农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要

2019-06-14 来源: 作者:

  重要提示

  本基金的募集申请经中国证监会2016年6月22日证监许可【2016】1377号文注册。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,本基金为定期开放基金,即当单个开放日基金的净赎回申请超过前一工作日基金总份额的百分之二十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核、审查。招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年5月1日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。

  一、基金管理人

  (一)公司概况

  名称:农银汇理基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

  法定代表人:许金超

  成立日期:2008年3月18日

  批准设立机关:中国证券监督管理委员会

  批准设立文号:证监许可【2008】307号

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:壹拾柒亿伍仟万零壹元人民币

  存续期限:持续经营

  联系人:翟爱东

  联系电话:021-61095588

  股权结构:

  ■

  (二)主要人员情况

  1、董事会成员:

  许金超先生:董事长,代任总经理

  高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作,历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山西分行党委副书记,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银行采购管理部总经理,中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。2019年3月4日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。

  Fathi Jerfel先生,副董事长

  硕士。1986年起任职于里昂信贷集团(Crédit Lyonnais); 1996年加入东方汇理资产管理集团,历任结构化及可转债管理部门、量化研究部门主管、东方汇理资产管理公司执行委员会委员、东方汇理结构化资产管理公司(CASAM)首席执行官。自2008年1月起,任东方汇理资产管理集团总经理委员会委员,现任东方汇理资产管理集团副首席执行官。

  钟小锋先生:董事

  政治学博士。1996年5月进入法国东方汇理银行工作,先后在法国东方汇理银行(巴黎)、东方汇理银行广州分公司、香港分公司、北京代表处工作。2005年12月起任东方汇理银行北京分公司董事总经理。2011年11月起任东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副行政总裁。2012年9月起任东方汇理资产管理香港有限公司北亚区行政总裁。

  蔡安辉先生:董事

  高级工程师、管理学博士学位。1999年10月起历任中国稀有稀土金属集团公司财务部综合财务处副处长,历任中国铝业公司财务部处长,中铝国际贸易有限公司董事,中铝国际工程有限责任公司财务总监,贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、副总经理,中铝财务有限责任公司董事、执行董事、总经理、工会主席,中铝资本控股有限公司执行董事。现任中铝资本控股有限公司董事长、总经理,中铝财务有限责任公司董事长、党委书记,中铝保险经纪(北京)股份有限公司和中铝融资租赁有限公司董事长。

  华若鸣女士:董事

  高级工商管理硕士,高级经济师。1989年起在中国农业银行工作,先后任中国农业银行总行国际业务部副总经理、香港分行总经理,中国农业银行电子银行部副总经理。现任中国农业银行股份有限公司金融市场部总经理。

  王小卒先生:独立董事

  经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授,兼任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。

  傅继军先生:独立董事

  经济学博士,高级经济师。1973年起,任江苏省盐城汽车运输公司教师,江苏省人民政府研究中心科员。1990年3月起任中华财务咨询公司董事长、总经理。

  徐信忠先生:独立董事

  金融学博士、教授。曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家;英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授;北京大学光华管理学院副院长、金融学教授。现任中山大学岭南(大学)学院院长、金融学教授。

  2、公司监事

  王红霞女士:监事会主席

  经济学学士,高级经济师。1984年8月进入中国农业银行工作,先后在中国农业银行资金计划部、资产负债管理部任副处长、处长。2004年5月开始参与中国农业银行票据营业部筹备工作,2005年6月起至2017年11月先后任中国农业银行资金营运部所属票据营业部副总裁、金融市场部副总经理兼票据营业部总经理、同业业务中心/票据营业部总裁。2017年11月29日起任农银汇理基金管理有限公司监事会主席。

  Jean-Yves Glain先生:监事

  硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司,历任销售部负责人、市场部负责人、国际事务协调和销售部副负责人、国际协调与支持部负责人,现任东方汇理资产管理公司总秘书兼支持与发展部负责人。

  杨静女士:监事

  美国管理会计师,金融工商管理硕士学位。2008年4月起历任雷博国际会计高级经理,瑞银证券股票资本市场部董事总经理助理,德意志银行(北京)总裁助理、战略经理。现任中铝资本控股有限公司投资管理部高级业务经理。

  胡惠琳女士:监事

  工商管理硕士。2004年起进入基金行业,先后就职于长信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司。2007年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作,2008年3月公司成立后任市场部总经理。

