英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019-07-13 来源: 作者:

  【重要提示】

  本基金于2016年9月14日经中国证监会证监许可[2016]2118号文准予募集注册。本基金基金合同于2016年12月1日正式生效。

  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

  本基金可投资中小企业私募债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。

  本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

  基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本招募说明书所载内容截止日为2019年6月1日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

  一、基金管理人

  (一)概况

  1.名称:英大基金管理有限公司

  2.住所:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201

  3.办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201

  4.法定代表人:马晓燕

  5.设立时间:2012年8月17日

  6.电话:010-57835666

  全国统一客服热线:400-890-5288

  7. 联系人:李婷婷

  8.注册资本:2亿元人民币

  9.股权结构:2012年8月17日,经中国证监会批准,英大基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在北京正式成立。公司股东现为国网英大国际控股集团有限公司(简称“英大集团”)、中国交通建设股份有限公司(简称“中交股份”)和航天科工财务有限责任公司(简称“航天科工财务”)。公司注册资金2亿元人民币,其中英大集团出资比例为49%,中交股份出资比例为36%,航天科工财务出资比例为15%。

  (二)主要人员情况

  1.基金管理人董事会成员

  马晓燕:董事长,自2019年5月22日起任职,本科学历,高级会计师。现任国网英大国际控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员,现兼任中国电力财务有限公司董事,英大国际信托有限责任公司董事,英大长安保险经纪有限公司监事会主席,中广核二期产业投资基金有限责任公司执行董事、总经理,华夏银行股份有限公司董事。历任河南省电力公司财务科长,河南电力实业集团公司总会计师兼财务科长,河南省电力公司审计部副主任,英大长安保险经纪有限公司总会计师、党组成员,国家电网公司金融资产管理部财务资产处处长,英大国际控股集团有限公司总会计师,国网英大国际控股集团有限公司总会计师、党委委员。

  范海荣:董事,自2017年3月29日起任职,挪威管理学院管理学专业硕士学位,经济师。现任国网英大产业投资基金管理有限公司合规风控负责人。历任中国农业发展银行江西省分行办公室副主任科员、主任科员,上海浦东科技创新基金办公室负责人、上海浦东生产力中心金融部经理、广东证券投资银行部高级经理、亚洲资产(北京)有限公司副总裁,英大长安保险经纪有限公司发展策划部主任、国网英大国际控股集团有限公司业务协同部主任、计划投资部主任、保险业务部主任等职务。

  王利生:董事,自2014年9月18日起任职,华南理工大学工商管理硕士,高级工程师、高级经济师、国家注册一级建筑师。现任中交投资有限公司副总经理。历任中交四航局第三工程公司项目经理、副总经理,中交第四航务工程局有限公司投资事业部总经理。

  刘星:董事,自2017年5月12日起任职,中央财经大学会计学院会计专业博士学位,初级会计师。现任航天科工财务有限责任公司金融市场部投资经理。历任安永华明会计师事务所会计师,航天科工财务有限责任公司投资部投资研究员、投资经理、副部长等职务。

  马筱琳:独立董事,自2017年11月29日起任职,北京大学光华管理学院工商管理硕士,高级经济师。现任新兴际华融资租赁有限公司融资租赁风险部风险管理总监。历任首钢公司自动化研究所技术贸易翻译,中国国际贸易中心管理部部门经理,中国国际期货经纪有限公司国际交易员、客户经理,中国工商银行总行投资银行部资产管理处副处长、投行研究中心副处长、研究发展部资深经理。

  刘少军:独立董事,自2014年9月18日起任职,中国政法大学经济法学博士。现任中国政法大学金融法研究中心主任、民商经济法学院财税金融法研究所所长,教授、博士生导师。中国法学会银行法学研究会副会长、学术委员会主任。历任山西财经大学财政金融学院(原山西财经学院财政金融系)金融业务教研室副主任、副教授。

  尹惠芳:独立董事,自2014年9月18日起任职,专科学历,高级会计师。自2009年3月正式离开工作岗位,现已退休。历任南京晨光集团有限责任公司财务处会计员、副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事及总会计师;航天晨光股份有限公司董事。

