金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金

2019-07-17 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年07月17日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

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  注:

  1、“金元比联保本混合型证券投资基金”(系本基金前身,以下简称“本基金”)合同生效日为2011年08月16日。自2017年10月10日起,本基金转型为混合型证券投资基金。故本报告中,本基金基金合同生效日为2017年10月10日。

  2、本基金自2015年06月02日起,新增C类份额。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:

  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);

  3、表中的“期末”均指报告期最后一日,即06月30日;

  4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  金元顺安优质精选灵活配置混合A类净值表现

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  金元顺安优质精选灵活配置混合C类净值表现

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  3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:

  1、“金元比联保本混合型证券投资基金”(系本基金前身,以下简称“本基金”)合同生效日为2011年08月16日。自2017年10月10日起,本基金转型为混合型证券投资基金,业绩基准累计增长率以2017年10月09日指数为基准;

  2、本基金投资组合中股票、权证的投资比例为基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具等占基金资产的20%-70%,其中,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  3、本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%”。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:

  1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

  本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内,本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督,确保公平交易制度的执行和实现。

  本报告期内,本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度,制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

  本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式,建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度,形成定期交易监控报告,按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内,未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  二季度A股普遍下跌,沪深300下跌9.94%,上证综指下跌10.14%,深证成指下跌13.70%,创业板综下跌14.83%。分行业看,食品饮料、餐饮旅游、石油石化表现较好,通信、电力设备、军工等跌幅居前。股票配置方面,二季度仓位水平保持稳定,股票选择以精选个股为主进行配置。

  受贸易战、国内经济动能边际趋缓影响,国内货币政策保持中性稳定,为债券市场创造了比较好的流动性环境,而股票市场的大幅下跌、信用债券的频繁爆雷也助推了利率水平的下行。总体看二季度债市表现较好,十年期国债利率二季度下行约25BP。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末金元顺安优质精选灵活配置混合A类基金份额净值为1.025元;

  本报告期内,基金份额净值增长率为-6.56%,同期业绩比较基准收益率为-0.72%。

  截至报告期末金元顺安优质精选灵活配置混合C类基金份额净值为1.022元;

  本报告期内,基金份额净值增长率为-6.58%,同期业绩比较基准收益率为-0.72%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未投资资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未投资贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未投资权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  东方证券(600958)

  2018年08月02日,东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(粤证调查通字180138号)。因东方花旗在担任广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“粵传媒”)财务顾问期间涉嫌违反证券法律法规,中国证监会决定对其立案调查(详见公司2018-053号公告)。2018年11月1日,东方花旗、上述项目主办人郑剑辉和蔡军强收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2018]143号),主要内容如下:

  依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的有关规定,中国证监会对东方花旗在粤传媒收购上海香榭丽传媒股份有限公司(以下简称“香榭丽”)项目中未勤勉尽责的行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

  经查明,当事人存在以下违法事实:东方花旗为粤传媒重大资产重组出具的财务顾问报告存在虚假记载。东方花旗作为粤传媒重大资产重组项目的独立财务顾问,在尽职调查过程中未勤勉尽责:未遵守尽职调查制度,未制定尽职调查清单和各主要阶段工作内容;未全面评估粤传媒并购重组活动所涉及的风险;未对上市公司并购重组活动进行充分、广泛、合理的调查,对香榭丽收入及应收账款核查程序缺失;内核机构未对应收账款问题进行核实,仅凭借项目组的回复即通过审核,内核程序流于形式。

  东方花旗的上述行为违反了《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(证监会令第54号)(以下简称“《财务顾问管理办法》”)第十九条第一项、第二十一条第一款、第二十二条第一款、第二十五条的规定,违反了《证券法》第一百七十三条的规定,构成《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)第五十八条第二款、财务顾问管理办法》第四十二条以及《证券法》第二百二十三条的情形,项目主办人郑剑辉和蔡军强是直接负责的主管人员。

  根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第二百二十三条的规定,中国证监会决定:

  一、责令东方花旗改正,没收业务收入595万元,并处以1785万元罚款;

  二、对郑剑辉和蔡军强给予警告,并分别处以10万元罚款。

  本基金管理人作出说明如下:

  (1)投资决策程序:基金经理通过对公司的基本面进行分析,认为基本面发展势头良好,业绩表现符合预期,后续业务持续发展尚有一定的潜力;

  (2)因东方花旗在粤传媒收购上海香榭丽传媒股份有限公司(以下简称“香榭丽”)项目中未勤勉尽责的行为而受到中国证监会的处罚。经过分析,我们认为该事项对公司影响可控,因此继续持有该公司股票。

  5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  1、2019年04月2日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告;

  2、2019年04月20日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2019第一季度报告;

  3、2019年04月27日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金04月26日行情的公告;

  4、2019年05月18日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司费率优惠活动的公告;

  5、2019年05月24日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要[2019年1号];

  6、2019年06月25日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与科创板投资及相关风险揭示的公告。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;

  2、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》;

  4、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  5、关于申请募集注册金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书;

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  8、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  金元顺安基金管理有限公司

  中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

  9.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询,或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问,可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司,本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

  金元顺安基金管理有限公司

  2019年07月17日

本版导读

2019-07-17

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