银河钱包货币市场基金2019第二季度报告

2019-07-18 来源: 作者:

  基金管理人:银河基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3、本基金收益分配按日结转份额。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  银河钱包货币A

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  注:本基金的收益分配是按日结转份额。

  银河钱包货币B

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  注:本基金的收益分配是按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:根据本基金合同规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定:报告期末已完成建仓,各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、上表中的任职日期为公司作出决定之日。

  2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

  本基金不参与股票投资业务,针对本基金参与的公开竞价债券投资部分,对公司管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。针对银行间投资部分,对不同投资组合临近日的反向交易的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。

  对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度金融市场一波三折,债市在4月份初始面临一定压力,货币政策边际收紧、经济和通胀预期升温使得各期限债券收益率上行较多,但进入5月份,中美贸易摩擦升级,财政支出在前期透支后开始放缓,经济数据如预期下行,加上包商银行事件导致资金面结构性紧张,使得市场风险偏好进一步下降,除事件冲击那几天债市略有调整外,债券收益率曲线整体下移。

  具体来看,二季度资金面整体中性偏松,资金价格中枢逐月下降,R001从4月平均的2.40%降至6月的1.58%,R007从4月的2.75%降至6月的2.50%。4月份受缴税及MLF到期缩量续作的影响,资金价格波动向上;5月初,中美贸易摩擦升级后央行宣布对中小银行降准,月中超量续作MLF,下旬公开市场不断投放资金,带来了较为宽松的资金面,跨季时点也并未带来扰动。

  银河钱包货币市场基金2019年2季度严格按照《货币市场基金监督管理办法》和《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求,在保障组合流动性安全的前提下,控制好短融、定存以及逆回购和政策性金融债的相对比例变化,注意配置关键时点到期资产,搭配短期和中长期资产比例以提高整体收益水平,同时关注一、二级市场价差带来的套利机会,以及适时运用杠杆增厚收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期银河钱包货币A的基金份额净值收益率为0.6369%,本报告期银河钱包货币B的基金份额净值收益率为0.6594%,同期业绩比较基准收益率为0.3413%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注:在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  注:在本报告期内本基金投资组合的平均剩余期限未超过120天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  注:本报告期内本基金不存在投资组合的平均剩余存续期超过240天的情况。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  注:以上数据按工作日统计。

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 基金计价方法说明

  本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。

  本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。

  本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正,即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离,当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时,适用影子定价对估值对象进行调整,调整差额于当日计入基金净值。

  5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  18兴业银行CD369:

  银保监银罚决字〔2018〕1号一一2018年5月4日,发行人因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;非真实转让信贷资产;无授信额度或超授信额度办理同业业务;内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;债券卖出回购业务违规出表;个人理财资金违规投资;提供日期倒签的材料;部分非现场监管统计数据与事实不符;个别董事未经任职资格核准即履职;变相批量转让个人贷款;向四证不全的房地产项目提供融资,被银保监会罚款5870万元。

  本基金投资的前十名证券中,其余证券发行主体没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.3 其他资产构成

  ■

  5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:基金合同生效日为2017年6月29日,红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申购份额,基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付,统一计入本期总赎回份额,可不单独列示。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立银河钱包货币市场基金的文件

  2、《银河钱包货币市场基金基金合同》

  3、《银河钱包货币市场基金托管协议》

  4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

  5、银河钱包货币市场基金财务报表及报表附注

  6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  9.2 存放地点

  中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层

  9.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

  咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860

  公司网址:http://www.galaxyasset.com

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