安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

2019-05-27 来源: 作者:

  重要提示

  安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的募集申请于2016年7月13日经中国证监会证监许可[2016]1591号文注册。本基金基金合同于2016年10月12日正式生效。

  投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年4月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  名称:安信基金管理有限责任公司

  住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

  办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

  法定代表人:刘入领

  成立时间:2011年12月6日

  批准设立机关:中国证券监督管理委员会

  批准设立文号:中国证监会证监许可〔2011〕1895号

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:50,625万元人民币

  存续期间:永续经营

  联系人:陈静满

  联系电话:0755-82509999

  公司的股权结构如下:

  ■

  (二)主要人员情况

  1、董事会成员

  王连志先生,董事长,经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

  刘入领先生,董事,经济学博士。历任国通证券股份有限公司(现招商证券股份有限公司)研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理;招商证券股份有限公司战略部副总经理(主持工作)、总裁办公室主任、理财客户部总经理;安信证券股份有限公司人力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事长。

  任珠峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部经理、上海公司副总经理,英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理,五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经理、总经理等职务。现任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员,中国五矿股份有限公司董事、副总经理,五矿资本股份有限公司董事长、总经理、党委书记,五矿资本控股有限公司董事长、总经理,五矿国际信托有限公司董事长、党委书记,中国外贸金融租赁有限公司董事长,工银安盛人寿保险有限公司副董事长,绵阳市商业银行股份有限公司董事、党委书记。

  王晓东先生,董事,经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员,日本五金矿产株式会社财务部科员,中国外贸金融租赁有限公司副总经理,中国五矿集团公司财务总部副总经理,五矿投资发展有限责任公司副总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理、资本运营部总经理,五矿经易期货有限公司董事长、党委书记,五矿证券有限公司董事,五矿国际信托有限公司董事,绵阳市商业银行股份有限公司董事。

  代永波先生,董事,管理学硕士。历任深圳深国投房地产开发有限公司财务部会计、第一创业证券有限责任公司投资银行部业务经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、申银万国证券股份有限公司投资银行部执行总经理、广州市顺路管理咨询股份有限公司董事、总经理。现任中证信用增进股份有限公司监事、Qutoutiao Inc. 董事、深圳市帕拉丁股权投资有限公司业务总裁。

  郭伟喜先生,董事,经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理,上海中科合臣股份有限公司财务主管,厦门天地安保险代理有限公司财务总监,高能资本有限公司投资银行业务董事等职。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理(主持工作)。

  庞继英先生,独立董事,金融学博士,高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部,国家外汇管理局副处长、处长、副司长,中国外汇交易中心副总裁、总裁,中国人民银行条法司副司长、金融稳定局巡视员,中国再保险(集团)股份有限公司党委副书记、副董事长、国家开发银行股份有限公司董事。

  魏华林先生,独立董事,1977年毕业于武汉大学政治经济学专业、1979年毕业于厦门大学政治经济学研究班。历任武汉大学经济系讲师,保险系副教授、副系主任、主任,保险经济研究所所长。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师,中国原保监会咨询委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国保险学会副会长、湖北省政府文史研究馆馆员。

  尹公辉先生,独立董事,法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任,中农信(香港)集团有限公司法务主管,广东信达律师事务所专职律师,广东华商律师事务所专职律师,广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人,深圳北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事,深圳市律师协会公平交易委员会委员。

  2、基金管理人监事会成员

  刘国威先生,监事会主席,工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五矿投资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理,工银安盛人寿保险有限公司监事会主席,中国外贸金融租赁有限公司董事,五矿证券有限公司董事,五矿国际信托有限公司董事,五矿经易期货有限公司董事。

  余斌先生,监事,经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司计划财务部总经理。

  陈明女士,监事,会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。

  廖维坤先生,职工监事,理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师,申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管,南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理,安信证券股份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司首席信息官,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司监事。

