上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2019第二季度报告

2019-07-16 来源: 作者:

  上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金

  2019

  第二季度

  报告

  2019年6月30日

  基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人:平安银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年七月十六日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至5月9日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、上投摩根岁岁金定期开放债券A:

  ■

  2、上投摩根岁岁金定期开放债券C:

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2017年4月10日至2019年5月9日)

  1.上投摩根岁岁金定期开放债券A:

  ■

  注:本基金合同生效日为2017年4月10日,本基金运作终止日为2019年5月9日,图示时间段为2017年4月10日至2019年5月9日。

  本基金建仓期自2017年4月10日至2017年10月9日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  2.上投摩根岁岁金定期开放债券C:

  ■

  注:本基金合同生效日为2017年4月10日,本基金运作终止日为2019年5月9日,图示时间段为2017年4月10日至2019年5月9日。

  本基金建仓期自2017年4月10日至2017年10月9日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2. 刘阳女士为本基金首任基金经理,其任职日期为本基金基金合同生效之日;

  3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  进入二季度,债券市场结束上季度的震荡走势,出现明显调整。4月,长期债券收益率突破一季度的震荡区间,出现持续大幅上行,10年期国开债活跃券收益率最高上冲至3.9%附近。这一阶段市场经历了三波利空因素的冲击:1. 月初PMI数据超预期,债券收益率迅速反弹;2. 月中货币信贷数据出炉,比此前机构的预期更为乐观,无论总量和结构均明显回升;3. 下旬央行货币政策例会重提把好“总闸门”,投资者对流动性进一步宽松的预期下降,一季度的经济数据也如期反弹,收益率快速上冲后回落。5月,贸易谈判出现反复,市场风险偏好回落,收益率向下修复,经济金融数据对比一季度出现回落,流动性环境回暖,月末包商银行事件导致非银机构信用债质押融资出现困难,但利率债市场未受影响,收益率维持缓慢下行。6月,市场聚焦月底G20峰会,长端收益率维持盘整,短端利率持续下行。岁岁金报告期间维持以现金资产为主的保守操作,维持组合高流动性。

  展望三季度,基本面对债市依然偏正面,但债券趋势行情的出现仍需等待,阶段性博弈预期增厚组合收益的机会仍存,关注可能的财政发力以及贸易谈判波折等带来的波段交易机会。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期上投摩根岁岁金定期开放债券A份额净值增长率为:-1.21%,同期业绩比较基准收益率为:-1.12%,

  上投摩根岁岁金定期开放债券C份额净值增长率为:-1.27%,同期业绩比较基准收益率为:-1.12%。

  4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况,出现该情况的时间范围为2018年4月16日至2019年05月09日。

  基金管理人拟调整本基金运作方式,方案已报监管机关。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3其他资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  无。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  基金管理人于2019年5月10日发布《关于上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止情形及清算的公告》,自公告之日起,本基金进入清算流程。

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  (一)中国证监会准予上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

  (二)上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金合同

  (三)上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金托管协议

  (四)法律意见书

  (五)基金管理人业务资格批件、营业执照

  (六)基金托管人业务资格批件、营业执照

  (七)上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则

  (八)中国证监会要求的其他文件

  9.2存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一九年七月十六日

本版导读

2019-07-16

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