金鹰成份股优选证券投资基金

2019-07-17 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:金鹰基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年七月十七日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

  2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  金鹰成份股优选证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2003年6月16日至2019年6月30日)

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  注:1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例,即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%;

  2、本基金的业绩比较基准:(上证180指数收益率*80%+深100指数收益率*20%)*75%+中证全债指数收益率*25%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。

  报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾二季度,经济增长预期层面,外部因素中美贸易谈判一波三折,4月份贸易制裁与反制升级,6月末G20会议又出现阶段性缓和。内部制造业PMI回落至荣枯线之下,工业增加值增速创多年新低,社融增速触底回升后保持平稳,整体经济增速仍在回落趋势当中。流动性层面:受制于贸易战和通胀压力,流动性进一步持续宽松预期落空。监管层面:依旧维持市场化导向激活了市场活力。

  股票市场上,指数全线回落,上证、深证、中小板和创业板指数分别下跌3.62%、7.35%、10.99%和10.75%,行业层面食品饮料、家电和金融涨幅居前。

  配置上,我们仍坚持以盈利和估值并重,重点配置业绩有保障且估值相对较低的标的。主要配置以下三类行业,一是受益货币政策放松的周期行业;二是反应经济结构转型的科技板块;三是自身景气度明显改善的行业。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,基金份额净值为0.8397元,本报告期份额净值增长率为-4.36%,期间比较基准增长率为0.13%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望3季度,经济增长层面,尽管贸易谈判最终条款达成仍有较大不确定性,但是有助于修复二季度以来极端悲观的预期;国内的经济方面前瞻性指标PMI和工业增加值等预计仍会维持偏弱的格局,不利于短期盈利改善的预期。 流动性层面,美联储会议释放鸽派信息,如美元进入降息周期,则为国内货币政策进一步结构性宽松打开空间,此外6月末央行例会亦释放稳中偏松的信号。如货币政策进一步宽松,将有助于提升市场风险偏好,叠加科创板的推出,有可能出现结构性行情。

  本基金三季度将重点配置受益于自身行业景气度向上的头部券商和农业行业,以及盈利增长和估值匹配度较好地产、家电和银行。个股层面:积极的态度去寻找极少数的优异公司,因为其所在行业成长性或者自身优秀的管理能力,使得其未来价值总是会强过现在的,重仓持有。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内无应当说明的预警事项。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  注:本基金本报告期末仅持有3只债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期内未投资资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期内未投资贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期内未投资权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  无。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.11、本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国工商银行股份有限公司因误导性陈述,于2018年11月23日被中国保险监督管理委员会北京保监局处以罚款30万元并责令改正违法行为。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。

  2、本基金投资的前十名证券的发行主体之一的江苏中南建设集团股份有限公司因财务会计报告违规,于2018年8月23日被中国证券监督管理委员会江苏监管局采取出具警示函的监管措施。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。

  3、本基金投资的前十名证券的发行主体之一的新华人寿保险股份有限公司因编制虚假材料和未按照规定使用经批准或备案的保险费率等行为,于2018年10月18日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。

  5.11.2本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他各项资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  本基金非发起式基金

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。

  2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。

  3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。

  4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

  10.2 存放地点

  广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

  10.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888或020-83936180。

  金鹰基金管理有限公司

  二〇一九年七月十七日

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2019-07-17

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