  王卫峰先生,职工监事,工商管理硕士,注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务人员,汉唐证券有限责任公司营业部财务经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管,浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼监察稽核部总经理兼风险管理部总经理、风险管理部总经理。

  张再新先生,职工监事,经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计,安信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营部总经理助理、交易主管。

  3、基金管理人高级管理人员

  王连志先生,董事长,经济学硕士。简历同上。

  刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。

  陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

  孙晓奇先生,副总经理,经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经理,上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理,南方证券行政接管组成员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长,安信基金管理有限责任公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理(深圳)有限公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

  李学明先生,副总经理,哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理,理财发展部高级经理;安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理,安信基金筹备组成员;安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理。

  乔江晖女士,督察长,文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长,安信证券股份有限公司安信基金筹备组成员,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

  4、本基金基金经理

  龙川先生,统计学博士。历任Susquehanna International Group(美国)量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。2015年5月14日至今,任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理;2016年10月12日至今,任安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;自2017年7月3日至2019年3月4日,任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月6日至今,任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金基金经理;2018年6月21日至今,任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理;2018年9月3日至今,任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。

  5、投资决策委员会成员

  主任委员:

  陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

  委员:

  刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。

  孙晓奇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

  钟光正先生,经济学硕士。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。

  陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。

  龙川先生,统计学博士。简历同上。

  占冠良先生,管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司FOF投资部总经理。

  杨凯玮先生,台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员,台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员,台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员,台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长,华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。

  张竞先生,金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。

  陈鹏先生,工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司行业研究员,鹏华基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限责任公司综合管理部首席招聘官。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。

  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  1、基本情况

  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期:1983年10月31日

  注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

  法定代表人:陈四清

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管部门信息披露联系人:王永民

  传真:(010)66594942

  中国银行客服电话:95566

  2、主要人员情况

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  3、基金托管业务经营情况

  截至2019年3月31日,中国银行已托管710只证券投资基金,其中境内基金670只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销机构

