恒越核心精选混合型证券投资基金

2019-07-17 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:恒越基金管理有限公司

  基金托管人:宁波银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月17日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  恒越核心精选混合A

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  恒越核心精选混合C

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  注:1、本基金基金合同于2018年11月15日生效,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年。

  2、本基金自2019年4月10日起增设恒越核心精选混合 C类基金份额,原基金份额转为恒越核心精选混合A 类基金份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■■

  注:1、本基金基金合同于2018年11月15日生效,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年。

  2、本基金自2019年4月10日起增设恒越核心精选混合 C类基金份额,原基金份额转为恒越核心精选混合A 类基金份额。

  3.3 其他指标

  无。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、刘徽先生自2019年5月16日起不再担任本公司研究总监、本基金基金经理;

  2、李静女士自2019年5月17日起担任本公司研究总监。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期内,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金管理人严格执行了异常交易监控与报告相关制度。本报告期内,未发现本基金存在异常交易情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2季度A股市场经历了快速上行后急剧回撤后慢慢企稳回升态势,市场运行围绕政策、流动性、基本面和外部局势几大因素变化而展开。今年5月15日,本基金建仓期满,根据合同要求本基金股票仓位较一季度提升较大。具体运行中,主要考虑风险收益比原则,持有白马蓝筹为主;同时会根据估值和成长性评估,精选部分发展潜力强劲的中小市值公司。

  我们认为目前位置上市场长期趋势性机会可能还需再等待,截止6月底,本基金仓位较为中性,股票仓位在70%左右,主要布局在先进制造、银行、医药、家电汽车及公用事业领域。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,恒越核心精选A基金份额净值为1.0348元,本报告期基金份额净值增长率为-5.79%,同期业绩比较基准收益率为-0.55%;截至本报告期末恒越核心精选C基金份额净值为1.0410元,本报告期基金份额净值增长率为-7.17%,同期业绩比较基准收益率为-3.81%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于5,000万元的情况,截至报告期末,基金资产净值已恢复至5,000万元以上。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,采用流动性好、交易活跃的合约品种,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,以达到降低投资组合整体风险的目的。

  本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期无此类操作。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期无此类操作。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

  根据公开市场信息,本基金投资前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  无。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准本基金募集的文件;

  2、《恒越核心精选混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《恒越核心精选混合型证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  6、报告期内恒越核心精选混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人的办公地址:上海市浦东新区龙阳路2277号2102室,基金托管人办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号资产托管部。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  恒越基金管理有限公司

  2019年7月17日

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2019-07-17

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