景顺长城景系列开放式证券投资基金暨景顺长城优选混合型证券投资基金景顺长城货币市场证券投资基金 景顺长城动力平衡证券投资基金2019年第2号更新招募说明书摘要

2019-06-15 来源: 作者:

  (上接B138版)

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  基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

  (二)注册登记人

  名称:景顺长城基金管理有限公司

  住所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

  法定代表人:丁益

  电话:(0755)82370388-1646

  传真:(0755)22381325

  联系人:邹昱

  (三)律师事务所及经办律师

  名称:北京市金诚同达律师事务所

  住所:北京建国门外大街甲24号东海中心17层

  负责人:田予

  电话:(010)65155566

  传真:(010)65263519

  经办律师:贺宝银、徐志浩

  (四)会计师事务所及经办注册会计师

  法定名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人:李丹

  电话:021-23238888

  传真:021-23238800

  联系人:朱宏宇

  经办注册会计师:许康玮、朱宏宇

  四、基金的名称

  景顺长城景系列开放式证券投资基金

  五、基金的类型

  契约型开放式

  六、货币市场基金份额的分级

  本系列基金下设货币市场基金自2010年4月30日起实行基金份额分级,根据投资者持有货币市场基金的份额等级适用不同的销售服务费率。自2010年4月30日起,货币市场基金分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额。两级基金份额分设不同基金代码,两级基金份额单独公布每万份基金净收益和基金七日年化收益率。

  基金费率及分级规则

  1、A级与B级基金份额的交易限额和适用费率如下表所示:

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  注:货币市场基金当期基金收益结转基金份额,不受最低申购金额的限制,货币市场基金B级基金份额暂不开通定期定额投资计划。

  2、份额分级规则:

  若A级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入B级份额,并于升级当日适用B级的相关费率(年销售服务费率除外,年销售服务费率自其升级后的下一个工作日起享受B级基金份额的费率)。

  若B级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入A级份额,并于降级当日适用A级的相关费率(年销售服务费率除外,年销售服务费率自其降级后的下一个工作日起适用A级基金份额的费率)。

  如销售机构仅销售A级或B级基金份额,则投资者在该销售机构内的基金份额不参与自动升降级。

  根据上述基金份额升降级规则,登记机构将在确认投资者的各项交易申请后,根据投资者单个基金账户内保留的基金份额余额进行升降级判定。对当日持有A级基金份额超过500万份(包含500万份)的,登记机构将自动升级其基金账户内持有的A级基金份额为B级基金份额;对当日持有B级基金份额低于500万份(不含500万份)的,登记机构将自动降级其基金账户内持有的B级基金份额为A级基金份额。

  根据基金实际运作情况,基金管理人在履行适当程序后可对上述规则进行调整并公告。基金份额分级规则生效时间以具体公告为准,自该日起,注册登记机构将根据投资者基金账户所持有的货币市场基金份额数量,进行份额级别判断和处理,并适用A、B级相关费率。

  基金份额分级后,对在开放日参与基金份额升降级确认的投资者,其在当日提交的货币市场基金转换转出、转托管转出等申请,注册登记机构将在下一开放日做失败确认处理。

  七、基金的转换

  (一)本系列基金的转换费用

  1、本系列基金的转换费率最高不超过 1.5%。

  2、本系列基金转换费在扣除注册登记费用及其他基本手续费后,剩余部分归基金财产。对于基金份额持有人转出持有期不足7日的优选混合型基金或动力平衡基金,其收取不低于1.5%的赎回费,并将前述赎回费全额归入对应基金的基金财产。

  3、本系列基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定,申购补差费的收取标准为:申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】。

  (二)转换交易的计算方式

  本系列基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中:

  ①基金转出时赎回费的计算:

  由优选混合型基金或动力平衡基金转出时:

  转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

  赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

  转出净额=转出总额-赎回费用

  ②基金转入时申购补差费的计算:

  净转入金额=转出净额-申购补差费

  其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】

  转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

  例:投资者申请将持有的优选混合型基金10,000份转换为景顺长城内需增长开放式证券投资基金,假设转换当日优选混合型基金的基金份额净值为1.148元,投资者持有该基金18个月,对应赎回费为0.25%,申购费为1.5%,内需增长基金的基金份额净值为1.163元,申购费为1.5%,则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为:

  转出总额=10,000×1.148=11,480元

  赎回费用=11,480×0.25%=28.70元

  转出净额=11,480-28.7= 11,451.3元

  转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元

  转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元

  转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元

  转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元

  净转入金额=11,451.3-MAX【169.23-169.23,0】=11,451.3元

  转入份额=11,451.3 / 1.163=9,846.34份

  八、基金的投资目标

  本系列基金的投资目标是:运用专业化的投资管理,为投资者提供长期稳定并可持续的资本增值。各基金投资目标如下:

  1、优选混合型基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析,构建具有投资价值的股票组合,力求为投资者提供长期的资本增值。

  2、货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。

  3、动力平衡基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标,注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾,争取为投资者提供长期稳定的回报。

  九、基金的投资方向

  本系列基金下设的优选混合型基金和动力平衡基金的投资范围包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。

  本系列基金下设的货币市场基金投资于以下金融工具:

  1、现金;

  2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

  3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、短期融资券、中期票据;

  4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  十、基金的投资策略

  1、资产配置

  本系列基金下优选混合型基金和动力平衡基金均有债券和股票资产,但是配置比例显著不同:

  ■

  *百分比为占基金资产净值比例。

  2、优选混合型基金和动力平衡基金的股票选择及组合构建

  (1)投资流程

  在构建和管理投资组合过程中,这两只基金主要采取“自下而上”的投资策略,着重选择基本面良好或价值被过分低估的股票。同时,也会结合“自上而下”的投资策略,即基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产行业运行景气状况及政策分析,做出产行业偏好选择,进而结合证券市场状况和政策分析,做出资产配置及组合构建的决定。

  (2)选股原则

  股票投资以成长、价值及收益为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。

  (3)选股程序

  ①通过“景顺长城股票数据库”的详细分析与其他深入的研究,如实地考察、电话会议、行业分析等,判断股票是否值得投资,然后组建“股票买进名单”;

  ②在深入研究的基础上(包括对各种量化指标的分析,结合各券商的投资分析报告),综合公司的分析判断,做出对所研究股票的投资结论,并持续维护“股票买进名单”;

  ③根据基金的投资目标、投资限制和投资策略等要求,考虑收益和风险的配比、股票的流动性以及其它因素,推荐不同基金的股票买进名单。

  3、债券选择和组合构建

  (1)投资流程

  本系列基金下各基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势,并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究,着重利率的变化趋势预测,建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析,确定价格中枢的变动趋势;同时,计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标,进行“自下而上”的选券和债券品种配置。

  (2)债券投资组合管理

  ①组合久期管理:为了充分地控制利率变动风险, 需要及时对债券投资组合进行调整。当预测利率将上升时,本系列基金将缩短组合债券的平均久期、持有短期债券、浮动债等来减低利率风险;反之,当预测利率将下降时,本系列基金将增大组合的平均久期并增持长期债券来提高组合的收益水平。在组合久期确定后, 本系列基金将通过不同期限债券的匹配组合, 从价格的相对变化中获得较高的收益。

  ②资产配置: 在未来利率走势预期的基础上, 本系列基金通过久期与凸性管理的手段,在不同期限的债券以及固息债与浮息债之间进行配置。同时,本系列基金以市场规模、收益率与流动性为基础,在不同市场以及不同的债券类别之间进行配置。

  ③债券选择

  本系列基金在考虑信用质量和期限等因素后,将选择以下类型的债券:

  ●到期收益率较高、具有较好流动性的债券

  ●有较高当期收入的债券

  ●有增值潜力、价格被低估(即收益率和久期溢价过分偏离合理价格水平)的债券

  ●预期信用质量将得到改善的金融债或企业债券

  ●期权和债性突出的可转换债

  ●收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种

  ④组合构建: 本系列基金通过宏观经济分析,对利率走势做出判断,在此基础上对各类资产进行合理配置。同时,本系列基金根据收益率和流动性、债券资质“自下而上”地进行个券选择,组成最终的投资组合。在确定具体个券后, 须依据下列标准构建投资组合:

  ●确保执行投资策略并确保投资组合久期在规定的范围内

  ●保持投资组合分散化,基金持有单一债券品种不得超过基金净值的10%

  ●保持投资组合的流动性,以满足基金正常现金流的需要

  ●控制投资组合风险在一定的范围内

  ●债券投资组合中,债券信用等级最低为BBB+或同等信用,投资组合的平均信用等级应在AA+或以上

  ⑤组合优化:在债券组合管理中开发出独有的程序对债券组合定期进行量化分析,包括精确计算组合的VAR值、贡献分析、跟踪误差等指标,根据量化分析结果对债券组合品种进行相应的配置调整,并通过了解组合的风险特征、预算,按照宏观经济分析模型预测和企业信用分析的结果,对组合做出连续的优化调整。

  ⑥现金和回购资产: 保留足够的现金以应付基金日常的现金需要。

  4、货币市场基金的投资决策程序和方法:

  (1)投资决策程序

  ①基金经理依据投资部对宏观经济、货币政策、财政政策以及市场资金供求状况的综合分析,对短期利率变化趋势做出判断,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议;

  ②投资决策委员会审核基金经理提交的资产配置建议,并最终决定资产配置方案;

  ③基金经理对各投资品种进行收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限分析,同时根据未来利率变化的预期以及投资品种的利率敏感性来综合评定各品种的投资价值;

  ④基金经理结合经审定的资产配置方案、基金日常申购、赎回情况进行具体的投资组合构建。

  ⑤投资决策委员会审核重大基金投资组合方案,如无异议,由基金经理具体执行投资计划。

  (2)投资管理方法

  ①深入分析宏观经济、货币政策和市场资金供求变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金的资产配置策略。

  ②通过利率预期策略,确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例。

  ③通过流动性管理策略,在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。

  ④以严谨的研究分析为基础,积极实施时机策略。

  本系列基金会持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控,适时做出相应调整。

  十一、基金的业绩比较基准

  优选混合型基金:中证800指数×80%+中国债券总指数×20%。

  货币市场基金:税后同期7天存款利率。

  动力平衡基金:沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×45%+ 同业存款利率×5%。

  如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可调整或变更业绩比较基准。

  十二、基金的风险收益特征

  优选混合型基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。

  货币市场基金具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。

  动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具,除了结合以上景顺长城股票及债券基金的风险管理程序以外,为达到平稳回报的目的,该基金还将独立地对风险来源进行评估,并设立额外的风险控制管理手段。

  十三、基金投资组合报告(未经审计)

  景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

  优选混合型基金投资组合报告

  1.报告期末基金资产组合情况

  ■

  2.报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。

  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。

  10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

  10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11.投资组合报告附注

  11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  11.3其他资产构成

  ■

  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  货币市场基金投资组合报告

  1.报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:银行存款和结算备付金其中包含货币基金定期存款139,100,000.00元。

  2.报告期债券回购融资情况

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  3.基金投资组合平均剩余期限

  3.1投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本报告期内,本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

  3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本报告期内,本货币基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

  5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  7.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本报告期内,本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本报告期内,本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  9.投资组合报告附注

  9.1

  本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.0000元 。

  9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”,股票代码:601229)因内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,于2018年10月8日收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银监罚决字[2018]49号),被处以责令改正,并处罚款人民币50万元。因信贷业务违规,违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第(八)项,于2018年10月18日收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银监罚决字[2018] 54号),被处以责令改正,罚没合计1091460.03元。

  本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对该行同业存单进行了投资。

  2、平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”,股票代码:000001)因信贷业务违规,贷后资金流向、用途及项目进度等管理、监督、执行不到位,于2018年6月28日收到银监会天津监管局出具的行政处罚决定书(津银监罚决字[2018]35号),被处以罚款人民币50万元。因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,于2018年7月26日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银反洗罚决字〔2018〕2号),被处以140万元罚款。