  (1)直销中心

  名称:安信基金管理有限责任公司

  住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

  办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

  法定代表人:刘入领

  电话:0755-82509820

  传真:0755-82509920

  联系人:江程

  客户服务电话:4008-088-088

  公司网站:www.essencefund.com

  2、其他销售机构

  (1)中国银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:陈四清

  客户服务电话:95566/40066-95566

  网站: www.boc.cn

  (2) 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

  住所:张家港市人民中路66号

  法定代表人:季颖

  客户服务电话:0512-96065

  网站:www.zrcbank.com

  (3)平安银行股份有限公司

  住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

  法定代表人:谢永林

  客户服务电话:95511-3

  网站:www.bank.pingan.com

  (4)安信证券股份有限公司

  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元

  法定代表人:王连志

  客户服务电话:400-800-1001

  网站:www.essence.com.cn

  (5)国泰君安证券股份有限公司

  住所:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:杨德红

  客户服务电话:400-8888-666 / 95521

  网站:www.gtja.com

  (6)招商证券股份有限公司

  住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人:霍达

  客户服务电话:95565

  网站:www.newone.com.cn

  (7)海通证券股份有限公司

  住所:上海市淮海中路98号

  法定代表人:周杰

  客户服务电话:95553

  网站:www.htsec.com

  (8)中信证券股份有限公司

  住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

  法定代表人:张佑君

  客户服务电话:95558

  网站:www. citics.com

  (9)中信证券(山东)有限责任公司

  住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  法定代表人:姜晓林

  客户服务电话:96577

  网站:www.zxwt.com.cn

  (10)东海证券股份有限公司

  住所:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦5楼

  法定代表人:赵俊

  客户服务电话:4008-888-588

  网站:www.longone.com.cn

  (11)申万宏源证券有限公司

  住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

  法定代表人:李梅

  客户服务电话:95523或4008895523

  网站:www.swhysc.com

  (12)中山证券有限责任公司

  住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层

  法定代表人:林炳城

  客户服务电话:95329

  网站:www.zszq.com.cn

  (13)中信建投证券股份有限公司

  住所:北京市东城区朝阳门内大街188号鸿安国际大厦

  法定代表人:王常青

  客户服务电话:95587/4008-888-108

  网站:www.csc108.com

  (14)中信期货有限公司

  住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人:张皓

  客户服务电话:400-9908-826

  网站: www.citicsf.com

  (15)中国国际金融股份有限公司

  住所:中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座28层

  法定代表人:丁学东

  客户服务电话:400-910-1166

  网站:www.cicc.com

  (16)东海期货有限责任公司

  住所:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

  法定代表人:陈太康

  客户服务电话:95531/400-8888588

  网站:www.qh168.com.cn

  (17)东兴证券股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

  法定代表人:魏庆华

  客户服务电话:4008888993

  网站:www.dxzq.net

  (18)华西证券股份有限公司

  住所:四川省成都市高新区天府二街198号

  法定代表人:杨炯洋

  客户服务电话:95584/4008-888-818

  网站:www.hx168.com.cn

  (19)东北证券股份有限公司

  住所:长春市生态大街6666号

  法定代表人:李福春

  客户服务电话:95360

  网站:www.nesc.cn

  (20)第一创业证券股份有限公司

  住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

  法定代表人:刘学民

  客户服务电话:95358

  网站:www.firstcapital.com.cn

  (21)国金证券股份有限公司

  住所:成都市青羊区东城根上街 95 号

  法定代表人:冉云

  客户服务电话:95310

  网站:www.gjzq.com.cn

  (22)中国银河证券股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

  法定代表人:陈共炎

  客户服务电话:4008-888-8888

  网站:www.chinastock.com.cn

  (23)上海华信证券有限责任公司

  住所:上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼

  法定代表人:陈灿辉

  客户服务电话:400-820-5999

  网站:www.shhxzq.com

  (24)中大期货有限公司

  住所:浙江省杭州市中山北路310号3层、11层西、12层东,18层

  法定代表人:周学韬

  客户服务电话:400-8810-999 或者 0571-85801071

  网站:www.zdqh.com

  (25)宏信证券有限责任公司

  住所:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

  法定代表人:吴玉明

  客户服务电话:4008-366-366

  网站:www.hx818.com

  (26)平安证券股份有限公司

  住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

  法定代表人:何之江

  客户服务电话:95511-8

  网站:stock.pingan.com

  (27)申万宏源西部证券有限公司

  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成国际大厦20 楼2005 室

  法定代表人:李琦

  客户服务电话:400-800-0562

  网站: www.hysec.com

  (28)世纪证券有限责任公司

  住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42 层

  法定代表人:姜昧军

  客户服务电话:4008323000

  网站:http://www.csco.com.cn

  (29)天风证券股份有限公司

  住所: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

  法定代表人: 余磊

  客户服务电话: 95391/4008005000

  网站: http://www.tfzq.com

  (30)广州证券股份有限公司

  住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

  法定代表人:胡伏云

  客户服务电话: 95396

  网站:www.gzs.com.cn

  (31)长城证券股份有限公司

  住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

  法定代表人:丁益

  客户服务电话:4006666888

  网站:www.cgws.com/cczq

  (32)开源证券股份有限公司

  住所:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

  法定代表人:李刚

  客户服务电话:95325

  网站:http://www.kysec.cn/

  (33)西藏东方财富证券股份有限公司

  住所:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

  法定代表人:陈宏

  客户服务电话:95357

  网站:http://www.xzsec.com

  (34)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  住所:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