  2.基金管理人监事会成员

  李金明:监事会主席,自2014年9月18日起任职,北京大学会计学硕士,高级会计师。现任中交投资有限公司董事、总会计师。历任交通部第一公路工程总公司天津高架桥项目经理部财务科会计员,中国路桥(集团)总公司黄石长江大桥施工指挥部主管会计,中国路桥(集团)总公司卢旺达基加利办事处主管会计,中国路桥(集团)总公司肯尼亚内罗毕办事处财务部经理,中国路桥(集团)总公司财务部分部经理,中国路桥(集团)总公司上市工作办公室项目经理,路桥集团国际建设股份有限公司财务部副经理、经理,中国路桥集团(香港)有限公司财务部经理、财务总监、副总经理兼财务总监,中交公路规划设计院有限公司总会计师、总会计师兼总法律顾问。

  松芙蓉:监事,自2017年3月29日起任职,大学本科学历,高级会计师。现任国网英大国际控股集团有限公司审计部主任。历任贵州省电力建设第一工程公司财务部出纳、核算主管,贵州省电力公司财务资产部资金、电价主管,贵州省贵阳市北供电局电费室主任,长安保险经纪有限公司财务部财务主管,国家电网人寿保险公司筹备组财务会计小组组员,英大泰和人寿保险股份有限公司财务会计部财务管理处处长、财务会计部主任助理,英大国际控股集团有限公司财务资产部职员、主任助理,国网英大国际控股集团有限公司财务资产部主任助理、审计部主任助理、审计部副主任等职务。

  耿帆:职工监事,自2018年1月8日起任职。大学本科学历,管理学学士、法学学士双学位,现任英大基金管理有限公司综合管理部副总经理兼人力资源负责人。历任鲁能金穗期货经纪有限公司综合部人力资源专责,英大期货有限公司人力资源部专责,国网英大国际控股集团有限公司人力资源部主管、高级主管等职务。

  3.总经理及其他高级管理人员

  朱志先生,总经理,自2017年7月25日起任职。毕业于复旦大学国际金融系、本科学士、高级经济师。历任中国电力财务有限公司、国网资产管理有限公司项目经理,国网英大国际控股集团有限公司发展策划部经理、主任助理、副主任,国网英大国际控股集团有限公司保险业务部副主任,英大基金管理有限公司副总经理。

  范育晖先生,副总经理,自2018年12月12日起任职,硕士研究生学历,兼英大资本执行董事。历任中国电力信托投资有限公司天津证券营业部交易部副经理、经理,天津证券营业部副总经理,北京证券营业部副总经理,中国电力财务有限公司债券基金部副主任、投资银行部副主任,上海国电投资有限公司总经理,中国电力财务有限公司监察室主任、投资银行部主任、投资管理部主任、华北分公司总经理。

  柴元春先生,副总经理,自2018年6月6日起任职,硕士研究生学历。历任招商银行沈阳分行储蓄员、工银瑞信基金管理有限公司渠道经理、国投瑞银基金管理有限公司北方总部总经理助理、前海开源基金管理有限公司华北事业部总经理、市场执行总监。

  倪枫先生,副总经理,自2018年11月28日起任职,硕士研究生学历。历任航天科工资产管理有限责任公司证券投资部总经理,航天科工财务有限责任公司资产管理部总经理,前海开源基金管理有限公司执行投资总监。

  4.督察长

  刘轶先生,督察长,自2018年7月25日起任职。博士学位。曾任职于中国建设银行、中国民生银行、中国证券监督管理委员会系统,在南开大学等从事研究工作,并在国泰君安证券与德国安联集团合资的基金公司担任合规负责人。

  5.基金经理

  管瑞龙先生,中国人民大学经济学博士,金融学博士后。10年以上金融从业经历,曾在深圳利通控股有限公司、深圳鹏元资信有限公司、中国建设银行博士后工作站、中信银行资产管理业务中心,从事证券投资与研究工作。2016年11月加盟英大基金管理有限公司权益投资部,现任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  张媛女士,研究生学历,博士学位,4年以上证券从业经历。曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化分析师,2016年9月加盟英大基金管理有限公司权益投资部,现任英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金基金经理。

