上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金2019第二季度报告

2019-07-16 来源: 作者:

  上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:上银基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年07月16日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:本基金合同生效日为2018年7月20日,建仓期为2018年7月20日至2019年1月19日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。截至本报告期末,基金合同生效不满一年。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  从整个二季度披露的单月PMI数据来看,国内经济基本面震荡偏弱的格局自从4月份以来一直持续,并没有明显的变化。经济基本面并没有能够延续一季度的强势,当前仍需政府进一步的稳增长政策,基本面目前利好债券。另外,5月份包商事件的发生加剧了金融市场流动性和信用的分化,市场一度有流动性的缺口。在经济下行和叠加跨半年末的压力下,央行对金融市场投放了大量货币,半年末DR001已经跌破1%,触及近10年的低位。在此信用分化以及金融市场流动性宽松的宏观环境下,高等级资产迎来交易机会。

  二季度我们组合稳中求进,在保证资产安全的前提下为投资人赚取安全资产的超额收益。我们一贯秉承稳健的投资风格,保障了组合的资产质量经得起市场事件性的冲击,因此平稳解决了包商事件后引发的非银产品户的流动性问题。

  展望后市,从基本面来看,在政府宽信用政策见效前债券市场仍然存在机会,我们将继续在追求高质量资产的前提下追求超额收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,基金份额净值增长率为0.91%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%,基金投资收益高于同期业绩比较基准。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报告中予以披露的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有境内股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

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  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金相关批准文件

  2、《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

  3、《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

  4、《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照

  6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

  10.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人的办公场所。

  10.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司:客户服务中心电话:021-60231999

  上银基金管理有限公司

  2019年07月16日

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2019-07-16

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