海富通中小盘混合型证券投资基金

2019-07-17 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:海富通基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年七月十七日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  海富通中小盘混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2010年4月14日至2019年6月30日)

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  注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十一条(二)、(五)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

  2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年二季度整体市场普遍都出现了回调。截至2019年6月30日,上证综指收于2978.88点,单二季度下跌3.62%,深证成指收于9178.31点,下跌幅度为7.35%。中小板指收于5678.75点,下跌10.99%,创业板下跌10.75%,报1511.51点。

  具体来看,市场在一季度大幅上涨之后,4月份存在一定的调整压力。因此在月初上证综指触及短期新高3288.45点之后,便开始区间震荡。而随着月底贸易谈判陷入僵局,指数也开始出现回调。4月份上证综指下跌0.4%,板块上看,由于一季报超预期以及外资持续流入,食品饮料、家电、银行等价值防御板块涨幅居前,同时,禽畜产业链也因为猪价企稳上涨而有不错的表现。进入5月份,月初随着中美贸易谈判陷入僵局,以及对国内宏观经济下行压力的预期,市场出现了大幅回调,单5月份上证综指下跌5.84%,深证成指下跌7.77%。板块上看,仅有以黄金为代表的有色板块涨幅2.2%,其他板块悉数下跌,其中禽畜产业链、食品饮料等相对跌幅较少,而TMT板块、券商等高弹性板块跌幅居前。进入6月份之后,虽然4-5月份的宏观经济数据依旧没有改善预期,但随着对中美G20重启贸易谈判的预期,市场逐步开始筑底回升,风险偏好有所提升,单6月上证综指上涨2.77%。板块上看,食品饮料、家电、休闲服务等泛消费类,以及非银、通信(5G产业链)为代表的弹性板块也涨幅居前,整体机会较多,市场较为活跃。

  行业方面,在申万28个一级行业分类中,二季度板块间分化比较大。其中食品饮料(12.14%)、家电(2.54%)、银行(1.26%)、非银(0.82%)、休闲服务(0.60%)涨幅排名前五,这五个行业也是二季度涨幅为正的板块。而传媒(-15.79%)、轻工制造(-14.71%)、钢铁(-13.17%)跌幅靠前。

  二季度,本基金仓位上维持在较高水平,重点配置了计算机、电子、食品饮料、医药等,整体结构保持大消费类和科技核心成长,保持适度平衡。同时加强了个股深入研究,提高持股集中度。操作上波段性的减持一些前期涨幅比较大估值略贵的品种,低位增持了一些价值龙头股。

  2019年三季度,本基金操作上仍将保持较高仓位,自下而上选择优质业绩成长股。重点关注三四季度业绩超预期板块和个股,例如大消费类;同时增加核心方向性科技资产的配置。这两类资产是未来中国发展升级的方向,机会将不断涌现。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  报告期本基金净值增长率为0.8%,同期业绩比较基准收益率为0.15%,基金净值跑赢业绩比较基准0.65个百分点。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期无需要说明的情形。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期基金管理人未持有本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

  从2003年8月开始,海富通先后募集成立了69只公募基金。截至2019年6月30日,海富通管理的公募基金资产规模约780亿元人民币。

  2004年末开始,海富通及子公司为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2019年6月30日,海外业务规模约23亿元人民币。

  作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2019年6月30日,海富通为近80家企业约438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2019年6月30日,海富通管理的特定客户资产管理业务规模约388亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月,海富通全资子公司一一海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

  2018年3月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖一一三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖一一三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖一一三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖一一金基金·灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖一一金基金·成长基金管理公司奖。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  (一)中国证监会批准设立海富通中小盘混合型证券投资基金的文件

  (二)海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同

  (三)海富通中小盘混合型证券投资基金招募说明书

  (四)海富通中小盘混合型证券投资基金托管协议

  (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

  (六)报告期内海富通中小盘混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  9.2 存放地点

  上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。

  9.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

  海富通基金管理有限公司

  二〇一九年七月十七日

本版导读

2019-07-17

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