  历任基金经理袁忠伟先生,自2016年12月1日至2019年3月11日担任本基金基金经理。

  6.投资决策委员会委员名单

  公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:

  主任委员:朱 志

  执行委员:倪枫、袁忠伟

  委 员:易祺坤、管瑞龙、郑中华、杜信杙、郑娜

  秘 书: 张 媛

  上述人员之间无近亲属关系。

  (三)基金管理人的职责

  1.依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  2.办理基金备案手续;

  3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

  4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  6.编制季度、半年度和年度基金报告;

  7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

  8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

  9.召集基金份额持有人大会;

  10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  12.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

  (四)基金管理人承诺

  1.基金管理人承诺:

  (1)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生;

  (2)根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资。

  2.基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定,基金资产不得用于下列投资或者活动:

  (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

  (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

  (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

  (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

  (5)法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。

  3.基金经理承诺:

  (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益;

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

  (五)基金管理人的内部控制制度

  1.风险管理理念与目标

  (1)确保合法合规经营;

  (2)防范和化解风险;

  (3)提高经营效率;

  (4)保护投资者和股东的合法权益。

  2.风险管理措施

  (1)建立健全公司组织架构;

  (2)树立监察稽核功能的权威性和独立性;

  (3)加强内控培训,培养全体员工的风险管理意识和监察文化;

  (4)制定员工行为规范和纪律程序;

  (5)建立岗位分离制度;

  (6)建立危机处理和灾难恢复计划。

  3.风险管理和内部控制的原则

  (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;

  (2)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离;

  (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制,建立不同岗位之间的制衡体系;

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性;

  (5)防火墙原则:基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立核算。

  4.内部控制体系

  I、内部控制的组织架构

  (1)董事会风险管理与审计委员会:负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行检查和评估;对公司监察稽核制度的有效性进行评价;监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评估公司的财务表现,保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准;对公司风险管理制度进行评价,草拟公司风险管理战略,对公司风险管理制度的实施进行检查,评估公司风险管理状况。

  (2)风险控制委员会:负责协助总经理控制公司风险的议事机构,由总经理、市场总监、运营总监、基金运营部经理、信息技术部经理、交易主管、监察稽核部经理以及公司根据实际需要确定的其他相关人员组成,督察长列席参加。风险控制委员会在总经理的领导下制定公司风险管理制度和政策,统一领导和协调公司的风控与合规工作,对监察稽核部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定,从而使风险政策得到有力的执行。

  (3)投资决策委员会: 投资决策委员会是公司投资管理的最高决策机构,由公司总经理、分管投资的副总经理、投资总监、投资部经理、资深基金经理、研究部经理,督察长列席会议。投资决策委员会的主要职责为:制定公司的投资决策程序及权限设置;制定基金的投资原则、投资目标和投资理念;制定基金的资产分配比例,制定并定期调整投资总体方案;审批基金经理提出的行业配置及超过基金经理和投资总监权限的投资品种;审批基金经理的年度投资计划及考核其执行情况;定期检查并调整投资限制性指标。

  (4)督察长:督察长坚持原则、独立客观,以保护基金份额持有人利益为根本出发点,公平对待全体投资人。督察长的主要职责为:对公司经营和管理、基金运作遵规守法、风险控制情况进行内部监控和检查;对公司各项制度的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监控和检查;就以上监控和检查中发现的问题向经营层通报并提出整改和处理意见;定期向董事会提交工作报告;审核监察稽核部的工作报告。

  (5)监察稽核部:对公司经营层负责,协助督察长开展工作。监察稽核部在各部门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监督工作,对公司经营的法律法规风险进行管理和监察,与公司各部门保持相对独立的关系。监察稽核部主要负责对公司制度合法合规性的检查,监督各项制度的落实,对可能发生的违法违规风险进行监控,及时报告,并对发现的问题提出改进意见和建议。

  II、内部控制的原则

  公司的内部控制遵循以下原则:

  (1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

  (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;

  (3)独立性原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;

  (4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;

  (5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  公司制订内部控制制度遵循以下原则:

  (1)合法合规性原则:公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;

  (2)全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

  (3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

  (4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

  III、内部风险控制措施

  建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成立以来,根据中国证监会的要求,建立了科学合理的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改,公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。

