方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金

2019-07-18 来源: 作者:

  2019

  第二季度

  报告

  2019年6月30日

  基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1.本基金合同于2018年11月30日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

  2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十四部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

  在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

  本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  在经历了2019年一季度如火如荼的春季行情后,市场估值已抬升,加之中美贸易谈判陷入僵局等因素的影响,2019年二季度市场整体震荡下行。报告期内,本基金所跟踪的中证500指数下跌10.76%。

  作为A股市场的核心中盘指数,中证500覆盖沪深两市500家成长蓝筹公司,成分股近半数为民营企业,占指数权重44%;主要覆盖医药生物、化工、计算机和电子等行业,多为新经济行业,行业分布齐全,覆盖面广,权重分散,成长属性突出。

  基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1470元;本报告期基金份额净值增长率为-10.01%,业绩比较基准收益率为-10.76%。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资股指期货

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.11.3其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8影响投资者决策的其他重要信息

  8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  §9备查文件目录

  9.1备查文件目录

  (1) 中国证监会核准基金募集的文件;

  (2)《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

  (3)《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

  (4)《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;

  (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

  (6) 基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  9.3查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  方正富邦基金管理有限公司

  2019年7月18日

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2019-07-18

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