新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金2019第二季度报告

2019-07-16 来源: 作者:

  新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

  基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月16日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  前海联合泳祺纯债A

  ■

  前海联合泳祺纯债C

  ■

  注:本基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:1、本基金的基金合同于2018年9月6日生效,截至报告期末,本基金成立未满1年。

  2、本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至报告期末,本基金建仓期结束未满1年。

  3.3 其他指标

  无。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,货币政策一度边际略有收紧,同时财政政策对社融改善以及经济数据向好起到积极的作用,叠加通胀数据的预期走高影响,债市的表现偏弱进入调整期。但在5月下旬包商银行事件的冲击后,维持市场金融稳定的重要性和紧迫性突显,货币政策重回宽松,且预计在短期内难以主动收紧。商业银行的信用分层效应明显,与此同时也推动了利率债的无信用风险的价值重估,6月出现利率债收益率曲线的牛平走势。

  考虑到短端绝对收益率已经较低,长端资产在修复行情后继续下行的阻力也再次出现;而中端资产在市场不明朗的环境下,突显出攻守兼备的配置和交易的相对吸引力。

  本基金二季度维持中短久期的策略,并在5月债市调整期提高组合杠杆,增配了少量评级AA+以上的高收益存单,获取信用利差修复的资本利得和持有债券的骑乘收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末前海联合泳祺纯债A基金份额净值为1.0330元,本报告期基金份额净值增长率为0.55%;截至本报告期末前海联合泳祺纯债C基金份额净值为1.0520元,本报告期基金份额净值增长率为0.46%;同期业绩比较基准收益率为-0.24%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未参与投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  1.18民生银行01债务主体被监管机构处罚事项:

  (1)2018年11月9日,据银保监银罚决字〔2018〕5号,民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则,被中国银行保险监督管理委员会处以200万元的罚款。

  (2)2018年11月9日,据银保监银罚决字〔2018〕8号,民生银行因内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保等7项违法违规事项,被中国银行保险监督管理委员会处以3160万元的罚款。

  (3)2019年4月2日,根据大银保监罚决字〔2019〕76、78、80号,因以贷收贷,掩盖资产真实质量;以贷转存,虚增存贷款规模等案由,民生银行被大连银保监局处以合计250万元的罚款。

  基金管理人经审慎分析,认为民生银行净资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净资产及净利润比例低,且民生银行主体评级为市场最高的AAA评级,上述事项对民生银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

  本基金投资于民生银行的决策程序说明:基于民生银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于民生银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  基金管理人经审慎分析,认为上述事项对民生银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

  2.18浙商银行01债务主体被监管机构处罚事项:

  2018年11月9日,据银保监银罚决字〔2018〕11号,浙商银行因投资同业理财产品未尽职审查;为客户缴交土地出让金提供理财资金融资;投资非保本理财产品违规接受回购承诺;理财产品销售文本使用误导性语言;个人理财资金违规投资;理财产品相互交易,业务风险隔离不到位;为非保本理财产品提供保本承诺被中国银行保险监督管理委员会处以罚款5550万元。基金管理人经审慎分析,认为浙商银行净资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净资产及净利润比例低,且浙商银行主体评级为市场最高的AAA评级,目前各项监管指标表现良好,上述事项对浙商银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

  本基金投资于浙商银行的决策程序说明:基于浙商银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于浙商银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  基金管理人经审慎分析,认为上述事项对浙商银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

  3.18盛京银行03债务主体被监管机构处罚事项:

  2019年4月24日,因违反规定发放个人住房贷款,依据《中华人民共和国银行业监督管理办法》第四十六条第五项,盛京银行被辽宁银保监局处以20万元的罚款。

  基金管理人经审慎分析,认为盛京银行资产规模较大,经营情况较好,上述罚款占其净资产及净利润比例低,且盛京银行主体评级为市场最高的AAA评级,上述事项对盛京银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

  本基金投资于盛京银行的决策程序说明:基于盛京银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于盛京银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  基金管理人经审慎分析,认为上述事项对盛京银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

  4.18渤海银行02债务主体被监管机构处罚事项:

  2018年11月9日,渤海银行由于内控管理严重违反审慎经营规则、理财及自营投资资金违规用于缴交土地款等5项违法违规事项,被中国银行保险监督管理委员会罚款人民币2530万元。

  基金管理人经审慎分析,认为渤海银行资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净利润及净资产比例较低,且渤海银行主体评级为市场最高的AAA评级,该事项对渤海银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

  本基金投资于渤海银行的决策程序说明:基于渤海银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于渤海银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  基金管理人经审慎分析,认为该事项对渤海银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

  5.18平安银行01债务主体被监管机构处罚事项:

  2018年7月26日,据银反洗罚决字〔2018〕2号,2017年1月1日至2017年6月30日,平安银行未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以40万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以50万元罚款;对平安银行合计处以140万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(二)项和第(三)项规定,对相关责任人共处以14万元罚款。

  基金管理人经审慎分析,认为平安银行资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净资产及净利润比例低,且平安银行主体评级为市场最高的AAA评级,上述事项对平安银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

  本基金投资于平安银行的决策程序说明:基于平安银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于平安银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  基金管理人经审慎分析,认为上述事项对平安银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

  6.18兴业绿色金融01债务主体被监管机构处罚事项:

  2018年9月12日,上海证监局认为兴业银行存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件,未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试,不具备任职资格”的情形,对兴业银行出具责令整改的监管措施,责令兴业银行于2018年10月25日前完成整改并提交整改报告。收到上述决定后,兴业银行成立整改小组核查相关情况、梳理有关流程并落实整改,并及时向上海证监局报送了整改报告。

  基金管理人经审慎分析,认为兴业银行净资产规模大,经营情况良好,各项监管指标及财务指标表现良好,实力强,主体评级为市场最高的AAA评级,上述事项对兴业银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。

  本基金投资于兴业银行的决策程序说明:基于兴业银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于兴业银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  基金管理人经审慎分析,认为上述事项对兴业银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。

  5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  注:报告期内申购份额包含红利再投份额。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,本基金于2019 年 3 月 15 日至2019 年 4 月 12 日以通讯开会方式召开基金份额持有人大会,审议《关于申请降低新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金A 类份额赎回费率的议案》。本次基金份额持有人大会于 2019 年 4 月 15 日表决通过了《关于申请降低新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金 A 类份额赎回费率的议案》,本次大会决议自该日起生效。有关详细信息请参见本基金管理人于2019年4月16日发布的关于前海联合泳祺纯债基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金募集的文件;

  2、《新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金合同》;

  3、《新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金托管协议》;

  4、法律意见书;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

  9.2 存放地点

  除上述第6项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  新疆前海联合基金管理有限公司

  2019年7月16日

本版导读

2019-07-16

信息披露