  宋进举先生:监事

  法律硕士。2009年起进入基金行业,曾就职于银河基金管理有限公司。2015年9月加入农银汇理基金管理有限公司,现任监察稽核部总经理。

  杨晓玫女士:监事

  管理学学士。2008年加入农银汇理基金管理有限公司,现任综合管理部人力资源经理。

  3、公司高级管理人员

  许金超先生:董事长,代任总经理

  高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作,历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山西分行党委副书记,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银行采购管理部总经理,中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。2019年3月4日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。

  施卫先生:副总经理

  经济学硕士、金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理、办公室主任、行长助理,2002年7月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副总经理,2004年3月起任中国农业银行香港分行副总经理,2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010年10月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012年12月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监。

  刘志勇先生:副总经理

  博士研究生。1995年起先后在中国农业银行人事教育部、市场开发部、机构业务部及中国农业银行办公室任职。2007年起参与农银汇理基金管理有限公司筹备工作。2008年3月起在农银汇理基金管理有限公司任运营副总监、代理市场总监等职务。2018年4月3日起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼运营副总监。

  翟爱东先生:督察长

  高级工商管理硕士。1988年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》社、国际部、伦敦代表处、个人业务部、信用卡中心工作。2004年11月起参加农银汇理基金公司筹备工作。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘书、监察稽核部总经理,2012年1月起任农银汇理基金管理有限公司督察长。

  4、基金经理

  史向明,理学硕士,18年证券和基金从业经历,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年6月至2017年6月担任农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理;2018年5月起任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  5、投资决策委员会成员

  本基金采取集体投资决策制度。

  投资决策委员会由下述委员组成:

  投资决策委员会主任许金超先生,现任农银汇理基金管理有限公司董事长,代任总经理;

  投资决策委员会成员付娟女士,投资总监,农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理;

  投资决策委员会成员史向明女士,投资副总监、固定收益部总经理,农银汇理恒久增利债券型基金基金经理、农银汇理增强收益债券型基金基金经理、农银汇理7天理财债券型基金基金经理、农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理金泰一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式基金基金经理;

  投资决策委员会成员郭世凯先生,投资部总经理,农银汇理行业成长混合型基金基金经理、农银汇理行业轮动混合型基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型基金基金经理。

  6、上述人员之间不存在近亲属关系。

  (三)基金管理人的职责

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  2、办理基金备案手续;

  3、对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  6、编制基金定期报告;

  7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

  8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  9、按照规定召集基金份额持有人大会;

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

  (四)基金管理人的承诺

  1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

  2、 基金管理人不从事下列行为:

  (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

  (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

  (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

  (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

  (5)侵占、挪用基金财产;

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

  (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

  3、 基金经理承诺

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

  (五)基金管理人的风险管理和内部控制体系

  1、风险管理体系

  本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险、投资风格风险、操作风险、管理风险、合规性风险以及其他风险。

  风险控制是实现价值回报的一个重要基石。借鉴东方汇理在风险控制领域的成熟经验,公司建立了完善的风险控制制度和健全的风险控制流程。通过科学有效、层次明晰、权责统一、监管明确的四道风险控制防线,从组织制度上确保风险控制的有效性和权威性。

  (1)第一道防线:员工自律、自控和互控

  直接与业务系统、资金、有价证券、重要空白凭证、业务用章等接触的岗位,必须实行双人负责的制度。属于单人单岗处理的业务,由其上级主管履行监督职责;对于有条件的岗位,实行定期轮岗制度。

  (2)第二道防线:部门内控和部门之间互控

  各部门应检查本部门的各类风险隐患,严格遵守业务操作流程,完善内控措施,并对本部门的风险事件承担直接责任。研究、投资、集中交易、运营等部门独立运作,以实现部门间权力制约和风险互控。

  (3)第三道防线:风险控制部与其它各部门间的互动合作

  各部门应及时将本部门发生的风险事件向风险控制部报告。风险控制人员在风险管理委员会的指导下协助各部门识别、评估风险和制定相应的防范措施,监督《风险控制制度》和流程的被执行情况,以及定期对公司面临的风险进行测量、评估和报告。

  (4)第四道防线:监察稽核部定期和不定期的稽核审计以及风险管理委员会的监督管理

  2、内部控制体系

  (1)内部控制的原则

  1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

  3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

  5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  (2)内部控制的主要内容

  1)控制环境

  董事会下设稽核及风险控制委员会,主要负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制,对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告;董事会下设薪酬和人力资源委员会,负责拟订公司董事和高级管理人员的薪酬政策,起草对公司董事和高级管理人员的绩效评价计划,审核公司总体人员编制方案和薪酬政策,负责审议员工的聘用和培训政策。

