嘉合磐石混合型证券投资基金

2019-07-17 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:嘉合基金管理有限公司

  基金托管人:平安银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年07月17日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  嘉合磐石A净值表现

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  嘉合磐石C净值表现

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。

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  按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  1、季慧娟、于启明、骆海涛的"任职日期"为公告确定的聘任日期。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年二季度,国内宏观数据波动较大。四月公布的金融、经济数据均超市场预期,但从五月公布的经济数据来看,金融、制造业PMI、出口、消费等数据几乎全面回落,经济下行压力仍然较重。

  二季度流动性仍旧保持合理宽裕状态,但货币政策会议重提把好货币供给总闸门,不搞"大水漫灌",因此季内流动性小幅波动。五月底,包商银行被托管,为防止风险进一步蔓延,央行运用多种货币政策工具投放流动性,因此二季度末资金整体宽松,但是流动性分层情况仍然较为严重。

  在金融、经济数据回升以及货币政策调整预期下,四月初,债市经历深度调整,收益率迅速回升。四月底,随着国内经济数据回落以及中美贸易战冲突升级,债券收益率再度回落。随后,债券市场走势较为纠结,一方面,在美债收益率快速下行、贸易战以及经济基本面表现不佳使债券市场有做多动力。另一方面,在货币政策是否持续宽松以及包商银行托管影响路径不明朗背景下反复回调,因此之后债券收益震荡下行。

  本基金在报告期仍然以持有存单为主,积极把握债券市场波段操作机会,灵活调整基金仓位,坚持稳中求进。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末嘉合磐石A基金份额净值为1.1212元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.26%,同期业绩比较基准收益率为1.12%;截至报告期末嘉合磐石C基金份额净值为1.1026元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.05%,同期业绩比较基准收益率为1.12%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内无需要说明的相关情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金管理人本报告期未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  一、中国证监会准予嘉合磐石混合型证券投资基金募集注册的文件

  二、《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》

  三、《嘉合磐石混合型证券投资基金托管协议》

  四、法律意见书

  五、基金管理人业务资格批件、营业执照

  六、基金托管人业务资格批件、营业执照

  七、中国证监会要求的其他文件

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人办公场所。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站(www.haoamc.com)进行查阅。

  嘉合基金管理有限公司

  2019年07月17日

本版导读

2019-07-17

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