  法定代表人:祖国明

  客户服务电话:4000-766-123

  网站:www.fund123.cn

  (35)上海天天基金销售有限公司

  住所:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

  法定代表人:其实

  客户服务电话:400-181-8188

  网站:www.1234567.com.cn

  (36)上海长量基金销售有限公司

  住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢

  法定代表人:张跃伟

  客户服务电话:400-820-2899

  网站:www.erichfund.com

  (37)和讯信息科技有限公司

  住所:上海市浦东新区东方路18号保利大厦E座18层

  法定代表人:王莉

  客户服务电话:400-920-0022

  网站:licaike.hexun.com

  (38)北京增财基金销售有限公司

  住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

  法定代表人:罗细安

  客户服务电话:400-001-8811

  网站:www.zcvc.com.cn

  (39)泰信财富基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座12层

  法定代表人:张虎

  客户服务电话:400-004-8821

  网站:http://www.hxlc.com

  (40)浙江同花顺基金销售有限公司

  住所:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

  法定代表人:凌顺平

  客户服务电话:4008-773-772

  网站:www.5ifund.com

  (41)上海好买基金销售有限公司

  住所:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

  法定代表人:杨文斌

  客户服务电话:400-700-9665

  网站:www.ehowbuy.com

  (42)北京加和基金销售有限公司

  住所:北京市西城区金融大街11号703室

  法定代表人:曲阳

  客户服务电话:400-600-0030

  网站: www.bzfunds.com

  (43)北京钱景基金销售有限公司

  住所: 北京海淀区丹棱街6号1幢9层1008室

  法定代表人:赵荣春

  客户服务电话:400-893-6885

  网站:www.qianjing.com

  (44)上海陆金所基金销售有限公司

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

  法定代表人:王之光

  客户服务电话:4008219031

  网站:www.lufunds.com

  (45)深圳市金斧子基金销售有限公司

  住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

  法定代表人:赖任军

  客户服务电话:400-930-0660

  网站:www.jfzinv.com

  (46)珠海盈米基金销售有限公司

  住所:广州市珠海市琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

  法定代表人:肖雯

  客户服务电话:020-89629066

  网站:www.yingmi.cn

  (47)北京晟视天下基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层

  法定代表人:蒋煜

  客户服务电话:400-818-8866

  网站:www.shengshiview.com

  (48)北京中天嘉华基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层

  法定代表人:洪少猛

  客户服务电话:4006509972

  网站:www.5ilicai.cn

  (49)浙江金观诚基金销售有限公司

  住所:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

  法定代表人:蒋雪琦

  客户服务电话:400-068-0058

  网站:www.jincheng-fund.com

  (50)北京汇成基金销售有限公司

  住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

  法定代表人:王伟刚

  客户服务电话:400-619-9059

  网站:www.hcjijin.com

  (51)大泰金石基金销售有限公司

  住所:江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

  法定代表人:姚杨

  客户服务电话:400-928-2266

  网站:www.dtfunds.com

  (52)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

  住所:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

  法定代表人:董云巍

  客户服务电话:400-088-8080

  网站:www.qiandaojr.com

  (53)北京肯特瑞基金销售有限公司

  住所:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

  法定代表人:江卉

  客户服务电话:400 098 8511

  网站:fund.jd.com

  (54)北京新浪仓石基金销售有限公司

  住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室

  法定代表人:李昭琛

  客户服务电话:010-62675369

  网站:www.xincai.com

  (55)上海基煜基金销售有限公司

  住所:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

  法定代表人:王翔

  客户服务电话:400-820-5369

  网站:www.jiyufund.com.cn

  (56)上海万得基金销售有限公司

  住所:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

  法定代表人: 王廷富

  客户服务电话:400-821-0203

  网站:www.520fund.com.cn

  (57)诺亚正行基金销售有限公司

  住所:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

  法定代表人:汪静波

  客户服务电话:400-821-5399

  网站:www.noah-fund.com

  (58)武汉市伯嘉基金销售有限公司

  住所:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

  法定代表人:陶捷

  客户服务电话:400-027-9899

  网站: www.buyfunds.cn

  (59)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  住所:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

