华宝现金添益交易型货币市场基金

2019-07-17 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:华宝基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月17日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  注:本基金场内基金份额(A类基金份额)简称为“华宝添益”,基金份额净值为100.00元;场外基金份额(B类基金份额)简称为“华宝添益B”,基金份额净值为1.00元。为便于投资者理解,本报告中场内基金份额均按份额净值为1.00折算后进行披露及汇总统计。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华宝添益

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  华宝添益B

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1. 根据基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2013年6月27日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  2. 2015年11月9日起,华宝现金添益基金新增场外基金份额(B类基金份额,简称“华宝添益B”),11月10日起有资金进入申购,上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据的计算起始日期为2015年11月10日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

  2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度以来,股市、债券、外汇、商品等主要资产走势波动加剧。4月在资金边际收紧,社融数据触底回升,市场开始修正前期对于经济过于悲观预期,同时通胀走高预期也在发酵,债市在4月经历快速回调,10年期国开债在4月底较年初低点上行了40BP至3.9%的高位,信用债收益率也出现了更大幅度的调整,3年期AA+中票收益率4月底上行至4.19%,上半年整体波动幅度超过50BP。5月以来在贸易摩擦恶化叠加经济重新下行,6月包商被托管打破银行刚兑等事件因素影响下,市场风险偏好迅速下降,债券收益率重新进入了下行通道。流动性方面,5月以来随着外部不确定性增加和包商事件对市场流动性分层的冲击,央行通过MLF续作,定向降准,公开市场逆回购等方式加大投放力度,二季度累计向市场投放了7539亿,资金面重回宽裕,各期限资金价格在6月下旬后加速下行,银行间隔夜加权回购利率一度跌破1%,Shibor3M下行至2.69%,创年内新低,年内到期的同业存款和同业存单等资产收益率呈现平坦化。

  本基金在报告期内受资金波动和市场避险情绪等影响,管理规模整体有所增长。6月以来,随着包商等风险事件的发酵,市场开始对信用风险重新定价,在此期间,我们增配了交易所的回购投资比重,以应对半年末时点性的赎回压力,同时把握了季末同业资金价格上行时的再配置的机会,整体运行平稳。

  展望三季度,经济下行压力仍存,国内国际政策的不确定性较大,央行货币政策预期将维持合理充裕,三季度的经济基本面、政策面以及中美利差对债券市场相对有利。我们在三季度操作上将会相对谨慎,保持一定的高流动性资产配置,以应对市场风险偏好上升或流动性信用分层给基金管理规模带来的影响。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期华宝添益A的基金份额净值收益率为0.6043%,本报告期华宝添益B的基金份额净值收益率为0.6644%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 基金计价方法说明

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

  5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  5.9.3 其他资产构成

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  5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:1、本基金基金合同生效于 2012 年 12 月 27 日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算后本基金场内份额(A 类基金份额)的份额净值为 100.00 元。

  2、自 2015 年 11 月 9 日起增设华宝现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额(B类基金份额),场外份额(B 类基金份额)的份额净值为 1.00 元。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。

  华宝添益(511990)面值为100元,华宝添益B(001893)面值为1元。

  其中,序号30,52,60,67,93,96为添益B基金交易流水,其余均为华宝添益交易流水。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件;

  华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同;

  华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书;

  华宝现金添益交易型货币市场基金托管协议;

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  9.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

  9.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝基金管理有限公司

  2019年7月17日

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2019-07-17

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