嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金

2019-07-17 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月17日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)嘉实金融精选股票A收取认(申)购费用和赎回费,嘉实金融精选股票C从本类别基金资产净值中计提销售服务费,不收取认(申)购费用但收取赎回费;(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  图1:嘉实金融精选股票A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

  历史走势对比图

  (2018年3月14日至2019年6月30日)

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  图2:嘉实金融精选股票C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

  历史走势对比图

  (2018年3月14日至2019年6月30日)

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:(1)基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度A股市场整体回落,上证指数跌3.62%,深成指数跌7.35%,中小板指跌10.99%,创业板指跌10.75%。四月中旬以来,随着货币政策从宽松转向中性、中美贸易冲突意外升级,市场风险偏好受到较大程度杀伤;以食品饮料为代表的必选消费品在抱团作用下有正收益,中小创公司跌幅普遍较大。

  行业层面,以食品饮料为代表的必选消费成为市场抱团避险的首选、成为二季度唯一一个有显著正收益的申万一级子行业,家电、银行、保险等受益其避险属性也获得了小幅正收益,而科技制造类品种则在中美贸易冲突压制下持续跑输市场;主题层面,二季度有非常多的题材类阶段性有所表现,代表性主题包括稀土、垃圾发电、黄金等,而以次新股、ST概念为代表的灵活类题材在游资退场背景下跌幅较大。

  本基金二季度基本保持平稳运行,重点配置银行、保险、券商、地产等细分子行业的龙头,行业中依然看好低估值、业绩高增长的保险和银行行业。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末嘉实金融精选股票A基金份额净值为1.1820元,本报告期基金份额净值增长率为1.03%;截至本报告期末嘉实金融精选股票C基金份额净值为1.1752元,本报告期基金份额净值增长率为0.94%;业绩比较基准收益率为-0.94%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注:本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为79,724,924.64元,占基金资产净值的比例为16.51%。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  注:报告期末本基金持有的“中国平安”市值占净值比例被动超过10%,已于2019 年7月3日调整至10%以下。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  注:报告期末,本基金仅持有上述2支债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末,本基金未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末,本基金未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  (1)2018年7月9日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚信息主动公开事项(十三)深保监罚 〔2018〕23号,2018年7月5日因招商银行股份有限公司违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第(一)项规定,根据该法第一百六十五条予以处罚,罚款30万元。

  本基金投资于“招商银行(600036)”的决策程序说明:基于对招商银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“招商银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

  (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

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  注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

  2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》,公司法定代表人变更为经雷先生。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  (1)中国证监会准予嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金注册的批复文件;

  (2)《嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金合同》;

  (3)《嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金托管协议》;

  (4)《嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》;

  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

  (6)报告期内嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金公告的各项原稿。

  10.2 存放地点

  北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司。

  10.3 查阅方式

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉实基金管理有限公司

  2019年7月17日

本版导读

2019-07-17

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