  法定代表人:马勇

  客户服务电话:400-116-1188

  网站:8.jrj.com.cn

  (60)南京苏宁基金销售有限公司

  住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  法定代表人:王锋

  客户服务电话:95177

  网站:www.snjijin.com

  (61)深圳众禄基金销售股份有限公司

  住所:广东省深圳市罗湖区梨园路6号物资控股大厦8楼

  法定代表人:薛峰

  客户服务电话:400-678-8887

  网站:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

  (62)北京格上富信基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  法定代表人:李悦章

  客户服务电话:400-066-8586

  网站:www.igesafe.com

  (63)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

  住所:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层

  法定代表人: 吴雪秀

  客户服务电话:400-001-1566

  网站:http://www.yilucaifu.com

  (64)北京蛋卷基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

  法定代表人:钟斐斐

  客户服务电话:400-061-8518

  网站: https://danjuanapp.com/

  (65)中民财富基金销售(上海)有限公司

  住所:上海市黄浦区中山南路100号17层

  法定代表人:弭洪军

  客户服务电话:400-876-5716

  网站:https://www.cmiwm.com/

  (66)万家财富基金销售(天津)有限公司

  住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

  法定代表人:李修辞

  客户服务电话:010-59013895

  网站:www.wanjiawealth.com

  (67)通华财富(上海)基金销售有限公司

  住所:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼

  法定代表人:马刚

  客户服务电话:95193

  网站:https://www.tonghuafund.com

  (68)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区紫月路18 号院 朝来高科技产业园18 号楼

  法定代表人:张旭

  客户服务电话: 400-810-5919

  网站: www.fengfd.com

  (69)上海华夏财富投资管理有限公司

  住所:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层

  法定代表人:毛淮平

  客户服务电话: 400-817-5666

  网站:www.amcfortune.com

  (70)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

  住所:深圳市福田区福强路4001 号深圳市世纪工艺品文化市场313 栋E-403

  法定代表人:李春瑜

  客户服务电话: 400-680-3928

  网站: www.simuwang.com

  (71)嘉实财富管理有限公司

  住所:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心A座6层

  法定代表人:赵学军

  客户服务电话: 4400-021-8850

  网站:www.harvestwm.cn

  (72)北京创金启富基金销售有限公司

  住所:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室

  法定代表人:梁蓉

  客户服务电话:400-6262-1818 /010-66154828

  网站:www.5irich.com

  (73)上海挖财基金销售有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  法定代表人:冷飞

  客户服务电话: 021-50810673

  网站: www.wacaijijin.com

  (74)天津市凤凰财富基金销售有限公司

  住所:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607

  法定代表人:王正宇

  客户服务电话:4007-066-880

  网站:http://www.phoenix-capital.com.cn

  (75)奕丰基金销售有限公司

  住所:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  法定代表人:TEO WEE HOWE

  客户服务电话: 400-684-0500

  网站:www.ifastps.com.cn

  (76)北京植信基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

  法定代表人:于龙

  客户服务电话:4006-802-123

  网站: www.zhixin-inv.com

  (77)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

  法定代表人:张冠宇

  客户服务电话:400-819-9868

  网站:http://www.tdyhfund.com/

  (78)民商基金销售(上海)有限公司

  住所:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

  法定代表人:贲惠琴

  客户服务电话:021-50206003

  网站:http://www.msftec.com/

  (79)上海联泰基金销售有限公司

  住所:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

  法定代表人:尹彬彬

  客户服务电话:400-118-1188

  网站:www.66liantai.com

  (80)上海凯石财富基金销售有限公司

  住所:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  法定代表人:陈继武

  客户服务电话:4006-433-389

  网站:www.vstonewealth.com

  四、基金名称

  安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金

  五、基金类型

  股票型

  六、基金的运作方式

  契约型开放式

  七、投资目标

  本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。

  八、投资范围

  本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  九、投资策略

  1、股票投资策略

  本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。

  (1)指数化被动投资策略

  指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。

  (2)量化增强策略

  量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。

  超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值,定价过高的资产应当考虑回避。

  风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。

  成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,能有效控制基金的换手率。

  2、债券投资策略

  出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。

  3、权证、股指期货投资策略

  本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  4、资产支持证券投资策略

  本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规模,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。

