融通通慧混合型证券投资基金2019第二季度报告

2019-07-16 来源: 作者:

  基金管理人:融通基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月16日

  §1重要提示

  融通通慧混合型证券投资基金是由“融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金”转型而来。2019年5月11日至2019年5月14日,“融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金”的管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议并于2019年5月15日表决通过了《关于融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》,本次基金份额持有人大会决议报中国证监会报备,并自表决之日起生效。“融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金”基金名称相应变更为“融通通慧混合型证券投资基金”,转型后基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围等部分基金合同内容发生变化。自2019年5月16日起,《融通通慧混合型证券投资基金基金合同》生效,同日起《融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效。《融通通慧混合型证券投资基金基金合同》生效当日,原融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金收取前端认/申购费用的基金份额(基金代码:002612)结转为融通通慧混合型证券投资基金的A类基金份额,原融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金收取后端认/申购费用的基金份额(基金代码:002613)结转为融通通慧混合型证券投资基金的B类基金份额。

  详情请参阅2019年5月16日刊登在指定报告信息披露媒体上的《关于融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。其中:

  转型前(即原融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金)报告期为2019年4月1日起至2019年5月15日止,

  转型后(融通通慧混合型证券投资基金)报告期为2019年5月16日起至2019年6月30日止。

  §2基金产品概况

  2.1基金基本情况(转型后)

  ■

  注:本基金A/B份额由原融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金转型而来,并于转型后合同生效日2019年5月16日增设C类份额类别,C类份额首次确认日为2019年6月21日。

  2.1基金基本情况(转型前)

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标(转型后)

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (3)本基金于2019年5月16日增设C类份额类别,C类份额首次确认日为2019年6月21日。

  3.1主要财务指标(转型前)

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现(转型后)

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  融通通慧混合A/B

  ■

  融通通慧混合C

  ■

  3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■■

  注:(1)本基金转型后的基金合同生效日为2019年5月16日,至报告期末基金转型未满一年。

  (2)本基金于2019年5月16日增设C类份额类别,C类份额首次确认日为2019年6月21日。

  3.2基金净值表现(转型前)

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介(转型后)

  ■

  注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介(转型前)

  ■

  注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

  4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  A股市场1季度出现了连续的大幅上涨,主要是市场预期从极端悲观状态到边际改善状态的修复,主要推动力来自于政策呵护暖风、流动性改善和中美贸易关系缓和带来的风险偏好提升。但整体经济增长并没有出现明显改善的迹象,依然处于寻底中,因此在4月初市场情绪修复基本完成且政策有收紧趋势时,本基金采取了大幅降低仓位的操作。

  基金通慧在2季度投资方向有一个重大的调整:投资目标以绝对收益为主,并兼顾基金净值增长率的平稳性。因此本基金随后的操作方式是保持较低的仓位,采取组合投资和新股申购的投资策略。

  未来通慧在权益投资策略上倾向于采取相对均衡配置的阿尔法策略,力求在行业配置和个股选择上,获取持续稳定的超额收益α。主要配置思路有三:第一,在周期股中寻找供需竞争格局明显好转和行业周期波动性降低的龙头,例如重卡、工程机械等。第二,重点关注在新经济中具有中长期发展前景的细分板块龙头,例如5G、云计算、新能源等。第三,消费板块中能长期保持竞争优势的企业,例如旅游、医药、食品饮料等。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  转型后(2019年5月16日起至2019年6月30日)

  截至本报告期末融通通慧混合A/B基金份额净值为1.1635元,本报告期基金份额净值增长率为0.47%,同期业绩比较基准收益率为0.94%;

  截至本报告期末融通通慧混合C基金份额净值为1.1634元,本报告期基金份额净值增长率为-0.07%;同期业绩比较基准收益率为0.06%。

  转型前(2019年4月1日起至2019年5月15日)

  截至2019年5月15日融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金份额净值为1.158元,本报告期基金份额净值增长率为2.12%,业绩比较基准收益率为-3.21%。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  截止2019年5月8日,融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。

  2019年5月16日,融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金转型为融通通慧混合型证券投资基金。

  从2019年5月16日至6月20日,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。

  本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  §5投资组合报告(转型后)

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ■

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未持有国债期货。

  5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未持有国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3其他资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §1投资组合报告(转型前)

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未持有国债期货。

  5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未持有国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3其他资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  §6开放式基金份额变动(转型后)

  单位:份

  ■

  §6开放式基金份额变动(转型前)

  单位:份

  ■

  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8影响投资者决策的其他重要信息(转型后)

  8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  §9备查文件目录

  9.1备查文件目录

  (一)《关于融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》

  (二)《融通通慧混合型证券投资基金基金合同》

  (三)《融通通慧混合型证券投资基金托管协议》

  (四)《融通通慧混合型证券投资基金招募说明书》

  (五)中国证监会批准融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

  (六)《融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  (七)《融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  (八)《融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

  (九)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

  (十)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  9.2存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com 查询。

  融通基金管理有限公司

  2019年7月16日

  融通通慧混合型证券投资基金

  (原融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金)

  2019

  第二季度

  报告

  2019年6月30日

本版导读

2019-07-16

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