汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

2019-07-13 来源: 作者:

  (上接B111版)

  邮政编码:100016

  注册资本:人民币2000万元

  法定代表人: 丁东华

  电 话:010-59287061、400-111-0889

  传 真:010-59287825

  132) 北京新浪仓石基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906室

  办公地址:北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层

  邮政编码:100080

  电 话:010-62675369

  传 真:010-82607151

  133) 中经北证(北京)资产管理有限公司

  注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

  办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

  法定代表人:徐福星

  电话:010-68998820-8188

  传真:010-88381550

  134) 北京辉腾汇富基金销售有限公司

  北京辉腾汇富基金销售有限公司

  法定代表人:李振

  注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

  办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

  客服电话:400-829-1218

  公司网址:http://www.htfund.com

  135) 佳泓(北京)基金销售有限公司

  公司全称:佳泓(北京)基金销售有限公司

  法定代表人:李招弟

  注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

  公司地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

  客服电话:010-88580321

  网站:www.jiahongfunds.com

  136) 上海万得基金销售有限公司

  名 称:上海万得基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号8楼

  邮政编码:200120

  注册资本: 2千万元人民币

  法定代表人:王廷富

  电 话:021-5132 7185、400-821-0203

  传 真:021-50710161

  137) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司

  销售机构全称:凤凰金信(银川)投资管理有限公司

  销售机构简称:凤凰金信

  客服电话:400-810-5919

  网站:www.fengfd.com

  138) 上海联泰资产管理有限公司

  名 称:上海联泰基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

  邮政编码:200335

  注册资本:2000万人民币

  法定代表人:尹彬彬

  电 话:021-62828102、400-166-6788

  传 真:021-62990063

  139) 上海汇付金融服务有限公司

  名 称:上海汇付金融服务有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

  办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  邮政编码:200010

  注册资本: 2000万人民币

  法定代表人:张皛

  电 话:021-34013996

  传 真:021-33323993

  140) 上海基煜基金销售有限公司

  公司全称:上海基煜基金销售有限公司

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

  法定代表人:王翔

  电话:400-820-5369

  传真:021-55085991

  网址:www.jiyufund.com.cn

  141) 上海凯石财富基金销售有限公司

  上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  法定代表人:陈继武

  电话:021-63333389、4006-433-389

  传真:021-63333390

  142) 中正达广股份有限公司

  公司名称:中正达广股份有限公司

  公司地址:上海徐汇区龙腾大道2815号30

  客服电话:400-6767-523

  邮箱:zzwealth@zzwealth.cn

  143) 北京虹点基金销售有限公司

  企业名称: 北京虹点基金销售有限公司

  注册地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  邮政编码:100022

  注册资本: 2000万人民币

  法定代表人: 郑毓栋

  传真:010-65951887

  座机:010-65951887

  网址 http://www.hongdianfund.com/

  144) 深圳富济基金销售有限公司

  公司名称:深圳富济基金销售有限公司

  Shenzhen Fuji Fund Distribution Co.,Ltd.

  英文名称: Fuji Fund

  办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

  公司注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

  邮政编码:518000

  注册资本:2000万元

  公司网站: www..fujifund.cn

  服务热线: 0755-83999907

  传真电话: 0755-83999926

  客服邮箱: service@fujifund.cn

  145) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

  公司名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司

  办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601

  公司注册地址: 湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601

  邮政编码:430000

  注册资本:2208万元人民币

  公司网站:www.buyfunds.cn

  服务热线:400-027-9899

  传真电话:027-83862682

  客服邮箱:4000279899@buyfunds.cn

  146) 上海陆金所基金销售有限公司

  注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人: 郭坚

  组织形式: 有限责任公司

  存续期间: 持续经营

  联系人: 宁博宇

  电 话: 021-20665952、4008219031

  传 真: 021-22066653

  147) 珠海盈米基金销售有限公司

  公司全称:珠海盈米基金销售有限公司

  法定代表人:肖雯

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

  客服电话:020-89629066

  网站:www.yingmi.cn

  148) 南京途牛基金销售有限公司

  销售机构全称:南京途牛金融信息服务有限公司

  销售机构简称:途牛金服

  客服电话:4007-999-999转3

  网站:http://jr.tuniu.com/

  149) 奕丰金融服务(深圳)有限公司

  公司全称:奕丰金融服务(深圳)有限公司

  法定代表人:TEO WEE HOWE

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  客服电话:400-684-0500

  公司网址: www.ifastps.com.cn

  150) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  公司全称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  法定代表人:钱昊旻

