东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019-06-15 来源: 作者:

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  71、北京蛋卷基金销售有限公司

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  72、中民财富基金销售(上海)有限公司

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  法定代表人:弭洪军

  联系人:黄鹏

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  (三)登记机构

  名称:东方基金管理有限责任公司

  住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层

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  法定代表人:崔伟

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  (四)出具法律意见书的律师事务所

  名称:北京德恒律师事务所

  住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

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  负责人: 王丽

  联系人:刘焕志

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  经办律师:刘焕志、孙艳利

  (五)审计基金财产的会计师事务所

  名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市南京东路61号4楼

  办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

  法定代表人:朱建弟

  联系人:朱锦梅

  电话:010-68286868

  传真:010-88210608

  经办注册会计师:朱锦梅、高慧丽

  五、基金名称和基金类型

  (一)本基金名称:东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金

  (二)本基金类型:债券型基金

  (三)基金运作方式:契约型,开放式

  六、基金投资目标和投资方向

  (一)投资目标

  本基金在积极投资、有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

  (二)投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

  本基金不投资于股票和权证等权益类资产,也不可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,但在每个开放期前三个月、开放期间及开放期结束后三个月内,基金投资不受上述比例限制(基金管理人可根据实际情况对上述期间适当调整);本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;开放期间,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受该比例限制,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  当法律法规的相关规定变更时,基金管理人根据法律从法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。

  七、基金的投资策略

  本基金通过对我国宏观经济运行环境、货币政策等相关政策的深入分析,判断我国中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。结合本基金定期开放式运作的特点,在基金的封闭期与开放期,本基金采用不同的投资策略。

  (一)封闭期投资策略

  1、类别资产配置策略

  本基金根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,将债券市场划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)、信用债券(公司债、企业债、金融债(不含政策性金融债)、资产支持证券、短期融资券、中期票据等)、附权债券(含可转换债券、分离交易可转换债券、含回售及赎回选择权的债券等)三个类别。

  通过对债券市场预期风险水平及相对收益率、类别券种的流动性、信用水平等分析,确定基金资产在上述三个类别券种的配置比例。

  2、久期调整策略

  本基金在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,根据基金剩余封闭期限调整债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。在预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。

  3、期限结构策略

  在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。

  (二)资产支持证券投资策略

  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  (三)中小企业私募债券投资策略

  在控制信用风险的基础上,本基金对中小企业私募债投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。

  针对内嵌转股选择权的中小企业私募债,本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

  基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  (四)国债期货的投资策略

  本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为目的。结合国债市场交易情况和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值操作,获取超额收益。

  (五)开放期投资策略

  开放期内,本基金为保持较高的流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要配置高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

  八、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:同期一年期银行定期存款基准利率×1.5

  本基金的投资目标是为投资者提供长期稳定的保值增值,本业绩比较基准可以较好地反映本基金的投资目标。

  若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,由基金管理人报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

  法律法规另有规定的,从其规定。

  九、基金的风险收益特征

  本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

  十、基金投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日(财务数据未经审计)。

  (一) 报告期末基金资产组合情况

  ■

  (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  (九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  (十)投资组合报告附注

  1、本基金所持有16海投债(136685),发行人厦门海沧投资集团有限公司(以下简称“公司”),受到行政处罚。于2019年1月29日,公司收到中国证券监督管理委员会厦门监管局作出的《监管关注函》(厦证监函【2019】44号),主要是厦门监管局关注到公司近期拟进行资产重组导致业务、资产发生较大变化,鉴此提出监管意见。

  本基金决策依据及投资程序:

  (1)研究:本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究部负责,采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析,深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势。通过对信用利差的分析判断,可转债的投资价值分析等,深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上,提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。

  (2)资产配置决策:投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议,根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和久期设置计划,并报投资决策委员会审批,审批通过,方可按计划执行。

  (3)组合构建:大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后,基金经理参考研究员的投资建议,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。

  (4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略,统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。

  (5)风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范的基金经理进行检讨,并及时调整。

  (6)风险绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相关报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整和优化投资组合。

  (7)组合调整:基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,以及组合风险与绩效的评估结果,结合基金申购和赎回的现金流量情况,对投资组合进行动态调整,使之不断得到优化。

  本基金投资16海投债(136685)主要基于以下原因:

  公司的贸易业务主要由其子公司厦门海投经济贸易有限公司经营管理,经贸公司曾获得“2010-2011年度厦门市进出口百强企业(2010年排名第27名,2011年排名第57名)”、“2010-2011年度厦门市进口大户(2010年排名第12名,2011年排名第19名)”、“2009-2012年度厦门市守合同重信用企业”公司经营的业务销量逐年增加,2013年获得福建省国有钢贸企业十强,公司塑料、废纸等再生资源进口量位居连续多年位居全省第一。2013年公司房地产销售面积28.40万平方米,在海沧区排名首位,在厦门市排名第5位。2014年公司房地产销售面积18.1万平方米(不含水云湾安置房38.35万平方米),在海沧区排名首位,在厦门市排名第7位(加上水云湾项目,在厦门市排名第1名)。公司自设立以来,承担了大量的政府工程,经多年发展,公司经营规模和实力不断壮大,在工程施工与综合配套建设方面的竞争力已经形成。

  16海投债(136685)的债项评级为AA+,主体评级为AA+,表明发行人偿还债务的能力较强,受不利经济环境的影响不大,违约风险较低。

  除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票股情况的说明

  本基金本报告期内未持有股票。

  3、其他资产构成

  ■

  4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  十一、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (一)基金的净值表现

  本期报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  东方永兴18个月定期开放债券A

  ■

  东方永兴18个月定期开放债券C

  ■

  (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  十二、费用概览

  (一)管理费率:

  本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。

  (二)托管费率:

  本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。

  (三)C类基金份额销售服务费率:

  本基金仅对C类基金份额收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

  十三、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关规定以及《东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主要内容如下:

  (一)在“重要提示”部分,更新了“招募说明书有关财务数据和财务净值的截止日期”及“其他所载内容的截止日期”。

  (二)在“第三部分 基金管理人”中,对基金管理人的相关内容进行了更新。

  (三)在“第四部分 基金托管人”中,对基金托管人的相关内容进行了更新。

  (四)在“第五部分 相关服务机构”中,更新了相关服务机构的信息。

  (五)在“第八部分 基金的投资”中,更新了“投资组合报告”的内容,截止日期更新为2019年3月31日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金托管人复核,但相关财务数据未经审计。

  (六)在“第九部分 基金的业绩”中,更新了“基金净值表现”和“本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,该部分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核,但相关财务数据未经审计。

  (七)在“第二十一部分 其他应披露事项”中,更新了从上次《招募说明书(更新)》截止日2018年11月2日到本次《招募说明书(更新)》截止日2019年5月2日之间的信息披露事项。

  上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。

  东方基金管理有限责任公司

  2019年6月

本版导读

2019-06-15

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