  建立健全了管理制度和业务规章:公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。

  建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制度,实现了基金投资与交易,交易与清算,公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度,形成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

  建立健全了岗位责任制:公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

  构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序,并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险,通过顺畅的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理、控制,使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统:公司启用了电子化投资、交易系统,对投资比例进行限制,将有效地防止合规性运作风险和操作风险。

  使用数量化的风险管理手段:采用数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、规避和控制,尽可能减少损失。

  提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工具有较高的职业水准,从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。

  5.基金管理人关于内部合规控制声明书

  本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

  本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

  二、基金托管人

  (一)基本情况

  名称:中国光大银行股份有限公司

  住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心

  成立日期:1992年6月18日

  批准设立机关和批准设立文号:国务院国函[1992]7号

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:466.79095亿元人民币

  法定代表人:李晓鹏

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号

  投资与托管业务部总经理:张博

  电话:(010)63636363

  传真:(010)63639132

  网址:www.cebbank.com

  (二)投资与托管业务部部门及主要人员情况

  法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。

  行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长,中国农业银行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十二届人大代表。曾兼任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光大证券股份有限公司董事,中国光大集团股份公司上海总部主任,中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光大集团股份公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理学博士,高级经济师。

  张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。

  (三)证券投资基金托管情况

  截至2019年3月31日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共138只证券投资基金,托管基金资产规模3324.34亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

  (四)托管业务的内部控制制度

  1.内部控制目标

  确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

  2.内部控制的原则

  (1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。

  (2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

  (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。

  (4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

  3.内部控制组织结构

  中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。

  4.内部控制制度

  中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。

  (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1.直销机构

  名称:英大基金管理有限公司

  公司住所:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201

  邮政编码:100020

  法定代表人:马晓燕

  成立时间:2012年8月17日

  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2012】759号

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:2亿元

  存续期间:持续经营

  电话:(010)57835666,400-890-5288

  传真:(010)59112222

  联系人:李婷婷

  网址:www.ydamc.com

  2.代销机构

  (1)北京懒猫金融信息服务有限公司

  注册地址:北京市朝阳区通惠河畔产业园区1111号国投尚科大厦5层

  办公地址:北京市朝阳区安联大厦715

  法定代表人:许现良

  客户服务电话:4001-500-882

  网址:www.lanmao.com

  (2)北京汇成基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  法定代表人:王伟刚

  客户服务电话:400-619-9059

  网址:www.hcjijin.com

  (3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

  办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼

  法定代表人:陈柏青

  客户服务电话:4000-766-123

  网址:www.fund123.cn

  (4)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人:张跃伟

  客户服务电话:400-820-2899

  网址:www.erichfund.com

  (5)深圳众禄基金销售股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  法定代表人:薛峰

  客户服务电话:4006-788-887

  网址:www.zlfund.cn

  (6)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号

  法定代表人:其实

  客户服务电话:400-1818-188

  网址:www.1234567.com.cn

  (7)北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

  法定代表人:钟斐斐

  客户服务电话:4000-618-518

  网址:www.danjuanapp.com

  (8)大连网金基金销售有限公司

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

  法定代表人:樊怀东

  客户服务电话:4000-899-100

  网址:www.yibaijin.com

  (9)泰诚财富(大连)基金销售有限公司

  注册地址:辽宁省大连市沙市河口区星海中龙园3号

  办公地址:辽宁省大连市沙市河口区星海中龙园3号

  法定代表人:林卓

  客户服务电话:400-6411-999

  网址:www.taichengcaifu.com

  (10)珠海盈米基金销售有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市珠海区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室

