万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金2019第二季度报告

2019-07-16 来源: 作者:

  基金管理人:万家基金管理有限公司

  基金托管人:宁波银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月16日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  万家瑞盈A

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  万家瑞盈C

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注: 本基金于2016年11月11日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注: 1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

  公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年宏观经济和金融市场的变化都是一波三折。年初,市场对经济和风险资产的预期都比较悲观,央行降准继续压低债券收益率,但一季度地方债发行前置和财政支出发力逆转了局面,1季度经济和金融数据全面好转扭转了市场和政策制定者年初过度悲观的经济预期,股市在4月达到了年内高位。经济和股市阶段性回升后,货币政策4月份边际收紧,推动债券收益率4月中上旬大幅上行,长端利率债调整幅度约40bp。而5月中美贸易磋商反复性再起,叠加月底银行破刚兑事件又再一次引发风险偏好回落,货币政策边际放松,定向中小银行和非银,债券收益率也跟随下行。包商银行事件引发存单评级间利差走阔,优质股份行AAA存单各期限发行利率在6月上旬上行后重新回归历史低位。本基金二季度均衡配置,审慎管理存单和存款的信用风险,全面提高组合投资存单的信用评级。本基金二季度均衡投资,坚持投资于货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购和高评级、短久期的债券等低风险资产,整体为中短久期高等级信用债加杠杆策略,在资金利率较低时期适度增加杠杆套息收益,严格控制回撤,为投资者获取较为稳健的收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,万家瑞盈A基金份额净值为1.1323元,份额净值增长率为1.10%,业绩比较基准收益率为-0.11%;万家瑞盈C基金份额净值为1.1308元,份额净值增长率为0.88%,业绩比较基准收益率为-0.11%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本报告期末未持有股票。

  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末本基金未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末本基金未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  报告期内本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

  2、《万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

  3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

  4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

  5、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金2019年第二季度报告原文。

  6、万家基金管理有限公司董事会决议。

  7、《万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  9.2 存放地点

  基金管理人的办公场所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

  万家基金管理有限公司

  2019年7月16日

  万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

本版导读

2019-07-16

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