  十、业绩比较基准

  95%*沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。

  本基金为指数增强型基金,标的指数为沪深300指数,因此业绩比较基准以沪深300指数收益率为主要组成部分。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

  十一、风险收益特征

  本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

  十二、基金投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,来源于《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2019年第1季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  报告期末按行业分类的境内股票投资组合(指数投资部分)

  ■

  报告期末按行业分类的境内股票投资组合(积极投资部分)

  ■

  (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  (2)本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  (3)本期国债期货投资评价

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  11、投资组合报告附注

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体除兴业银行(股票代码:601166)、光大银行(股票代码:601818),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  兴业银行股份有限公司于2018年4月19日收到中国银保监会行政处罚决定书(银保监银罚决字〔2018〕1号),因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告,内控管理严重违反审慎经营规则,非真实转让信贷资产,个人理财资金违规投资等十二项违规行为,被罚款5870万元。

  兴业银行股份有限公司于2018年4月2日收到央行福田中心支行行政处罚决定书(福银罚字〔2018〕10号),因违反了《金融违法行为处罚办法》第二十二条第一款的规定,被罚款5万元。

  兴业银行股份有限公司于2018年6月25日收到鼓东市场监督管理所行政处罚决定书(鼓市场监管罚字〔2018〕108 号),因违反其他违法行为,被罚款1.1万元。

  兴业银行股份有限公司上海分行于2018年4月16日收到上海银监局(沪银监罚决字〔2018〕12号)行政处罚决定书,因对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎,被责令整改,并罚款人民币50万元。

  兴业银行股份有限公司于2018年8月21日因侵害消费者合法权益,监管终止条件严苛被深圳市消委会约见谈话。

  中国光大银行股份有限公司于2018年12月7日收到银保监会行政处罚决定书(银保监银罚决字〔2018〕10号),因违规提供担保和财务资助,被处罚款。

  基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  (3)其他资产构成

  ■

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  十三、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本基金合同生效日为2016年10月12日,基金合同生效以来(截至2019年3月31日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:

  安信沪深300增强A:

  ■

  安信沪深300增强C:

  ■

  十四、基金的费用概览

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

  4、标的指数许可使用费;

  5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  7、基金份额持有人大会费用;

  8、基金的证券、期货交易费用;

  9、基金的银行汇划费用;

  10、基金的账户开户费用、账户维护费用;

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.00%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  3、C类基金份额的销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.50%÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,由基金托管人于次月起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金相关销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  4、标的指数许可使用费

  本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.016%÷当年天数

  H为每日应计提的标的指数许可使用费

  E为前一日的基金资产净值

  自基金合同生效之日起,标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币10,000元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

  标的指数许可使用费每日计提,逐日累计至每季季末,按季支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划付指令,由基金托管人于次季前10个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

  上述“一、基金费用的种类中”第5-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致并经基金份额持有人大会审议通过后,可调整基金管理费率、基金托管费率或提高基金销售服务费率。

  调低本基金C类基金份额的销售服务费率,无需召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须于新的费率实施前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

  (五)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

  1、对“重要提示”部分进行了更新。

  2、“第三部分 基金管理人”部分,更新董事会成员、监事会成员、本基金基金经理以及投资决策委员会成员的信息,本基金基金经理未发生变更。

  3、更新“第四部分 基金托管人”部分的内容。

  4、“第五部分 相关服务机构”部分,更新了直销机构和其他销售机构的信息。

  5、“第九部分 基金的投资”部分,更新基金投资组合报告的内容。

  6、更新“第十部分 基金的业绩”部分的内容。

  7、更新“第二十二部分 其他应披露事项”部分的内容。

  安信基金管理有限责任公司

  2019年5月27日

本版导读

2019-05-27

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