  注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

  客服电话:4008-909-998

  公司网址: www.jnlc.com

  151) 北京肯特瑞基金销售有限公司

  公司全称:北京肯特瑞基金销售有限公司

  法定代表人:江卉

  注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

  客服电话:400 098 8511 (个人业务)、400 088 8816 (企业业务) 95118

  公司网址: http://Fund.jd.com/

  152) 北京电盈基金销售有限公司

  销售机构全称:北京电盈基金销售有限公司

  销售机构简称:电盈基金

  客服电话:400-100-3391

  网站:www.dianyingfund.com

  153) 上海云湾基金销售有限公司

  公司全称:上海云湾基金销售有限公司

  法定代表人:戴新装

  注册地址:中国浦东新区新金桥路27号13号楼2层

  办公地址:上海市锦康路308号6号楼6楼

  154) 北京蛋卷基金销售有限公司

  公司全称:北京蛋卷基金销售有限公司

  法定代表人: 钟斐斐

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

  邮编:100102

  客服电话:4000-618-518

  公司网址:https://danjuanapp.com/

  155) 深圳前海财厚基金销售有限公司

  深圳前海财厚基金销售有限公司基本信息:

  销售机构全称:深圳前海财厚基金销售有限公司

  销售机构简称:前海财厚

  客服电话:400-128-6800

  网站:www.caiho.cn

  156) 中信建投期货有限公司

  公司全称:中信建投期货有限公司

  法定代表人:彭文德

  注册地址:渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C

  办公地址:渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C

  客服电话:400-8877-780、023-63986030

  网址:www.cfc108.com

  157) 中信期货有限公司

  公司全称:中信期货有限公司

  法定代表人:张皓

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

  办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

  客服电话:400-990-8826

  网站:www.citicsf.com

  158) 徽商期货有限责任公司

  公司全称:徽商期货有限责任公司

  法定代表人:吴国华

  注册地址:合肥市芜湖路258号3号楼4、6、7层,6号楼1、2层

  办公地址:合肥市芜湖路258号3号楼4、6、7层,6号楼1、2层

  客服电话:4008878707

  网站:www.hsqh.net

  159) 弘业期货股份有限公司

  公司全称:弘业期货股份有限公司

  法定代表人:周剑秋

  注册地址:南京市中华路50号弘业大厦9楼

  办公地址:南京市中华路50号弘业大厦9楼

  客户服务电话:400-828-1288

  网址:www.ftol.com.cn

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公告。

  二、登记机构

  名称:汇添富基金管理股份有限公司

  住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

  办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

  法定代表人:李文

  电话:(021)28932888

  传真:(021)28932876

  联系人:韩从慧

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  电话:(021)31358666

  传真:(021)31358600

  经办律师:黎明、孙睿

  联系人:陈颖华

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

  办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

  邮政编码:100738

  执行事务合伙人:毛鞍宁

  电话: 010-58153000

  传真: 010-85188298

  业务联系人:徐艳

  经办会计师:徐艳、许培菁

  四、基金的名称

  本基金名称:汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金为混合型发起式证券投资基金

  六、基金的投资目标

  本基金将灵活运用多种投资策略,力争为基金份额持有人创造中长期稳健的投资回报。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),但需符合中国证监会的相关规定。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0-100%;开放期内,投资于股票资产的比例则为0-95%。开放期每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  八、基金的投资策略

  (一)投资策略

  本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,以动态调整大类资产配置比例。在此基础上,灵活运用股票精选策略、债券投资策略等。

