德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

2019-07-18 来源: 作者:

  2019

  第二季度

  报告

  2019年6月30日

  基金管理人:德邦基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金业绩比较基准:沪深300 指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金基金合同生效日为2017年3月10日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间已满1年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2017年3月10日至2019年6月30日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  在2019年第一季度A股主要指数出现大幅度上涨后,二季度A股大部分主要指数均出现不同幅度调整。蓝筹股表现明显好于中小市值股票。以大盘蓝筹为主的上证50和中证100不跌反涨,涨幅分别在3%和1%以上。以中小市值为主的创业板指和中小板则回撤明显,下跌均超过10%。二季度工业增加值在4、5月份出现回落,服务业生产指数也在二季度有所回落。猪肉价格拉动CPI显著回升,通胀有一定压力。社融数据在一季度出现较大幅度增长后,二季度也回归正常水平。宏观经济二季度恐有所回调。5月初,中美贸易摩擦再次升温,市场风险偏好急剧下行,科技类股票在贸易战背景下回撤幅度较大。二季度各个行业板块(申万分类)表现差异较大。食品饮料、家用电器、银行二季度表现较好,特别是食品饮料板块涨幅超过10%。而传媒、轻工、钢铁等行业下跌较多。

  鉴于本年度一季度各大指数涨幅较大,但二季度经济数据出现回落,且中美贸易摩擦反复不定,市场风险偏好下降较快。本基金在第二季下降仓位,配置以银行、保险、食品饮料等大盘蓝筹为主,尽量控制回撤,等待市场机会。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.8579元;本报告期基金份额净值增长率为-4.45%,业绩比较基准收益率为-0.11%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  注:本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  注:本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  注:本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  美的集团:

  美的集团董事长于2019年1月12日在中国制造论坛上发表了“2018年预计税前利润超过260亿元”等有关公司业绩的言论,早于公司于1月14日对外披露业绩预告公告的时间。根据《股票上市规则(2018年修订)》第2.15条规定,上市公司及相关信息披露义务人在指定媒体上公告之前不得以新闻发布或答记者问等任何其他方式透露、泄漏未公开重大信息。深圳证券交易所对此表示关注,请公司严格规范董事、监事、高级管理人员对外发布信息的行为,切实提高信息披露意识,遵守并促使有关人员遵守《股票上市规则》和其他相关规定。同时,提醒公司董事、监事、高级管理人员应当恪尽职守、诚信勤勉,严格遵守《证券法》《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

  兴业银行:

  兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件,未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试,不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改,健全基金托管业务内部控制制度,加强从业人员管理,并于2018年10月25日前提交整改报告。

  经过分析,以上事件对美的集团、兴业银行的经营未产生重大的实质影响,对其投资价值未产生实质影响。本基金持有美的集团、兴业银行的股票符合法律法规及公司制度流程的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  注:本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  2019年6月5日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件;

  2、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同;

  3、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议;

  4、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、报告期内按照规定披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  上海市黄浦区中山东二路600号1幢2101-2106单元。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为www.dbfund.com.cn。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

  咨询电话:400-821-7788

  德邦基金管理有限公司

  2019年7月18日

本版导读

2019-07-18

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