金鹰核心资源混合型证券投资基金

2019-07-17 来源: 作者:

  2019

  第二季度

  报告

  2019年6月30日

  基金管理人:金鹰基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年七月十七日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

  2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  金鹰核心资源混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2012年5月23日至2019年6月30日)

  ■

  注:(1)截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定;

  (2)本基金的各项投资比例符合股票资产占基金资产的比例为60%~95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%;

  (3)本基金业绩比较基准为:沪深300指数增长率×75%+中证全债指数增长率×25%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。

  报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾二季度,中美贸易谈判经历了多次反复,季度末的G20会议又使得谈判从僵局走向缓和;内部制造业PMI回落至荣枯线之下,工业增加值增速创多年新低,社融增速触底回升后保持平稳,整体经济增速仍在回落趋势当中。海外全球经济仍呈现疲软态势,美国货币政策预期从加息进入降息通道。

  而二季度股票市场在经历1季度大涨后,受流动性宽松预期落空和贸易战恶化的影响,出现一定幅度的回调,上证、深证、中小板和创业板指数分别下跌3.62%、7.35%、10.99%和10.75%。结构上看,蓝筹股表现较好,个股则呈现出二次探底的趋势。

  本基金二季度整体延续了前期配置思路,保持较高仓位,继续此前TMT、非银金融、医药、商贸零售、高端装备制造等行业配置。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,基金份额净值为0.826元,本报告期份额净值增长率为-8.73%,同期业绩比较基准收益率为-0.61%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年三季度,经济方面,预计1季度的减税降费、加大小微企业扶持等政策对企业盈利的正向作用将显现。随着国家对地产行业的持续调控,预计货币政策维持稳健中性,对实体经济结构性利好,同时有望出台局部基建刺激政策对冲地产调控带来的需求下滑。

  国外方面:全球经济复苏的疲软会制约货币政策紧缩的节奏,美联储降息预期升温。但中美贸易谈判仍可能处于僵持阶段,美伊关系也给国际形势带来较强的不确定性。

  2019年二季度市场调整幅度较大,大多个股呈现二次探底走势。预期三季度在信用市场流动性没有趋势性变化和中美谈判没有出现突破性进展的背景下,市场仍将维持箱体盘整的格局。

  三季度本基金仍将维持灵活的仓位策略,在选股上仍将以成长类和业绩反转型公司为主,重点配置TMT、非银金融、医药、商贸零售、核电装备等相关板块。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内无应当说明的预警事项。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券资产。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券资产。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期内未投资资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期内未投资贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期内未投资权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  无。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他各项资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限证券。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  本基金非发起式基金。

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。

  2、《金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同》。

  3、《金鹰核心资源混合型证券投资基金托管协议》。

  4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

  10.2 存放地点

  广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

  10.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心。

  客户服务中心电话:4006-135-888、020-83936180

  网址:http://www.gefund.com.cn

  金鹰基金管理有限公司

  二〇一九年七月十七日

本版导读

2019-07-17

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