金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

2019-07-17 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

  基金托管人:中国民生银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年07月17日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:

  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);

  3、表中的“期末”均指报告期最后一日,即06月30日;

  4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  5、本基金于2017年11月14日成立。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:

  1、本基金合同生效日为2017年11月14日,业绩基准累计增长率以2017年11月13日指数为基准;

  2、本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为0%-95%,权证投资比例占基金资产净值的比例不超过3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  3、本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%”。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:

  1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

  本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内,本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督,确保公平交易制度的执行和实现。

  本报告期内,本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度,制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

  本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式,建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度,形成定期交易监控报告,按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内,未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年二季度中国经济运行较为平稳,下行压力有所加大。其中投资和消费延续之前趋势小幅下行且波动不大,出口受整体全球经济回落影响保持低位增速,但是没有出现因中美贸易摩擦而出现明显的负面影响,中国整体呈现内外需一段期间内的稳定状态。虽然经济整体呈现下滑态势,但是房地产和基建起到了稳定作用,并带动了相关产业工业生产和投资活动的活跃。在消费需求平稳的状态下物价水平也保持了稳定,只有和活跃经济部门相关的部分生产资料保持了活跃。整体二季度的货币政策保持了克制,继续化解金融风险,个别金融机构的风险化解带来一定的传导影响,但是整体风险可控。在此经济与政策环境下,二季度债券市场收益率先上后下,信用利差有所走扩。而股票市场则受到信用环境和贸易关系的影响出现一定幅度的回落。本基金在报告期内的策略为逐步降低债券仓位并缩短久期,同时小幅提高股票持仓并优化持仓结构。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末金元顺安元启灵活配置混合基金份额净值为1.1354元;

  本报告期内,基金份额净值增长率为3.46%,同期业绩比较基准收益率为-0.54%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未投资资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未投资贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未投资权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  云煤能源(600792)

  2018年12月28日,云南证监局关于对云煤能源及彭伟、李立、李小军、马云丽、张小可采取出具警示函措施的决定云南煤业能源股份有限公司,彭伟、李立、李小军、马云丽、张小可:

  经查,我局发现你们存在以下问题:

  一、未及时更正业绩预告

  2018年1月31日,你公司披露2017年年度业绩预减公告,预计2017年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期的4,854.26万元相比将减少约3,800万元,同比减少约78.28%。业绩预告公告后,你公司因部分投资收益确认、应收账款减值计提等事项调整,预计业绩出现亏损,但你公司未按照规定及时发布业绩预告更正公告,直至4月2日公司才披露2017年年度业绩预告更正公告,预计2017年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少约9,714万元,同比由盈利转为亏损。

  二、设立合伙企业未经决策且未披露

  你公司下属子公司深圳云鑫投资有限公司分别于2016年9月26日和10月8日作为有限合伙人认缴出资4,000万元、400万元,与深圳云鹏南山基金管理有限公司共同设立宁波梅山保税港区云昆股权投资合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区鹏云投资合伙企业(有限合伙)。根据公司内部规程,上述事项应当提交董事会审议,但公司未按规定履行决策程序,且未按照相关规则履行临时信息披露义务,也未在2016年年度财务报表合并范围中披露在上述两家基金公司中的权益。

  上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二十一条、第二十五条和第三十条的有关规定。

  根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条之规定,时任董事长彭伟、时任董事兼总经理李立、时任独立董事兼审计委员会召集人李小军、时任副总经理兼财务总监马云丽、时任副总经理兼董事会秘书张小可对公司的第一项违规行为承担主要责任;时任副总经理兼董事会秘书张小可同时也对公司的第二项违规行为承担主要责任。

  鉴于你公司已对上述问题进行了主动规范整改,全面梳理业务环节及内控制度,并对相关责任人进行了内部责任追究,且2018年12月6日上述两家基金公司已完成注销,自基金公司设立至注销之日,未开展任何经营业务,你公司也未实际出资,未对上市公司利益造成损害,根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条之规定,我局决定对你公司及彭伟、李立、李小军、马云丽、张小可采取出具警示函的行政监管措施。

  前述问题反映出你公司在信息披露、财务管理、公司治理等工作中存在不足。你们应高度重视,加强对证券监管法律法规的学习,提高守法诚信意识,采取进一步整改措施,持续规范治理,强化财务管理和内部控制,提升信息披露质量。董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务,推动公司规范运作,并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。你们应当按照上述要求进一步规范整改,并在收到本决定书之日起15个工作日内向我局提交书面整改情况报告。

  如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

  云南证监局

  2018年12月28日

  本基金管理人作出说明如下:

  (1)投资决策程序:基金经理通过对公司的基本面进行分析,认为基本面逐步改善,业绩表现有所好转,后续业务持续发展尚有一定的潜力;

  (2)因未及时更正业绩预告和设立合伙企业未经决策且未披露,云南证监局对公司及相关人员出具警示函。经过分析,我们认为公司进行了主动规范整改,该事项对公司影响可控,因此继续持有该公司股票。

  5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3其他资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  1、2019年04月02日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告;

  2、2019年04月19日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加中信证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告;

  3、2019年04月20日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2019第一季度报告;

  4、2019年04月22日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告;

  5、2019年04月27日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金04月26日行情的公告;

  6、2019年05月18日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司费率优惠活动的公告;

  7、2019年06月25日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与科创板投资及相关风险揭示的公告;

  8、2019年06月27日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金招募说明书[2019年1号];

  9、2019年06月27日,在《证券时报》和www.jysa99.com公布金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要[2019年1号]。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;

  2、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》;

  4、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  5、关于申请募集注册金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书;

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  8、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  金元顺安基金管理有限公司

  中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

  9.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询,或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问,可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司,本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

  金元顺安基金管理有限公司

  2019年07月17日

本版导读

2019-07-17

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