  公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理主持总经理办公会,负责公司日常经营管理活动中的重要决策。公司设投资决策委员会、风险管理委员会和产品委员会,就基金投资、风险控制和产品设计等发表专业意见及建议,投资决策委员会是公司最高投资决策机构。

  公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司和基金运作的合法合规情况、内部控制情况进行监督检查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

  2)内部控制的制度体系

  公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司管理制度根据规范的对象划分为四个层面:第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制大纲、公司治理制度及公司基本管理制度,它是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是部门及业务管理制度;第四个层面是公司各部门根据业务需要制定的各种规程、实施细则以及部门业务手册。它们的制订、修改、实施、废止遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。监察稽核部定期对公司制度、内部控制方式、方法和执行情况实行持续的检查,并出具专项报告。

  3)风险评估

  A、董事会下属的稽核及风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估;

  B、公司风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危机情况进行评估,制定危机处理方案并监督实施;负责对基金投资和运作中的重大问题和重大事项进行风险评估;

  C、各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。

  4)内部控制活动

  为体现职责明确、相互制约的原则,公司根据基金管理业务的特点,设立顺序递进、权责分明、严密有效的三道监控防线:

  A、 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,各业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承担各自职责;

  B、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任;

  C、建立以督察长、监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

  5)信息与沟通

  公司建立双向的信息交流途径,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度,建立了清晰的业务报告系统。

  6)内部控制监督

  内部监控由监事会、董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会和监察稽核部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出意见改进,促进公司内部管理制度有效执行。

  3、基金管理人关于内部控制的声明

  (1)本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;

  (2)上述关于内部控制的披露真实、准确;

  (3)本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。

  二、基金托管人

  (一)基金托管人基本情况

  名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

  住所:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:田国立

  成立时间:2004年09月17日

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间:持续经营

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

  联系人:田 青

  联系电话:(010)6759 5096

  中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

  2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

  (二)主要人员情况

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  (三)基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销机构:

  名称:农银汇理基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

  法定代表人:许金超

  联系人:叶冰沁

  客户服务电话:4006895599、021-61095599

  联系电话:021-61095610

  网址:www.abc-ca.com

  2、代销机构:

  (1)上海天天基金销售有限公司

  住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(东方财富大厦)

  法定代表人:其实

  联系人:王超

  电话:021-54509988

  传真:021-64385308

  客服电话:400-1818-188

  网址:www.1234567.com.cn

  其它代销机构名称及其信息另行公告。

  (二)登记机构

  农银汇理基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

  法定代表人:许金超

  电话:021-61095588

  传真:021-61095556

  联系人:丁煜琼

  客户服务电话:4006895599

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海源泰律师事务所

  住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

  办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

  负责人:廖海

  联系电话:(021)51150298

  传真:(021)51150398

  联系人:刘佳

  经办律师:刘佳、徐莘

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  执行事务合伙人:李丹

  联系电话:021-23238888

  传真:021-23238800

  联系人:都晓燕

  经办注册会计师:薛竞、都晓燕

  四、 基金名称

  农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金

  五、 基金类型

  契约型开放式

  本基金以定期开放方式运作,即采取封闭期和开放期相结合的方式运作。

  自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至一年后的对应日的期间,为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至一年后的对应日止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至一年后的对应日止,以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。

  本基金自每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过15个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除或暂停申购、赎回的情况消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

  六、 基金的投资目标

  本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

  七、投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。

  若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

  八、投资策略

  (一)封闭期内投资策略包括:

  1、宏观配置策略

  宏观经济的运行状况是直接影响债券市场的重要因素,基金管理人将通过跟踪分析各项宏观经济指标的变化,考察宏观经济的变动趋势以及货币政策等对债券市场的影响。在此基础上,基金管理人将对未来短期、中期和长期债券市场的运行状况进行合理分析,并建立对预期利率走势和证券价格走势的基本判断。对于债券市场的主要考察指标包括:远期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市场操作力度、货币供应量变动等。

  本基金的宏观配置策略主要是建立在综合实现基金的稳健性、收益性和流动性的基础上。根据宏观经济分析和市场状况预期的情况,在给定风险承受度的限定下,具体设定基金资产在债券类资产的配置比例,同时设定债券组合在组合久期调整、信用配置、券种配置等方面的基本原则和策略,并根据市场情况进行优化调整。