  法定代表人:肖雯

  客户服务电话:020-89629066

  网址:www.yingmi.cn

  (11)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

  注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

  法定代表人:张冠宇

  客户服务电话:400-819-9868

  网址:www.tdyhfund.com

  (12)南京苏宁基金销售有限公司

  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1号

  法定代表人:王锋

  客户服务电话:95177

  网址:www.snjijin.com

  (13)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

  办公地址:北京市宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F

  法定代表人:钱昊旻

  客户服务电话:4008-909-998

  网址:www.jnlc.com

  (14)深圳盈信基金销售有限公司

  住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

  办公地址:辽宁省大连市中山区人民东路52号民生金融中心22层

  法定代表人:苗宏升

  客户服务电话:4007-903-688

  网址:www.fundying.com

  (15)北京植信基金基金销售有限公司

  住所:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67

  办公地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼

  法定代表人:于龙

  客户服务电话:4006-802-123

  网址:https://www.zhixin-inv.com

  (16)招商证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人:霍达

  客户服务电话:95565

  网址:www.newone.com.cn

  (17)万联证券股份有限公司

  注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

  办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

  法定代表人:张建军

  客户服务电话:95322

  网址:www.wlzq.cn

  (18)大同证券有限责任公司

  注册地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

  办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

  法定代表人:董祥

  客户服务电话:400-712-1212

  网址:www.dtsbc.com.cn

  (19)开源证券股份有限公司

  注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

  办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

  法定代表人:李刚

  客户服务电话:95325

  网址:www.kysec.cn

  (20)联储证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

  办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

  法定代表人:吕春卫

  客户服务电话:400-620-6868

  网址:www.lczq.com

  本基金将根据业务发展需要及时增加代销机构并进行公告。

  (二)注册登记人

  名称:英大基金管理有限公司

  住所:北京市朝阳区环球金融中心西塔22楼2201

  法定代表人:马晓燕

  办公地址:北京市朝阳区环球金融中心西塔22楼2201

  电话:010-57835666,400-890-5288

  传真:010-59112222

  联系人:李婷婷

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:兰台律师事务所

  住所:北京朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦B座29层

  负责人:杨光

  电话:010-52287676;010-52287799;

  传真:010-58220039;

  经办律师:姚晓敏、王清

  (四)审计基金资产的会计师事务所

  名称:毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

  办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

  负责人:邹俊

  电话:010-8508 5000

  传真:010-8518 5111

  经办注册会计师:左艳霞、刘珊珊

  四、基金的名称

  英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  混合型基金

  六、基金的投资目标

  在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。

  七、基金的投资范围

  本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金投资组合资产配置比例:股票资产占基金资产的0%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

  八、基金的投资策略

  1.大类资产配置策略

  本基金首先是进行大类资产配置,尽可能地降低证券市场的系统性风险,把握各类资产的稳健投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选具有良好投资价值的个股和个债券,构建股票组合和债券组合。

  2.股票投资策略

  在新股投资方面,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用基金管理人的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别并防范风险,以获取较好收益。

  本基金二级市场股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。

  (1)定量分析

  本基金管理人结合案头分析与实地调研,对列入研究范畴的股票进行全面系统地分析和评价。

  ①成长能力较强

  本基金认为,企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力,因此,本基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性的依据。

  主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标,主营业务收入的增长所隐含的往往是企业市场份额的扩大,体现公司未来盈利潜力的提高,盈利稳定性的加大,公司未来持续成长能力的提升。本基金主要考察公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较,并与同行业相比较。

  净利润是一个企业经营的最终成果,是衡量企业经营效益的主要指标,净利润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察公司最新报告期的净利润与上年同期的比较,并与同行业相比较。

  经营性现金流量反映的是公司的营运能力,体现了公司的偿债能力和抗风险能力。本基金主要考察公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较,并与同行业相比较。

  ②盈利质量较高

  本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。

  总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标,也是衡量企业总资产盈利能力的重要指标;净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率,净资产收益率较高且保持增长的公司,能为股东带来较高回报。本基金考察公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益率,并与同行业平均水平进行比较。

  盈利现金比率,即经营现金净流量与净利润的比值,反映公司本期经营活动产生的现金净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大,一般说明公司盈利质量就越高。本基金考察公司过去两年的盈利现金比率,并与同行业平均水平进行比较。

  此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。

  ③未来增长潜力强

  公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行判断。

  ④估值水平合理

  本基金将根据公司所处的行业,采用市盈率、市净率等估值指标,对公司股票价值进行动态评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。

  (2)定性分析

  在定量分析的基础上,本基金结合定性分析筛选优质股票,定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。

  根据定性分析结果,选择具有以下特征的公司股票重点投资:

  ①符合经济结构调整、产业升级发展方向;

  ②具备一定竞争壁垒的核心竞争力;