  本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对该行同业存单进行了投资。

  3、民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”,股票代码:600016)于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会出具的两份行政处罚决定书(银保监银罚决字[2018]5号和8号)。其因违反审慎经营规则和其他违规事项,违反了《商业银行内部控制指引》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《关于规范金融机构同业业务的通知》等相关规定,被处以罚款3160万元。因贷款业务严重违反审慎经营规则,违反了《商业银行授信工作尽职指引》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《固定资产贷款管理暂行办法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关规定,被处以罚款200万元。

  本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对该行同业存单进行了投资。

  4、其余七名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  9.3其他资产构成

  ■

  9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  动力平衡基金投资组合报告

  1.报告期末基金资产组合情况

  ■

  2.报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。

  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  注:报告期末,本基金因市值波动导致投资国家债券占基金资产净值的比例被动低于20%,相关比例已于4月4日达标,符合法律法规及基金合同的相关规定。

  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。

  10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

  10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11.投资组合报告附注

  11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  11.3其他资产构成

  ■

  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  十四、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书和更新招募说明书。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,已经复核了下列财务指标、净值表现等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金业绩数据截止2019年3月31日。

  优选混合型基金的净值表现

  1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

  ■

  2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

  ■

  注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%;债券投资的比例为基金资产净值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 自2017年9月6日起,本基金业绩比较基准由“上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%+中国债券总指数×20%”调整为“中证800指数×80%+中国债券总指数×20%”。

  货币市场基金的净值表现

  1、基金收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表

  货币基金A

  ■

  注:上表时间范围内,本基金的收益分配为每日分配,按月结转份额。

  货币基金B

  ■

  注:上表时间范围内,本基金的收益分配为每日分配,按月结转份额。

  2、自基金转型以来基金累计净值收益率变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

  ■

  ■

  注:经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准,景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自2010年4月30日起实行基金份额分级。

  动力平衡基金的净值表现

  1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

  ■

  2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%;债券投资的比例为基金资产净值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。本基金于2007年9月10日实施分红,此后基金资产规模持续增长,根据基金部函[2007]91号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》的有关规定,本基金证券投资比例的调整期限延长至2007年10月9日止。建仓期结束时,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

  十五、基金费用概览

  本系列基金下各基金发生的费用单独计算和计提,分别支付。本章中第(一)节至第(四)节的内容适用于优选混合型基金和动力平衡基金,第(二)节第3点、第(三)节至第(六)节的内容适用于货币市场基金。

  (一)与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)基金证券交易费用;

  (4)基金的信息披露费用;

  (5)基金份额持有人大会费用;

  (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

  (7)上述费用由基金管理人按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

  (8)本系列基金共同承担的基金费用按照1/n的比例由各基金分摊。(n = 本系列基金所包含的基金的数目。)除各基金个别清算外、单独公告及其他由管理人依公允的原则决定经托管人认可的只涉及某基金所产生的费用由该基金独自承担外,其他基金费用均为本款所称之本系列基金共同承担的费用。

  2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

  (1)基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费,在通常情况下,按前一日的各基金资产净值乘以相应的管理年费,计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H:为每日应计提的基金管理费;

  E:为前一日基金资产净值。

  各基金管理费率如下:

  ■

  基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从各基金财产中一次性支付给基金管理人。

  (2)基金托管人的托管费

  基金托管人的托管费,在通常情况下,按前一日的各基金资产净值乘以相应的托管年费,计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H:为每日应支付的基金托管费;

  E:为前一日的基金资产净值。

  各基金托管费率如下:

  ■

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

  (3)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支;若本系列基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

  (4)上述1、基金费用第3-7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,由基金托管人从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  4、基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会通过。

  (二)与基金销售有关的费用

  1、基金申购费用

  (1)基金申购可适用以下费率:

  ■

  M表示申购金额。

  (2)计算公式

  本系列基金采用金额申购方法,计算公式如下:

  基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率);

  申购费用=申购金额-净申购金额;

  申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

  (3)例:某投资者投资5,000元申购动力平衡基金,申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.1283元,则其可得到的申购份额为:

  净申购金额=5000/(1+1.5%)=4926.11元;

  申购费用=5000-4926.11=73.89元;

  申购份额=4926.11/1.1283=4365.95份

  2、赎回费

  (1)适用费率:

  ■

  注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。

  (2)计算公式

  赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

  赎回费用=赎回总额×赎回费率

  (3)本系列基金赎回费75%归注册登记费用,25%归基金所有,作为对其他持有人的补偿。

  (4)例:某投资者持有优选混合型基金10,000份基金份额,赎回费率为0.4%,假设赎回当日基金份额净值是1.1489元,则可得到的赎回金额为:

  赎回总额 = 10,000×1.1489 = 11,489元

  赎回费用 = 11,489×0.4% = 45.96元

  赎回金额 = 11,489-45.96 = 11,443.04元

  3、转换费用

  本系列基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中:

  ①基金转出时赎回费的计算:

  由优选混合型基金或动力平衡基金转出时:

  转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

  赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

  转出净额=转出总额-赎回费用

  ②基金转入时申购补差费的计算:

  净转入金额=转出净额-申购补差费

  其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】

  转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

  例:投资者申请将持有的优选混合型基金10,000份转换为景顺长城内需增长开放式证券投资基金,假设转换当日优选混合型基金的基金份额净值为1.148元,投资者持有该基金18个月,对应赎回费为0.25%,申购费为1.5%,内需增长基金的基金份额净值为1.163元,申购费为1.5%,则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为:

  转出总额=10,000×1.148=11,480元

  赎回费用=11,480×0.25%=28.70元

  转出净额=11,480-28.7= 11,451.3元

  转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元

  转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元

  转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元

  转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元

  净转入金额=11,451.3-MAX【169.23-169.23,0】=11,451.3元

  转入份额=11,451.3 / 1.163=9,846.34份

  (三)其他费用

  本系列基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本系列基金有关的其他费用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。

  (四)本系列基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。

  (五)货币市场基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、销售服务费;

  4、基金证券交易费用;

  5、基金的信息披露费用;

  6、基金份额持有人大会费用;

  7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

  8、按照国家有关规定可以列入的其它费用。

  (六)货币市场基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理费

  货币市场基金管理费年费率为0.33%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率,计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H:为每日应计提的基金管理费;

  E:为前一日基金资产净值。

  基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管费

  货币市场基金托管费年费率为0.10%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率,计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H:为每日应支付的基金托管费;

  E:为前一日的基金资产净值。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

  3、销售服务费

  货币市场基金的销售服务费用于该基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人代收并分配给相关服务机构。在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的销售服务年费率,计算方法如下:

  H=E×年销售服务费率÷当年天数

  H:为每日应支付的销售服务费;

  E:为前一日的基金资产净值。

  基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

  A级基金份额销售服务费率为0.25%、B级基金份额销售服务费率为0.01%。基金管理人可以根据市场状况和本基金的具体情况调低货币市场基金的销售服务费率。基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

  4、基金首次发行中所发生的律师费、会计师费及与基金有关的法定信息披露费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付;若基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

  5、上述(五)货币市场基金费用第4-8项费用,除上款规定的费用外,由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从基金财产中支付。

  十六、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本系列基金实施的投资管理活动,对基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、根据《景顺长城货币市场证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金招募说明书相应修改了景顺长城货币市场证券投资基金的收益与分配、投资限制等相关内容,主要修改内容如下:

  (1)在“七、基金的申购、赎回”部分,更新了景顺长城货币市场证券投资基金的申购、赎回原则及赎回金额的计算等相关内容;

  (2)在“八、基金的转换”部分,更新了景顺长城货币市场证券投资基金的转换原则、转换交易的计算方式等相关内容;

  (3)在“十、基金的投资”部分,更新了景顺长城货币市场证券投资基金投资的特别限制等相关内容;

  (4)在“十五、基金收益与分配”部分,更新了景顺长城货币市场证券投资基金收益分配的原则、时间和程序等相关内容。

  2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金高级管理人员的相关信息;

  3、在“六、货币市场基金份额的分级”部分,更新了景顺长城货币市场基金首次申购、定期定额投资、转换转出最低份额和最低持有份额数额限制、份额分级规则等相关内容。

  景顺长城基金管理有限公司

  二〇一九年六月十五日

本版导读

2019-06-15

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