  同时,考虑到债券市场流动性较差和基金流动性要求较高的矛盾,本基金将在宏观投资策略阶段确立本基金的流动性目标,统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征,以确定本基金在不同流动性券种和银行存款上的配置比例。

  2、期限配置策略

  为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,本基金在每个运作周期将适当的采取期限配置策略,即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期与基金剩余运作周期限进行适当的匹配。

  3、期限结构策略

  收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。

  4、债券投资策略

  本基金债券投资管理将主要采取以下策略:

  (1)合理预计利率水平

  对市场长期、中期和短期利率的正确预测是实现有效债券投资的基础。管理人将全面研究物价、就业、国际收支和政策变更等宏观经济运行状况,预测未来财政政策和货币政策等宏观经济政策走向,以此判断资金市场长期的供求关系变化。同时,通过具体分析货币供应量变动,M1和M2增长率等因素判断中短期资金市场供求的趋势。在此基础上,管理人将对于市场利率水平的变动进行合理预测,对包括收益率曲线斜度等因素的变化进行科学预判。

  (2)灵活调整组合久期

  管理人将在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。

  (3)科学配置投资品种

  管理人将通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、央票、金融债等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

  (4)谨慎选择个券

  在具体券种的选择上,管理人主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估和流动性分析等方式,合理评估不同券种的风险收益水平。筛选出的券种一般具有流动性较好、符合目标久期、同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善、风险水平合理、有较好下行保护等特征。

  5、资产支持类证券投资策略

  本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  (二)开放期投资策略包括:

  在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种, 防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

  九、业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:中证全债指数×100%

  本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产来获取的收益,力争获取相对稳健的绝对回报,追求委托财产的保值增值。

  若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  十、风险收益特征

  本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

  十一、投资组合报告

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容。

  本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期未持有港股通投资股票。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10、投资组合报告附注

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  (3)其他资产构成

  ■

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  十二、基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为2016年11月2日,基金业绩数据截至2019年3月31日。

  一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2011年11月2日至2019年3月31日)

  ■

  基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

  十三、费用概览

  (一)与基金运作有关的费用

  (1)与基金运作有关费用种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券交易费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、基金的开户费用、账户维护费用;

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (2)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.4%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (3)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (二)与基金销售有关的费用

  1、本基金的申购费率如下:

  ■

  2、本基金的赎回费率如下:

  ■

  注1:就赎回费率的计算而言,1年指365日,以此类推。

  注2:上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。

  后端费率:本基金采用前端收费,条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。

  3、基金份额净值的计算公式为:基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后,在每个交易日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额发售机构以及其他媒介,披露前一日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,根据基金合同约定或经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  4、基金申购份额的计算

  本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购价格以申购当日(T日)的基金份额净值为基准。申购的有效份额单位为份。申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  计算公式:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

  对于适用固定金额申购费的申购:净申购金额=申购金额-申购费用

  例二:假定T日本基金的份额净值为1.2000元,两笔申购金额分别为1万元和200万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下:

  ■

  5、基金赎回金额的计算

  采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日(T日)的基金份额净值为基准进行计算,赎回金额以人民币元为单位,赎回金额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  计算公式:

  赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

  赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

  净赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

  例三:假定某投资人在T日赎回10,000份,其在认购/申购时已交纳认购/申购费用,该日该基金份额净值为1.2500元,持有年限不足1年,则其获得的赎回金额计算如下:

  赎回费用=1.2500×10,000×0.2%=25元

  赎回金额=1.2500×10,000-25=12,475元

  6、申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产。

  7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对持续持有期少于等于1年的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于1年的投资人不收取赎回费。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  8、本基金暂不采用摆动定价机制。

  9、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  10、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。

  (三)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2018年12月14日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

  (一)重要提示部分

  对招募说明书更新所载内容的截止日及有关财务数据和净值表现的截止日进行更新。

  (二)第三部分“基金管理人”

  对“主要人员情况”进行了更新。

  (三)第四部分“基金托管人”

  对基金托管人基本情况进行了更新。

  (四)第九部分“基金的投资”

  “投资组合报告”更新为截止至2019年3月31日的数据。

  (五)第十部分“基金的业绩”

  “基金的业绩”更新为截止至2019年3月31日的数据。

  农银汇理基金管理有限公司

  2019年6月14日

本版导读

2019-06-14

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