华泰保兴尊利债券型证券投资基金

2019-07-17 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年七月十七日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华泰保兴尊利债券A

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  华泰保兴尊利债券C

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  注:本基金业绩比较基准为:中债综合指数(全价)收益率×90%+沪深300 指数收益率×10% 。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,本基金运作无重大违法违规行为,投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司公平交易制度的执行情况主要包括:公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;建立统一的研究报告发布和信息共享平台,使各投资组合得到公平的投资研究服务;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行投资授权制度及授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度,以“时间优先、价格优先”为基本原则,结合投资交易系统中的公平交易模块,尽最大可能保证公平对待各投资组合;建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

  本报告期内,未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况,公平交易制度的整体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  为规范投资行为,公平对待不同的投资组合,公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定,并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施;公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

  公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易制度的异常交易行为。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度,国内经济增长下行压力再度显现,工业增加值和PMI均较一季度回落,社融、M2增速略有回升,央行货币政策仍保持银行间市场流动性合理充裕。物价呈现食品较强,非食品较弱的特征,5月CPI回升至2.7%。美债利率大幅下行,中美利差有所扩大,人民币汇率保持稳定。

  二季度,股票市场受中美贸易战和外资短期买卖等因素的影响,市场有所回调,并带动可转债市场下跌。利率债先跌后涨,整体机会不大。信用债相对表现较好。

  报告期内,基金投资上,债券部分仍配置中短期限高等级国企债,以获取票息收益;股票投资由于未能预料贸易战有所升级的情况出现,因此股票和转债仓位未有明显下降,导致基金净值出现较大幅度回撤。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末华泰保兴尊利债券A基金份额净值为1.0442元,本报告期基金份额净值增长率为-1.15%;截至本报告期末华泰保兴尊利债券C基金份额净值为1.0398元,本报告期基金份额净值增长率为-1.26%;同期业绩比较基准收益率为-0.27%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本报告期末本基金未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本报告期末本基金未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注:本报告期末本基金未持有国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本报告期末本基金持有的前十名股票中未存在流通受限的情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本基金本报告期内基金管理人未发生持有本基金份额的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有本基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准本基金募集的文件

  2、《华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金合同》

  3、《华泰保兴尊利债券型证券投资基金托管协议》

  4、《华泰保兴尊利债券型证券投资基金招募说明书》

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照

  6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告

  7、中国证监会要求的其他文件

  9.2 存放地点

  基金管理人办公场所,地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室

  9.3 查阅方式

  1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅

  2、登录基金管理人网站www.ehuataifund.com查阅

  3、拨打基金管理人客服热线电话400-632-9090查询

  华泰保兴基金管理有限公司

  2019年7月17日

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2019-07-17

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