国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金

2019-07-18 来源: 作者:

  基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人:渤海银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年七月十八日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、国投瑞银新活力混合A:

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  2、国投瑞银新活力混合C:

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  注:1、沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%。

  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2018年3月6日至2019年6月30日)

  1.国投瑞银新活力混合A:

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  2.国投瑞银新活力混合C:

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  注:1、本基金由国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型而来并于2018年3月6日合同生效,上图报告期间的起始日为2018年3月6日。

  2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度,考虑到权益市场不稳定因素依然较多,而货币市场流动性充沛,组合以期限1年以内存单为主。逐步增加3年以内信用债投资比例,通过维持较高杠杆增强组合收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本基金转型后截止报告期末,本基金A级份额净值为1.1556元,A级份额净值增长率为0.78%,C级份额净值为1.1415元,C级份额净值增长率为0.77%,同期业绩比较基准收益率为-0.29%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券中,持有“18浙商银行CD142”市值19,352,000元,占基金资产净值8.2%。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕11号),浙商银行股份有限公司因投资同业理财产品未尽职审查等违反商业银行监管规定的违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对该公司罚款5550万元。基金管理人认为,该银行上述被处罚事项有利于该银行加强内部管理,该银行当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该银行经营活动未产生实质性影响,不改变该银行基本面。

  本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

  除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

  5.11.3其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  1、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒体公告时间为2019年5月17日。

  2、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒体公告时间为2019年5月17日。

  3、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒体公告时间为2019年6月6日。

  4、报告期内基金管理人对本基金开放申购、赎回、转换业务进行公告,指定媒体公告时间为2019年6月6日。

  5、报告期内基金管理人对本基金可投资于科创板股票进行公告,指定媒体公告时间为2019年6月21日。

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  《关于准予国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1328号)

  《关于国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2015]2926号)

  《国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  《关于准予国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2017]2034号)

  《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金托管协议》

  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

  国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告原文

  9.2存放地点

  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  存放网址:http://www.ubssdic.com

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  咨询电话:400-880-6868

  

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一九年七月十八日

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

本版导读

2019-07-18

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