国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金

2019-07-18 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:国金基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日至2019年6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  注:无

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:中债总全价指数收益率×80%+中证500指数收益率×20%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金基金合同生效日为2018年11月2日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。

  2、根据基金合同规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2018年11月2日至2019年5月1日,建仓期结束时本产品各项资产配置比例符合合同约定。

  3.3 其他指标

  注:无

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金量化添利定期开放债券型发起式投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;在交易执行控制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;在行为监控和分析评估方面,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第二季度初期宽信用政策效果显现,宏观经济数据和金融数据表现超预期,货币政策例会重提“总闸门”“防风险”回归中性,市场资金面整体趋紧,利空因素集中释放推动债市收益率快速上行。5月份开始,中美贸易战升温、经济数据有所回落且资金面紧张得到缓解,市场走势得到修复。后期伴随外围经济衰退风险上升以及全球央行政策转向宽松,国内市场对基本面企稳出现分歧,潜在上升的通胀压力以及中美贸易战走向反复等因素持续扰动债市预期,债市收益率震荡下行。5月下旬,包商银行被接管打破同场刚兑信仰,中小银行和非银机构融资压力增大,解杠杆倒逼低等级信用债异常成交明显增多,金融市场流动性结构和信用债市场明显分层,信用交易和金融产品面临重新定价。尽管央行、证监会等监管机构在6月中下旬通过定向公开市场操作以及窗口指导等手段稳定市场情绪,缓解市场紧张局面,但信用分化已对市场格局产生深远影响。组合在报告期间内采取稳健操作,严格管控流动性风险和信用风险,通过配置利率债和高等级高流动性信用债把握市场阶段性机会,推动组合收益水平获得提升。

  本基金股票部分目前保持中等仓位,具体来讲:运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选具有高成长性的公司。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金单位份额净值1.0339元,累计单位净值1.0339元。本报告期基金份额净值增长率0.91%,同期业绩比较基准增长率-2.50%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  注:以上行业分类以2019年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  报告期内本基金未进行国债期货投资。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期未投资国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  报告期内,本基金未参与国债期货交易。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  ■

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。

  9.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露:

  1、2019年04月18日《关于北京懒猫金融信息服务有限公司终止代理销售国金基金管理有限公司旗下基金的公告》

  2、2019年04月22日《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告》

  3、2019年04月25日《国金基金管理有限公司关于增加泰信财富、奕丰金融为国金基金旗下基金销售机构的公告》

  4、2019年04月29日《关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告》

  5、2019年05月22日《关于国金基金管理有限公司开通旗下部分基金转换业务的公告》

  6、2019年05月28日《关于增加通华财富(上海)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告》

  7、2019年06月11日《关于增加国都证券、平安证券为国金基金旗下基金销售机构的公告》

  8、2019年06月21日《国金基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》

  本报告期内,基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值,在封闭期内至少每周公告1次基金的资产净值和份额净值。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件;

  2、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同;

  3、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议;

  4、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、报告期内披露的各项公告。

  10.2 存放地点

  北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。

  10.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

  咨询电话:4000-2000-18

  公司网址:www.gfund.com

  国金基金管理有限公司

  2019年7月18日

本版导读

2019-07-18

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