融通中证军工指数分级证券投资基金2019第二季度报告

2019-07-16 来源: 作者:

  融通中证军工指数分级证券投资基金

  2019

  第二季度

  报告

  2019年6月30日

  基金管理人:融通基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月16日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2基金产品概况

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证军工指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证军工指数的一个有效工具。

  本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.05%,年化跟踪误差为0.57%,符合基金合同约定。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.827元;本报告期基金份额净值增长率为-8.42%,业绩比较基准收益率为-9.33%。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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  5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未持有股指期货。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未持有国债期货。

  5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未持有国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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  §6开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。

  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8备查文件目录

  8.1备查文件目录

  (一)中国证监会批准融通中证军工指数分级证券投资基金设立的文件

  (二)《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》

  (三)《融通中证军工指数分级证券投资基金基金托管协议》

  (四)《融通中证军工指数分级证券投资基金基金招募说明书》及更新

  (五)《融通中证军工指数分级证券投资基金之军工股A和军工股B上市交易公告书》

  (六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

  (七)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  8.2存放地点

  基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所

  8.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com 查询。

  融通基金管理有限公司

  2019年7月16日

本版导读

2019-07-16

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