诺安聚鑫宝货币市场基金2019第二季度报告

2019-07-16 来源: 作者:

  诺安聚鑫宝货币市场基金

  2019

  第二季度

  报告

  2019年6月30日

  基金管理人:诺安基金管理有限公司

  基金托管人:江苏银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月16日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ②自2014年9月4日起,本基金分设为两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额;自2015年8月4日起,本基金增加诺安聚鑫宝C类基金份额;自2015年9月24日起,本基金增加诺安聚鑫宝D类基金份额,详情请参阅相关公告。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  诺安聚鑫宝货币A

  ■

  诺安聚鑫宝货币B

  ■

  诺安聚鑫宝货币C

  ■

  诺安聚鑫宝货币D

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  诺安聚鑫宝货币A

  ■

  诺安聚鑫宝货币B

  ■

  诺安聚鑫宝货币C

  ■

  诺安聚鑫宝货币D

  ■

  注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

  ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期间,诺安聚鑫宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内市场资金面较为宽松,资金利率整体维持低位,管理人灵活配置存款存单和回购,兼顾组合资产的收益和流动性。基金始终把流动性管理作为重中之重。在流动性的关键时点,安排相应的资金到期,使资产保持较强的流动性,满足投资者申购、赎回需求,应对了规模的波动。

  管理人始终注重信用风险的控制,严格执行内部债券评级制度。在投资管理过程中,注重控制投资、交易及操作风险,对基金资产进行合理配置。

  管理人将继续灵活进行逆回购和存款存单操作,在保证资产的流动性的基础上,力争为投资者创造更优的回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为49天,影子定价偏离度为0.0178%。

  本报告期诺安聚鑫宝货币A的基金份额净值收益率为0.5425%,本报告期诺安聚鑫宝货币B的基金份额净值收益率为0.5426%,本报告期诺安聚鑫宝货币C的基金份额净值收益率为0.7000%,本报告期诺安聚鑫宝货币D的基金份额净值收益率为0.5453%,同期业绩比较基准收益率为0.0885%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  无

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  无

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。

  5.9.2 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除浦发银行、光大银行、民生银行,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  1、中国人民银行于2018年7月26日发布的银反洗罚决字【2018】3号文对浦发银行进行处罚。

  主要违法行为类型和行政处罚内容如下:2017年1月1日至2017年6月30日,浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以30万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以50万元罚款;存在与身份不明的客户进行交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,处以40万元罚款;对浦发银行合计处以170万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(二)项、第(三)项和第(四)项规定,对相关责任人共处以18万元罚款。

  截至本报告期末,18浦发银行CD225(111809225.IB)、18浦发银行CD287(111809287.IB)为本基金前十大重仓。从投资的角度看,我们认为该发行人的资本和盈利能力良好。上述处罚并不影响公司的偿债能力。本基金对该债券的投资符合法律法规和公司制度。

  2、光大银行于2018年11月9日受到了中国银行保险监督管理委员会行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕10号)主要违法违规事实为(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)以误导方式违规销售理财产品;(三)以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品;(四)违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务;(五)同业投资违规接受担保;(六)通过同业投资或贷款虚增存款规模。行政处罚决定为没收违法所得100万元,罚款1020万元,合计1120万元.

  截至本报告期末,18光大银行CD167(111817167.IB)、18光大银行CD176(111817176.IB)、18光大银行CD178(111817178.IB)为本基金前十大重仓。从投资的角度看,我们认为该发行人的资本和盈利能力良好。上述处罚并不影响公司的偿债能力。本基金对该债券的投资符合法律法规和公司制度。

  3、中国银保监会 2018 年 12 月 7 日在网站公布,根据银保监银罚决字[2018]8号文显示,民生银行被罚 3160 万元,违法违规事实为(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投资违规接受担保;(三)同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺。根据银保监银罚决字[2018]5号文显示,民生银行被罚200万元,违法违约事实为贷款业务严重违反审慎经营规则。目前民生银行经营状况正常。

  截至本报告期末,19民生银行CD225(111915225.IB)、19民生银行CD235(111915235.IB)为本基金前十大重仓。从投资的角度看,我们认为该发行人的资本和盈利能力良好。上述处罚并不影响公司的偿债能力。本基金对该债券的投资符合法律法规和公司制度。

  5.9.3 其他资产构成

  ■

  5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  ①中国证券监督管理委员会批准诺安聚鑫宝货币市场基金公开募集的文件。

  ②《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》。

  ③《诺安聚鑫宝货币市场基金托管协议》。

  ④基金管理人业务资格批件、营业执照。

  ⑤诺安聚鑫宝货币市场基金2019年第二季度报告正文。

  ⑥报告期内诺安聚鑫宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

  诺安基金管理有限公司

  2019年7月16日

本版导读