华润元大现金通货币市场基金

2019-07-17 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:华润元大基金管理有限公司

  基金托管人:平安银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月17日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华润元大现金通货币A

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  注:本基金收益分配为按日结转份额

  华润元大现金通货币B

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  注:本基金收益分配为按日结转份额

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,债券市场先抑后扬。一季度金融经济数据有所反弹,4月债券市场收益率调整,5月开始贸易摩擦重现,避险情绪升温,加之经济数据走弱,收益率重新开始下行。二季度,PMI指数重新跌破荣枯线,新订单及出口新订单指数下滑,需求有所回落。固定资产投资增速回落,房地产投资增速仍体现一定韧性,基建投资托底,制造业增速总体下行。金融数据方面,社融及M2同比增速尚未见进一步反弹。

  货币市场方面,4月央行空开市场投放边际收紧,资金利率上行。5、6月受贸易摩擦及包商银行事件影响,央行通过定向降准等措施逐步向市场释放流动性,资金面总体宽松,但出现结构分化的情形。同业存单市场方面,国股存单发行利率于4月伴随流动性收紧而上行至二季度高位,5月略有下行,6月上旬略有回升,后伴随流动性宽松再次大幅回落。

  本基金在二季度合理控制杠杆和久期,在收益率较高时积极把握存单及短融的配置机会,并在资金面收紧时适时增加逆回购比例,在控制信用风险及流动性风险的前提下,努力增厚产品收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,A级基金的净值收益率为0.5662%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%,超过同期业绩比较基准0.4789%;B级基金的净值收益率为0.6014%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%,超过同期业绩比较基准0.5141%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1

  本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。

  5.9.2

  本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.3 其他资产构成

  ■

  5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:本基金总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级等导致的强制调增份额,总赎回份额含转换出份额和因份额升降级等导致的强制调减份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  ■

  

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  2019年4月1日发布了《华润元大现金通货币市场基金关于清明假期前暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告》,2019年4月20日发布了《华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构、开通转换业务并参加其费率优惠活动的公告》、《华润元大现金通货币市场基金2019年第1季度报告》,2019年4月25日发布了《华润元大现金通货币市场基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告》,2019年5月17日发布了《华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告》、《华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加联储证券有限责任公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告》,2019年5月29日发布了《华润元大现金通货币市场基金关于恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告》,2019年6月3日发布了《华润元大现金通货币市场基金关于端午假期前暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告》,欲了解具体公告详情,请登录本公司官网或指定报刊查阅相关公告。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会关于核准本基金募集的批复;

  2、本基金基金合同;

  3、本基金托管协议;

  4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。

  9.3 查阅方式

  基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

  华润元大基金管理有限公司

  2019年7月17日

本版导读

2019-07-17

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