银河丰利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新摘要)

2019-05-27 来源: 作者:

  (上接B23版)

  9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  10)本基金可转债投资比例不高于基金资产净值的30%;

  11)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;

  12)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;

  13)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

  14) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

  15)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

  16)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;

  18)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

  19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;

  因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  20)基金管理人承诺,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  基金管理人应当自本基金合同生效之日起六个月内使本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定:本基金自变更之日起不超过3个月的时间区间内为其投资转型期,投资转型期的具体起止日期由基金管理人确定并届时公告;基金管理人应当自投资转型期结束日起3个月内使本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。

  除上述第2)、8)、19)、20)项以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

  如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (1)承销证券;

  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (7)依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则履行适当程序后本基金投资不再受相关限制。

  基金托管人履行了监督职责,基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的投资禁止行为而造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。

  (五)业绩比较基准

  本基金的整体业绩比较基准采用:

  中债综合全价指数收益率。

  中债综合全价指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。中债综合全价指数的样本债券涵盖的范围更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。

  该指数合理、透明、公开,具有较好的市场接受度,可以较好的体现本基金的投资特征与目标客户群的风险收益偏好。为此,本基金选取中债综合全价指数收益率作为本基金的业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化,或者市场变化导致本业绩比较基准不再适用,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准,则基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整业绩比较基准,并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

  (六)风险收益特征

  本基金为债券型证券投资基金,属于中低风险收益预期的基金品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  (七)基金的融资融券

  本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

  (八)投资决策依据和投资流程

  1、投资决策依据

  (1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;

  (2)公司投资及风险控制政策;

  (3)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;

  (4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。

  2、投资程序

  (1)研究与分析

  本基金管理人内设研究部,通过对宏观、政策、行业、公司、市场等方面的分析,制定投资策略建议和投资建议。

  本基金管理人内设绩效与风险评估小组,运用风险模型及监测指标定期或根据需要对基金绩效进行评估,并向基金经理反馈。

  (2)构建投资组合

  投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审批确定基金资产配置和行业配置方案,并审批重大单项投资决定。

  基金经理在投资决策委员会的授权下,参考研究部和绩效与风险评估小组的研究分析,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。

  (九)基金投资组合报告(截止2019年3月31日)

  本投资组合报告已经基金托管人复核,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。报告期末基金资产组合情况

  1.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  注:本基金本报告期未持有股票投资。

  1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:本基金本报告期未持有股票投资。

  1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金未进行贵金属投资。

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1.9.1 本期国债期货投资政策

  注:本基金未投资国债期货。

  1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金未投资国债期货。

  1.9.3 本期国债期货投资评价

  注:本基金未投资国债期货。

  1.10 投资组合报告附注

  1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  1.10.3 其他资产构成

  ■

  1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末未持有股票投资。

  1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  注:因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  第六节 基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资人申购基金时应认证阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核。(数据截止2019年3月31日)

  转型前(银河泽利保本混合型证券投资基金):

  ■

  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、转型前银河泽利保本混合型证券投资基金于2015年4月9日合同成立,根据《银河泽利保本混合型证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。

  2、银河泽利保本混合型证券投资基金于2017年4月14日转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金。

  转型后(银河丰利纯债债券型证券投资基金)

  ■

  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:银河泽利保本混合型证券投资基金基金合同生效日为2015年4月9日,于2017年4月14日正式转型为银河丰利纯债债券型证券投资基金,根据《银河丰利纯债债券型证券投资基金》规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的相关规定。

  第六节 基金的费用

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券交易、期货费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、基金的开户费用、账户维护费用;

  9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

  在保本周期内,本基金的担保费或风险买断费用从基金管理人的管理费收入中列支,向担保人或保本义务人支付。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

  3、上述“(一)基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  4、本基金在到期期间(除保本周期到期日)和过渡期内,基金管理人和基金托管人免收基金管理费和基金托管费。

  5、若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件但符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,本基金根据基金合同约定变更为“银河丰利纯债债券型证券投资基金”后,基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提,基金托管费仍按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法同上,此项调整无需召开基金份额持有人大会。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、基金合同生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  (五)费用调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须按照《信息披露办法》或其他相关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

  第七节 对招募说明书更新部分的说明

  银河丰利纯债债券型证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同》进行更新编写,更新的内容主要包括以下几部分:

  1、“重要提示”日期根据实际情况进行了相应更新,本招募说明书所载内容截止日为2019年4月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计),定于2019年5月27日前公告。

  2、 “三、基金管理人”,“(二)主要人员情况” 董事会成员、监事会成员、投资决策委员会成员、基金经理情况根据实际情况进行了更新。

  3、“四、基金托管人” 对“基金托管人概况”根据托管人提供的最新资料更新了相关信息。

  4、“五、相关服务机构”增加了相关代销机构,对原有销售机构进行了更新,各新增代销机构均在指定媒体上公告列示。

  5、“九、 基金的投资”中更新了 “(九)基金投资组合报告”,本报告截止日为2019年3月31日,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计。更新了“(五)基金的业绩”,对基金成立以来至2019年3月31日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但相关财务数据未经审计。

  6、“二十四、 其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上披露的公告。

  银河基金管理有限公司

  二○一九年五月二十七日

本版导读

2019-05-27

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