民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金

2019-07-17 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:民生加银基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月17日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  注:本基金于2013年8月12日成立,后经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2016]1730号)变更注册并实施转型,新的基金合同于2016年10月14日生效。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ③本基金于2013年8月12日正式成立,后经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2016]1730号)变更注册并实施转型,新的基金合同于2016年10月14日生效。运作方式由三年定期开放改为一年定期开放,财务数据不受影响,因此转型前后连续计算,不分开列示。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  民生加银平稳添利债券A

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  民生加银平稳添利债券C

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  注:自2016.10.14以后,业绩比较基准=中国债券综合指数收益率

  2016.10.14之前,业绩比较基准=同期三年期定期存款利率(税后)

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:本基金于2013年8月12日成立,后经变更注册并实施转型,新的基金合同于2016年10月14日生效。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月,截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本部分列示的为本基金自成立以来的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

  对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

  对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

  本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年2季度货币政策维持平稳略宽松,利率债收益率先上后下,保持震荡走势。中高等级信用债走势和利率债保持一致,呈现震荡走势。中高收益信用债收益率在信用扩张的环境下走势较强,收益率高位回落,特别是地产公司信用债收益率下行幅度较大。

  报告期内本基金继续秉承获取确定性持有期回报的策略,在控制久期的前提下,保持组合杠杆水平,努力获得较为确定性的回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末民生加银平稳添利债券A基金份额净值为1.046元,本报告期基金份额净值增长率为0.29%;截至本报告期末民生加银平稳添利债券C基金份额净值为1.042元,本报告期基金份额净值增长率为0.19%;同期业绩比较基准收益率为-0.24%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的17陕西能源MTN003(证券代码:101760045)的发行主体陕西投资集团有限公司(以下简称“公司”)2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《关于对陕西投资集团有限公司采取出具警示函措施的决定》(陕证监措施字[2018]16号),公司作为公司债券发行人,存在以下违反《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第113号)的问题:一、募集资金专户使用不规范,二、部分募集资金未用于核准用途,三、重大事项披露不及时。

  5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,本基金管理人发布了以下临时公告:

  1. 2019年4月2日 关于旗下部分开放式基金增加东北证券为代销机构并开通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告

  2. 2019年4月11日 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2019年第二次分红公告

  3. 2019年4月20日 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告

  4. 2019年4月29日 民生加银基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告

  5. 2019年5月13日 关于旗下部分开放式基金参与中国民生银行直销银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告

  6. 2019年5月29日 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)及摘要

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

  9.1.2《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

  9.1.3《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

  9.1.4《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

  9.1.5 法律意见书;

  9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  

  民生加银基金管理有限公司

  2019年7月17日

本版导读

2019-07-17

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