泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金2019第二季度报告

2019-07-16 来源: 作者:

  泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月16日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期间为2019年4月1日至2019年6月30日。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:本基金的业绩比较基准:75%×标普中国A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率。

  标普中国A 股红利机会指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的具有高红利特征、营利能力和利润增长率稳定且具有一定规模及流动性的股票作为样本股,以股息率的最大化及覆盖个股与行业的多样化为标准,使用股息率作为加权指标构建的指数。它可以综合反映沪深证券市场中高股息股票的整体状况和走势,比较符合本基金的投资策略和投资方向。

  上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,A股市场风险偏好有所下降,整体市场略有下跌。从结构看,绩优股指数略有上涨,大市值沪深300指数基本持平,而中小市值的中证500、中证1000等指数下跌较多。6月底国家出台并购重组新政,对现行重组政策有所松绑,小盘股有较明显反弹。

  本基金在操作中,依据基金合同,主要投资于具有较高分红收益率的上市公司股票,辅以小幅战术性调整以平滑组合波动。在持仓结构上采用分散持股的策略,降低单一个股对组合造成的冲击。本报告期内,本基金增加了食品饮料、建材、纺织服装的配置,减少了房地产、汽车、银行的配置。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.026元;本报告期基金份额净值增长率为-2.36%,业绩比较基准收益率为-7.96%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期没有投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金设立的文件;

  2、《泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金招募说明书》;

  4、《泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金托管协议》;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所。

  8.3 查阅方式

  基金投资者也可通过指定信息披露报纸(《证券时报》)或登录本基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2019年7月16日

本版导读

2019-07-16

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