财通新兴蓝筹混合型证券投资基金

2019-07-18 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:财通基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年07月18日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  财通新兴蓝筹混合A净值表现

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  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本基金业绩比较基准为:本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。

  财通新兴蓝筹混合C净值表现

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  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)本基金业绩比较基准为:本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% 。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2019年02月28日-2019年06月30日)

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  注:(1)本基金合同生效日为2019年2月28日,基金合同生效起至披露时点不满一年;

  (2)根据《基金合同》规定:本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%),投资于新兴蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金建仓期是2019年2月28日至2019年8月28日,截至报告期末,本基金处于建仓期,本基金的资产配置将在建仓期末符合基金契约的相关要求。

  财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2019年02月28日-2019年06月30日)

  ■

  注:(1)本基金合同生效日为2019年2月28日,基金合同生效起至披露时点不满一年;

  (2)根据《基金合同》规定:本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%),投资于新兴蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金建仓期是2019年2月28日至2019年8月28日,截至报告期末,本基金处于建仓期,本基金的资产配置将在建仓期末符合基金契约的相关要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

  (2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平的交易执行机会。

  同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

  公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析,以排查异常交易。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

  经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年上半年A股出现了重大变化,四月市场延续了前期的上涨,但是五月由于特朗普的反水,贸易战的形势突然恶化,市场出现了持续下跌。面对这一变化,我们的判断是贸易战只是市场上涨过程中的一个扰动因素,但是投资的结构可能相比仓位更为重要,考虑到本基金的成立时点,成立初期我们相对保守,等到了市场因为贸易战大幅下跌才显著提高了仓位,在二季度市场下跌的过程中,净值基本保持了持平。本基金重点投资了一些需求稳定、公司优质的细分行业,例如医疗服务、创新药、新兴消费、云计算、5g等有。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末财通新兴蓝筹混合A基金份额净值为1.0020元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.11%,同期业绩比较基准收益率为-0.59%;截至报告期末财通新兴蓝筹混合C基金份额净值为0.9993元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.10%,同期业绩比较基准收益率为-0.59%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金暂不投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末无前十名股票中存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露:

  1、2019年4月9日披露了《财通新兴蓝筹混合型证券投资基金开放日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的公告》;

  2、2019年4月10日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国工商银行开通基金转换业务的公告》;

  3、2019年4月13日披露了《财通基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金持有“视觉中国”股票估值方法的公告》;

  4、2019年5月22日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构并参加基金费率优惠活动的公告》;

  5、2019年6月7日披露了《关于上海农村商业银行股份有限公司暂停代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》;

  6、2019年6月20日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金拟参与科创板投资及相关风险揭示的公告》;

  7、本报告期内,公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件;<