融通通泰保本混合型证券投资基金2019第二季度报告

2019-07-16 来源: 作者:

  基金管理人:融通基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月16日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  融通通泰保本混合A

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  融通通泰保本混合C

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2019年二季度,债券市场先跌后涨。4月份发布的3月份社融及经济数据表现强劲,债券市场受此影响大幅下跌。随后随着国内高频数据走弱、外围市场风险偏好下降及美国对中国对美出口的2000亿商品关税税率提升至25%,投资者对经济走势心存忧虑,债券市场在此期间转而上涨。5月下旬市场受“包商银行托管”事件冲击,投资者开始关注银行间市场回购业务的风险,各类型投资者的融资成本出现分化,结构性的资金紧张局面出现,带动债券市场下跌;随后监管方面对市场进行了指导,央行在公开市场上投放了资金,市场信心提振,债市重回上涨。全季度来看,利率债表现优于信用债,季末利率水平与季初基本持平。

  从组合操作来看,本基金组合在二季度适度降低了债券仓位和组合久期,权益仓位整体维持稳定,结构随市场变化有所调整。

  展望后市,我们认为债券市场目前对经济不利方面的信息反应较多。截至5月份社融同比依然保持了非常高的增长,由于滞后效应存在,短期内并未立即体现在经济数据上。在大的去杠杆背景下,央行的最优策略将是保持货币松紧适度,既不能太松也不可太紧,在目前的利率水平上社融已然能得到有效修复,预计银行间货币市场最宽松的时点已过,预计债券市场将延续上半年的走势,继续维持区间震荡的态势。我们将持续跟踪研判市场走势,灵活调整组合的杠杆和久期,努力提升组合收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末融通通泰保本混合A基金份额净值为1.056元,本报告期基金份额净值增长率为0.48%;截至本报告期末融通通泰保本混合C基金份额净值为1.019元,本报告期基金份额净值增长率为0.30%;同期业绩比较基准收益率为0.69%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未持有国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  2019年6月15日,本基金管理人发布了《融通通泰保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为融通增强收益债券型证券投资基金相关业务规则的公告》,因未能符合保本基金存续条件,经本基金管理人与基金托管人协商一致,本基金将按照《基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金,即“融通增强收益债券型证券投资基金”。本基金的保本周期到期操作期间为2019年7月8日(含)起至2019年7月15日(含)止。基金份额持有人可在保本期到期操作期间的交易时间里进行到期操作。在本基金保本期到期操作期间截止日的次日,即2019年7月16日起“融通通泰保本混合型证券投资基金”将更名为“融通增强收益债券型证券投资基金”,融通增强收益债券型证券投资基金的基金合同及托管协议亦于该日同时生效。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  (一)中国证监会批准融通通泰保本混合型证券投资基金设立的文件

  (二)《融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》

  (三)《融通通泰保本混合型证券投资基金托管协议》

  (四)《融通通泰保本混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

  (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

  (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

  融通基金管理有限公司

  2019年7月16日

  融通通泰保本混合型证券投资基金

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

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