大成标普500等权重指数证券投资基金

2019-07-18 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:大成基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月18日

  

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  无。

  4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.4 公平交易专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  4.4.2 异常交易行为的专项说明

  公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

  4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  2019年1季度,全球主要经济体的经济增速有所放缓,但是全球股票市场却出现了大幅反弹的趋势。

  进入到2019年2季度,各种宏观经济数据显示,美国经济持续保持较为强劲增长的势头,而并不会陷入衰退。最新公布的美国2019年一季度实际GDP年化季环比增速为3.2%,远超出预期值及前值。这表明美国经济依然保持在较好的水平。

  与此同时,美联储的加息的节奏也会放缓。当前普遍预计美联储在年内不仅不会加息,甚至有可能出现降息行为。美联储货币政策逐步向鸽派行为转变,使得市场信心也逐步得以修复。

  在GDP增速保持在2%以上的预期下,指数成分股公司盈利仍然会保持增长。最新的彭博一致预期数据显示,未来两年中,标普500指数成分股公司的年化复合盈利增速为7.8%,保持在良好水平区间内。当前标普500指数的动态市盈率在17.6倍左右,仍然位于历史平均水平区间,因此上市公司盈利的增长有望推动指数点位的增长。

  由于本基金资产中的绝大部分(95%左右)是以美元计价的美国股票及少量美元存款,而基金估值的货币单位又是人民币,因此美元兑人民币的升值有利于基金净值的表现。正常来说,如果美元兑人民币升值1%,在其他条件不变的情况下,则会促使基金单位净值上涨0.95%左右。

  本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.849元;本报告期基金份额净值增长率为5.30%,业绩比较基准收益率为3.72%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  ■

  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  无。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

  无。

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  无。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  无。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  无。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  无。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  无。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  无。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  无。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自2019年7月6日起,公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立大成标普500等权重指数证券投资基金的文件;

  2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》;

  3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》;

  4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

  5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

  9.2 存放地点

  备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

  大成基金管理有限公司

  2019年7月18日

本版导读

2019-07-18

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