂停办理申购、赎回。

  三、申购与赎回的原则

  1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

  2、本基金申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。

  3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。

  4、本基金申购赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》等业务规则的规定。

  基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益、不违背上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  四、申购与赎回的程序

  1、申购和赎回申请的提出

  投资者须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。

  投资者申购本基金时,须根据申购赎回清单备足相应数量的申购对价,否则申购不成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。投资者提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则赎回不成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

  2、申购和赎回申请的确认

  投资人的申购、赎回申请在受理后由登记机构进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败;如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据申购赎回清单要求准备足额的预估现金部分,则赎回申请失败。

  基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在T日内对该交易的有效性进行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况,否则如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。

  3、申购和赎回的清算交收与登记

  本基金基金份额申购、赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。

  投资人T日申购成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收与现金差额的清算,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人;在T+2日办理现金差额的交收。

  投资人T日赎回成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理上基金份额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人;在T+2日办理现金差额的交收。

  赎回替代金额的清算交收由基金管理人和申购赎回代理机构协商处理。正常情况下,该款项的清算交收于T+10日(指开放日)内办理。但如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或基金组合内的部分投资品种因停牌、流动性不足等原因导致无法足额卖出,或国家外汇管理相关规定的限制等情况,则赎回款项的清算交收可延迟办理。当基金境外投资主要市场休市或暂停交易时,赎回现金替代款支付时间顺延。

  如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

  如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在本招募说明书中进行更新。

  投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

  4、登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内,对申购与赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并按规定在指定媒介公告。

  五、申购与赎回的数量限制

  1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍,最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购赎回单位为500,000份。

  2、基金管理人可根据市场情况(包括但不限于标的ETF流动性短期内明显下降等情形)等因素,合理调整对申购和赎回份额的数量限制,以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体规定请参见相关公告。

  六、申购、赎回的对价和费用及用途

  1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价。

  2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

  3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日内公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

  5、本基金现金申购、赎回的币种为人民币。在未来条件成熟时,本基金可增减人民币和外币份额类别,该事项无须基金份额持有人大会通过。如本基金增减人民币和外币份额类别,更新的申赎原则、程序、费用等业务规则及相关事项届时由基金管理人确定并提前公告。

  七、申购、赎回清单的内容与格式

  1、申购、赎回清单的内容

  T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的标的ETF份额数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

  2、标的ETF份额相关内容

  申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的标的ETF份额名称、代码及数量。

  3、现金替代相关内容

  现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书规定的原则,用于替代全部或部分标的ETF的一定数量的现金。

  (1)现金替代只有1只种类型:退补现金替代(标志为“退补”)。

  退补现金替代是指在申购赎回基金份额时,允许使用现金作为该标的ETF替代,根据基金管理人买卖情况,向投资者进行退款或补款操作。

  (2)退补现金替代

  ①适用情形:退补现金替代的标的ETF是指基金管理人认为需要在投资者申购或赎回时代投资者买入或卖出的标的ETF。

  ②申购现金替代保证金:计算公式为:

  替代金额=替代标的ETF数量×该标的ETF调整后T日参考开盘价×T-1日估值汇率。

  申购现金替代保证金=替代金额×(1+现金替代溢价比例)

  对退补现金替代而言,申购时收取现金替代保证金的原因是,基金管理人需要在收到申购确认信息后,基金管理人将买入相应的标的ETF,实际买入价格加上相关交易费用后与该标的ETF调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的金额高于基金购入该部分标的ETF的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分标的ETF的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  ③申购现金替代保证金的处理程序

  T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。

  对于确认成功的T日申购申请,T+1日日终,基金管理人根据所购入的被替代标的ETF的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,折算为人民币)和被替代标的ETF的T+1日收盘价(被替代标的ETF在T+1日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代标的ETF的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股、收益分配等重要权益变动,则进行相应调整。T+1日后的第2个上海证券交易所和东京证券交易所共同交易日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

  ④赎回替代金额的处理程序

  对于确认成功的T日赎回申请, T+1日日终,基金管理人根据所卖出的被替代标的ETF的实际单位卖出金额(扣除相关费用,折算为人民币)和被替代标的ETF的T+1日收盘价(被替代标的ETF在T+1日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代标的ETF的单位结算金额,在此基础上根据替代标的ETF数量确定赎回替代金额,若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股、收益分配等重要权益变动,则进行相应调整。T+1日后的第7个上海证券交易所和东京证券交易所共同交易日内,基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

  4、预估现金部分相关内容

  预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

  T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分,其计算公式为:

  T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中退补现金替代的标的ETF的数量与其T日参考开盘价(日元计价)及T-1日估值汇率的乘积之和)

  其中,T日开盘参考价(日元计价)主要是基金管理人对标的ETF预估的开盘价。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果T-1日至T日期间存在东京证券交易所交易日为非申赎开放日,则基金管理人可对公式中“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

  5、现金差额相关内容

  T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:

  T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中退补现金替代的标的ETF数量与T日收盘价(日元计价)及T日估值汇率的乘积之和)。

  T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

  6、申购、赎回清单的格式

  申购赎回清单的格式举例如下:

  基本信息:

  ■

  成份股信息内容:

  ■

  八、拒绝或暂停申购的情形

  发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

  1、因不可抗力导致基金无法正常运作;

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的申购申请;

  3、上海证券交易所或/和日本东京证券交易所或/和外汇市场正常或非正常停市或休市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行交易;

  (下转B11版)

本版导读

2019-05-25

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