  ③具有良好的公司治理结构,规范的内部管理;

  ④具有高效灵活的经营机制。

  3.固定收益品种投资策略

  本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。

  (1)久期策略

  根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。

  考虑到收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下行,则增加信用投资组合的久期;相反,则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后,要根据各相关经济因素的实时变化,及时调整组合久期。

  考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率将持续下行的同时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多的信用级别较高的产品。

  (2)期限结构策略

  根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、

  投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。

  若预期收益曲线平行移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹策略,具体的幅度临界点运用测算模型进行测算。若预期收益曲线做趋缓转折,宜采用杠铃策略。若预期收益曲线做陡峭转折,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策略;用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测算模型进行测算。

  (3)个券选择策略

  ①特定跟踪策略

  特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定特点,进行跟踪和选择。在所有的信用产品中,寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;对在持有期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事件:国家特定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势,并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产品的取舍。

  ②相对价值策略

  本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,可能具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一种投资选择策略。

  这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品并进行配置。

  4.中小企业私募债券的投资

  本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。

  5.股指期货投资策略

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。

  (1)套保时机选择策略

  根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

  (2)期货合约选择和头寸选择策略

  在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Ceta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。

  (3)展期策略

  当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。

  (4)保证金管理

  本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

  (5)流动性管理策略

  利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。

  基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

  6.权证投资策略

  权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。

  7.资产支持证券投资策略

  本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准: 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率

  本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的 0-95%,从长期看,本基金股票资产平均配置比例为 50%,债券资产的平均配置比例为50%。因此,业绩比较基准中的资产配置比例基本可反映出本基金的风险收益特征。

  中证全指指数是中证指数有限公司编制的,由剔除 ST、 *ST 股票,以及上市时间不足3个月等股票后的剩余A 股股票作为样本股指数,是目前中国证券市场中代表性较高的股票指数,适合作为本基金所持有股票头寸的比较基准。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,具有很高的代表性。综合考虑本基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用中证全指指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩比较基准。

  如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的基准指数时,本基金管理人可以根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

  十一、基金的投资组合报告

  本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,本报告所列财务数据未经审计。

  报告期末基金资产组合情况

  ■

  1.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

  1.1.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  1.1.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

  1.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  1.3 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  1.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1.7.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  1.7.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末无股指期货投资

  1.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1.8.1 本期国债期货投资政策

  本基金无国债期货投资。

  1.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金无国债期货投资。

  1.8.3 本期国债期货投资评价

  本基金无国债期货投资。

  1.9 投资组合报告附注

  1.11.1经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,除以下事项外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  恒生电子列本基金本报告期末前十大持仓股票中,恒生电子控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称“恒生网络”)于2018年7月19日收到北京市西城区人民法院出具的《失信决定书》以及《限制消费令》,恒生网络被西城法院纳入了失信被执行人名单,同时,恒生网络及其法定代表人宗梅苓被下达了限制消费令。

  前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

  1.11.2本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定,也均在基金的备选股票池之内。

  1.11.3其他资产构成

  ■

  1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为2016年12月1日,基金合同生效以来(截至2019年3月31日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

  英大睿盛A

  ■

  英大睿盛C

  ■

  注:本基金业绩比较基准为50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率。

  十三、基金的费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1.基金管理人的管理费;

  2.基金托管人的托管费;

  3.C类基金份额的销售服务费;

  4.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费;

  6.基金份额持有人大会费用;

  7.基金的证券交易费用;

  8.基金的银行汇划费用;

  9.证券账户开户费用及维护费用;

  10.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1.基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.60%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2.基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.15%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3.C类基金份额的销售服务费

  本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.20%÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

  销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

  上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式等事项请参考本招募说明书第六部分相关内容。本基金申购费、赎回费、转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式等事项请参考本招募说明书第八部分相关内容。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3.《基金合同》生效前的相关费用;

  4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金(更新)摘要

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,公司结合英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的运作实际,对其原招募说明书进行了更新,涉及七部分:一是封面;二是重要提示;三是基金管理人;四是相关服务机构;五是基金的投资;六是基金的业绩;七是基金托管协议的内容摘要。

本版导读

2019-07-13

信息披露