恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金

2019-07-17 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:恒生前海基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月17日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:中证新兴产业指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×25%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:①此处基金经理的任职日期为合同生效之日和公司决定生效之日;此处基金经理的离任日期为公司决定生效之日。

  ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人的利益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外),不同的投资组合之间限制当日反向交易。如不同的投资组合确因流动性需求或投资策略的原因需要进行当日反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况。报告期内本公司所有投资组合同日反向交易合计2次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,且不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情况,不存在利益输送行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,受经济数据低于预期和中美贸易摩擦等事件的共同影响,整体市场出现回调。整个二季度,中证新兴指数下跌9.38%,恒生指数下跌1.75%。本基金净值下跌1.57%。

  展望三季度,我们认为市场将继续回归基本面。4月以来的市场回调已经一定程度上释放了风险,整体估值回到历史偏低区间。中美重启贸易谈判后,国内政策有望动态调整,可能会成为市场走强的催化剂。宏观经济数据仍在探底的过程中,逆周期政策的实施效果在部分金融及经济数据上有所体现,但中期GDP和企业盈利的回升仍需要更多数据的支持。市场将回归企业盈利基本面,中报业绩将成为行情的试金石。

  从中期看,当前国内正处于经济结构调整的关键时期,高端制造、5G、人工智能、创新药为代表的新兴产业是未来经济转型的重点方向,中美贸易关系的阶段性改善及科创板落地也将为创新产业提供新的动力。伴随经济结构的调整,消费在经济增长中的贡献占比不断提升,带动消费产品升级、渠道变革、以及消费服务领域的创新。

  2019年三季度,基金将继续坚持新兴产业的投资方向,基于行业景气度的研判,以基本面质量、公司治理、盈利增长及估值作为选股的主要指标。配置方向为业绩增长确定性高且估值相对合理的消费、医药、科技、高端制造、金融等。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9620元;本报告期基金份额净值增长率为-1.57%,业绩比较基准收益率为-4.31%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为14,016,506.00元,占基金总资产比例22.20%。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  ■

  注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  (2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  无

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  (1)中国证券监督管理委员会批准恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金设立的文件

  (2)恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金合同

  (3)恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金托管协议

  (4)基金管理人业务资格批件、营业执照

  (5)恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金2019年第二季度报告正文

  (6)报告期内恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

  9.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人恒生前海基金管理有限公司客户服务电话:400-620-6608,或可登录基金管理人网站www.hsqhfunds.com查阅详情。

  恒生前海基金管理有限公司

  2019年7月17日

本版导读

2019-07-17

信息披露