华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2019第二季度报告

2019-07-17 来源: 作者:

  基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月17日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

  §2 基金产品概况

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  注:友邦华泰中短期债券投资基金基金合同于2006年4月13日生效,并于2007年12月3日转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。本基金名称自2010年4月30日起,由“友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞稳本增利债券”,基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华泰柏瑞稳本增利债券A

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  华泰柏瑞稳本增利债券B

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  3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:图示日期为2007年12月3日(基金转型日)至2019年6月30日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,金融市场和宏观经济一波三折。市场对经济和风险资产在年初预期较悲观,央行降准继续压低债券收益率。而后,地方债大量发行前置和财政支出发力导致经济预期和股市在4月达到了年内高位。经济和股市的回升,伴随货币政策边际收紧,导致债券收益率上行。5月中美贸易磋商反复、银行破刚兑事件引发风险偏好回落,债券收益率也跟随下行。信用债方面,上半年以来违约不停。 违约主体数量维持在较高水平,民企贡献新增主体的半数,并且向大型企业蔓延。市场的表现看,一季度宽信用政策密集出台、流动性支撑推动利差修复。二季度,随着外部风险缓释,叠加全球降息预期,国内货币政策降准降息预期升温信用利差依然维持在下行通道。债券市场整体呈现震荡格局。

  收益率宽幅震荡。策略上,基金保持适当的久期与适中的杠杆水平,有效规避信用风险,同时把握时机博取资本利得。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金A类和B类份额净值分别为1.0552元和1.0292元,分别上涨0.81%和0.74%,同期本基金的业绩比较基准下降0.11%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:无。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:无。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  注:无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、本基金的中国证监会批准募集文件

  2、本基金的《基金合同》

  3、本基金的《招募说明书》

  4、本基金的《托管协议》

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照

  6、本基金的公告

  9.2 存放地点

  上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

  客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638

  公司网址:www.huatai-pb.com

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2019年7月17日

  华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

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