华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2019第二季度报告

2019-07-17 来源: 作者:

  华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:华商基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月17日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:①本基金合同生效日为2014年3月18日。

  ②根据《华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%。债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于具有创新能力、成长潜力的上市公司的股票资产不低于非现金基金资产80%。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。 本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

  公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。

  针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。

  报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度以来,因为贸易战预期的恶化,市场出现了较大的调整,资金流向消费相关领域,食品饮料和银行涨幅居前。本基金在二季度有一定的配置调整,较少了地产相关配置,增配了白酒和非银等板块,同时对新能源有一些布局。展望下半年,我们认为贸易战对相关公司盈利的影响还没有充分反应,但市场的流动性也相对充裕,更偏向板块均衡配置。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.117元,份额累计净值为1.372元。本季度基金份额净值增长率为-4.86%,同期基金业绩比较基准的收益率为-0.16%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率4.70个百分点。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

  在预判市场系统风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  普利制药于2017年8月至2018年1月收到深圳证券交易所对公司出具的《关于对海南普利制药股份有限公司的监管函》(创业板监管函【2018】第129号),指出公司对用自有资金分别向上海易德臻投资管理中心(有限合伙)、晟视资产管理有限公司购买4笔私募投资基金,合计4000万元,未履行相应的审计程序及信息披露义务,对公司提出相应的整改要求。

  本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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  注:本基金的发起份额持有期限已超过基金成立时的承诺持有期限

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件;

  2、《华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》;

  3、《华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》;

  4、《华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  6、报告期内华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。

  10.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  10.3 查阅方式

  基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

  基金托管人地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。

  客户服务中心电话:4007008880(免长途费),010-58573300

  基金管理人网址:http://www.hsfund.com

  华商基金管理有限公司

  2019年7月17日

本版导读

2019-07-17

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