  1、资产配置策略

  本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。

  2、股票精选策略

  本基金在深入的企业基本面分析的基础上,建立成长策略、价值策略、主题策略以及定向增发策略等多策略体系,并根据市场环境的变化进行灵活运用。具体投资过程中,本基金采用自下而上的分析方法,从内生增长和外延并购两个方面进行企业成长性分析,精选具有较高成长性的股票;通过定性和定量分析,结合估值分析,精选价值相对低估的优质公司;通过经济发展和资本市场趋势变化的研究把握不同主题的投资机会;通过定向增发策略把握上市公司定向增发事件带来的投资机会。本基金将基于以上多种策略的综合应用,构建投资组合,并根据宏观经济状况、市场运行等因素进行动态调整。

  (1)成长策略

  本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。

  (2)价值策略

  本基金对企业价值分析将包括定量及定性两方面。定性的公司基本面分析是对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断;在定量的分析方法上,本基金主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。此外本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对价值股票库中的优质公司进行价值评估,并在此基础上建立核心价值股票库。

  (3)主题投资策略

  在我国的不同经济发展阶段,由于社会、文化、科技、国内外宏观经济、国家政策、资本市场发展情况不同,具有不同的投资的投资主题。本基金通过深入研究经济发展和资本市场趋势变化,对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘中长期主题投资机会,并精选出符合投资主题的行业以及具有核心竞争力的上市公司。

  (4)定向增发策略

  定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人等)非公开发行股票的融资方式。本基金将对进行非公开发行的上市公司进行基本面分析,综合分析定向增发项目目的、定向增发对象结构、定向增发项目类别等因素,并结合市场未来走势进行判断,精选定向增发股票。在定向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。

  2、债券投资策略

  本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。

  消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵销。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。

  积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。

  3、中小企业私募债券投资策略

  本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。

  4、资产支持证券投资策略

  本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

  5、股指期货投资策略

  本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。

  本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。

  若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

  6、国债期货投资策略

  本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。

  7、融资投资策略

  本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

  8、股票期权投资策略

  基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。

  本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

  若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。

  (二)投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制:

  (1)封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0-100%;开放期内,投资于股票资产的比例则为0-95%;

  (2)开放期每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  (15)封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;开放期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

  (16)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资;本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券;

  (17)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

  (18)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

  (19)本基金如参与股指期货和国债期货交易的,在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  (20)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征;

  (21)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;

  (22)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;本基金投资中小企业私募债券的剩余期限不得超过每一封闭期的剩余封闭运作期;

  (23)开放期内,本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (24)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

  (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  除上述第(2)、(12)、(23)、(25)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

  本基金持有证券期间,如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因导致基金投资比例不符合前述规定的,基金管理人应在上述情形消除后的10个交易日内调整完毕。法律法规另有规定的,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (1)承销证券;

  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

  九、业绩比较基准

  沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

  选择该业绩比较基准,是基于以下因素:

  1、沪深300指数和中债综合指数合理、透明;

  2、沪深300指数和中债综合指数具有较高的知名度和市场影响力;

  3、沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数;

  4、沪深300指数和中债综合指数有一定市场覆盖率,并且不易被操纵;

  5、基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

  如果今后法律法规发生变化,或者指数编制机构调整或停止上述指数的发布,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的业绩比较基准,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,变更本基金的业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  十、风险收益特征

  本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

  投资组合报告

  1.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注:报告期末本基金无股指期货持仓。

  1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注:本基金本报告期内未投资国债期货。

  1.11投资组合报告附注

  1.11.1

  报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  1.11.3其他资产构成

  ■

  1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期内未持有处于转股期的债券。

  1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

  十二、基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

  ■

  (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

  ■

  十三、基金的费用与税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券/期货交易费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、基金的开户费用、账户维护费用;

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

  上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金费用的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

  五、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  一、“重要提示”部分:

  更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

  二、“三、基金管理人”部分:

  更新了基金管理人的相关信息。

  三、“四、基金托管人”部分:

  更新了基金托管人的相关信息。

  四、“五、相关服务机构”部分:

  更新了相关服务机构的相关信息。

  五、“九、基金的投资”部分:

  更新了基金投资组合报告。

  六、“十、基金的业绩”部分:

  更新了基金业绩表现数据。

  七、“二十二、其他应披露事项”部分:

  增加了2018年12月4日至2019年6月3日期间涉及本基金的相关公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2019年7月13日

本版导读

2019-07-13

信息披露