新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金2019第二季度报告

2019-07-16 来源: 作者:

  基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

  基金托管人:南京银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月16日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  前海联合泓鑫混合A

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  前海联合泓鑫混合C

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  注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  3.3 其他指标

  无。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  从基本面看,二季度经济数据验证了宏观预期下修的判断,但地产、基建韧性好于预期,经济失速风险不大;从市场估值看,市场估值开始走出历史底部区域;从流动性看,货币政策在二季度继续维持宽松预期。

  从二季度具体情况看,宏观预期下调、信用风险、贸易战三大影响市场的主要矛盾,再次出现反复,市场因此在5月大幅回调。我们考虑,一方面宏观经济整体仍保持韧性,另一方面,政策面坚守不发生流动性风险底线,货币市场仍然保持宽松,综合考虑市场的极端风险可控。因此报告期内本基金在下跌中提高了整体仓位,并适当调整了持仓结构。

  配置结构上,考虑到中国正处于新旧动能重要转换期,我们认为,云计算、5G、新能源、创新药为代表的新经济板块,仍将是中长期高质量发展的主线;消费板块中,满足美好生活需求将贯穿主线,医疗服务、品牌消费、大众消费品长期看仍将稳健增长;周期板块中,虽然总量下行趋势确认,但仍可关注市场份额和ROE持续提升的行业龙头。综上,我们在个股选择上,仍主要按上述思路精选基本面优秀、增长趋势明确的优质公司,坚守长期价值投资底线,与上市公司共同成长。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末前海联合泓鑫混合A基金份额净值为1.1238元,本报告期基金份额净值增长率为0.74%;截至本报告期末前海联合泓鑫混合C基金份额净值为1.1298元,本报告期基金份额净值增长率为1.11%;同期业绩比较基准收益率为-0.54%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  注:本基金本报告期末仅持有上述债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期内未参与投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未参与投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金未参与投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  闻泰科技股票发行主体被监管部门处罚事件:

  上证公监函〔2018〕0097号:经查明,2018年4月28日,闻泰科技股份有限公司(以下简称闻泰科技或公司)披露了2017年度内部控制审计报告.根据上述报告,2017年1月5日,公司子公司徐州中茵置业有限公司(以下简称徐州中茵)与关联方西藏中茵集团有限公司(以下简称中茵集团)签订《借款合同》,约定自2017年1月1日起,中茵集团向徐州中茵提供的借款利率由银行同期贷款利率4.35%改为年利率11.15%,借款期限展期为2017年1月1日至2018年12月21日止.根据公司七届十一次董事会决议,从2011年1月1日起,凡公司及控股子公司向实际控制人及其关联企业借款,一律按银行同等利率计提支付计息.

  截至2017年12月31日,公司2017年度根据上述关联方借款协议计提的关联方借款利息超过同期银行贷款利率部分金额为52,769,113.34元,占公司2016年经审计净资产的1.22%,占公司2016年经审计净利润的109.98%,金额较大.根据公司内部的《关联交易制度》,上述关联借款事项应提交董事会审议通过,但公司未就上述关联借款提交董事会审议,截至公司2017年年报出具日仍未履行审批程序.据此,公司2017年度内部控制审计报告被出具带强调事项段的审计意见.

  同时,根据公司于2017年10月31日披露的2017年半年度报告问询函回复公告,截至2017年1月1日,中茵集团向徐州中茵提供的借款余额为588,753,350.68元,按照当时约定的借款利率计算,预计2017年全年借款利息65,645,998.60元.上述借款利息占公司最近一期经审计净资产的1.53%,达到应当披露的标准.公司应当在2017年1月签订借款合同时及时披露相关公告,但公司迟至回复2017年半年报问询函公告中才予以披露.公司未就上述关联交易事项及时履行信息披露义务.

  公司于2017年1月5日签订上述关联借款合同时,未及时履行内部决策程序及相应信息披露义务,导致公司2017年度内部控制审计报告被出具带强调事项段的审计意见.上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第1.4条,第2.1条,第10.2.4条等有关规定.

  公司时任董事会秘书吴年有(任期:1998年3月20日-2017年3月1日),董事会秘书周斌(2017年3月2日-至今)作为公司信息披露事务的具体负责人,时任财务总监李时英(2007年5月31日-2017年3月1日),财务总监曾海成(2017年3月2日-至今)作为公司财务负责人,未能勤勉尽责,对公司上述违规行为负有相应责任,违反了《股票上市规则》第2.2条,第3.1.4条,第3.2.2条等规定以及在《董事,高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺。

  基金管理人分析认为,该事件是公司借壳上市前的遗留问题,对该公司正常经营无影响。

  本基金投资于闻泰科技的决策程序说明:基于闻泰科技基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于闻泰科技,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  基金管理人经审慎分析,认为该事项对公司经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  注:报告期内申购份额包含红利再投份额。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件;

  2、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金合同》;

  3、《新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  4、法律意见书;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

  9.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公场所。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  新疆前海联合基金管理有限公司

  2019年7月16日

  新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

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2019-07-16

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