国泰沪深300指数增强型证券投资基金

2019-07-18 来源: 作者:

  (国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金)

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:国泰基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年七月十八日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2019年3月1日起至2019年3月31日17:00止。本次大会审议了《关于国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》,本次会议议案于2019年4月1日表决通过,自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下:“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》有关规定,同意修改国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金类别、基金合同终止条款、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费用、收益分配原则、更名为“国泰沪深300指数增强型证券投资基金”并修订《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等。为实施国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型方案,授权基金管理人办理本次转型的相关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式,根据现时有效的法律法规的要求和《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》进行修改和补充,并根据《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》相关内容对国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金实施转型。”自本次基金份额持有人大会决议生效公告之日即2019年4月2日起,修改后的《国泰沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。具体可查阅本基金管理人于2019年4月2日披露的《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告中,原国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金报告期为2019年4月1日,国泰沪深300指数增强型证券投资基金报告期自2019年4月2日起至2019年6月30日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 国泰沪深300指数增强型证券投资基金

  ■

  2.2 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  3.1.1 国泰沪深300指数增强型证券投资基金

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.1.2 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1国泰沪深300指数增强型证券投资基金

  (报告期:2019年4月2日-2019年6月30日)

  3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1.国泰沪深300指数增强A:

  ■

  注:自2019年4月2日起国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型为国泰沪深300指数增强型证券投资基金。

  2.国泰沪深300指数增强C:

  ■

  注:自2019年4月2日起国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型为国泰沪深300指数增强型证券投资基金。

  3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国泰沪深300指数增强型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2019年4月2日至2019年6月30日)

  1、国泰沪深300指数增强A

  ■

  注:1)本基金合同生效日为2019年4月2日,截止至2019年6月30日,本基金运作时间未满一年。

  2)本基金的建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内,将在6个月建仓结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。

  2、国泰沪深300指数增强C

  ■

  注:1)本基金合同生效日为2019年4月2日,截止至2019年6月30日,本基金运作时间未满一年。

  2)本基金的建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内,将在6个月建仓结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。

  3.2.2 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金

  (报告期:2019年4月1日-2019年4月1日)

  3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1.国泰结构转型灵活配置混合A:

  ■

  2.国泰结构转型灵活配置混合C:

  ■

  3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2014年5月19日至2019年4月1日)

  1、国泰结构转型灵活配置混合A

  ■

  注:本基金的合同生效日为2014年5月19日,本基金在6个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

  2、国泰结构转型灵活配置混合C

  ■

  注:本基金的合同生效日为2014年5月19日,本基金在6个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。自2015年11月16日起,本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度受前期获利盘回吐以及北上资金持续大幅流出的影响,4月份A股大幅下挫,上证指数单月跌幅达到8.32%,前期表现较好的行业如计算机、通信、半导体等行业跌幅更甚。5月份受中美贸易谈判局势恶化,美国针对中国2000亿美元加征关税至25%并启动其余3000多亿美元关税加征程序影响,A股持续承压,在监管层呵护下A股维持窄幅震荡,以半导体为主的自主可控、国产替代相关主题表现出色。临近季末,受美国经济走弱、美联储重启降息预期影响,尤其是G20中美元首峰会前市场预期中美贸易局势有所缓和,市场风险偏好逐步回升。整体上A股表现先抑后扬,风格上大盘蓝筹股表现较好,成长性中小盘股表现较弱,上证指数小幅下跌3.62%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨3.24%,沪深300指数下跌1.21%,成长性中小盘股表征指数如中证500下跌10.76%,中小盘指下跌10.99%,创业板指下跌10.75%。

  在行业表现上,以消费、白酒为主的防御行业表现较好。申万一级行业中表现较好的食品饮料、家电和银行,涨幅分别为12.14%、2.54%和1.26%,表现落后的为传媒、轻工、钢铁,分别下跌了15.79%、14.11%、13.17%。

  组合主要在沪深300成分股内进行量化基本面选股,在价值、成长之间保持平衡的同时,坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金A在2019年4月1日的净值增长率为1.54%,同期业绩比较基准收益率为1.25%。

  国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金C在2019年4月1日的净值增长率为1.56%,同期业绩比较基准收益率为1.25%。

  国泰沪深300指数增强型证券投资基金A在2019年4月2日至2019年6月30日期间的净值增长率为-2.18%,同期业绩比较基准收益率为-3.51%。

  国泰沪深300指数增强型证券投资基金C在2019年4月2日至2019年6月30日期间的净值增长率为-2.16%,同期业绩比较基准收益率为-3.51%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  国际环境来看,在美国经济以及全球经济面临下滑的情况下,预计中美贸易纠纷短期内恶化的可能性较小,中长期来看,中美战略竞争的格局,尤其包括科技领域的竞争预计将长期化。国内环境来看,受全球经济下滑压力、美联储降息预期影响,国内货币政策可操作空间更为宽松,叠加减税降费将逐步反映到上市公司利润,上市公司整体业绩有望向好,在科创板上市开板的背景下,预计国内外宏观政策友好以及流动性相对宽松有利于市场风险偏好的持续。此外A股纳入MSCI、富时指数权重因子将持续提升,尤其是中盘股将纳入指数且权重提升较大,预计外资将保持持续的净流入。总体上我们对A股市场保持区间震荡的观点。在中美科技竞争长期化的背景下,包括自主可控、国产替代尤其是科创板开板利好相关领域公司估值提升,风格上有业绩支撑的真成长类股票有望重新获得资金的青睐。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信、军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工,以及受益科创板开板和风险偏好提升的证券公司行业。

  我们的投资组合仍然会维持价值、成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5投资组合报告

  5.1国泰沪深300指数增强型证券投资基金

  (报告期:2019年4月2日-2019年6月30日)

  5.1.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.1.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  5.1.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  5.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.1.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  5.1.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  ■

  5.1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

  5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

  5.1.11投资组合报告附注

  5.1.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“民生银行”、“中国人寿”、“工商银行”公告违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  根据民生银行2018年4月到2019年3月期间发布的公告,公司银川、太原、济南、宁波等下属分行、支行由于流动资金贷款严重违反审慎经营规则、授信业务调查审查不审慎、在项目贷款中未认真核实项目资本金和股东借款到账依据真实性等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。

  根据中国人寿2018年到2019年发布的公告,公司湖南、鞍山等分支公司由于财务科目虚列资金、在保险统计信息系统提交的业务统计表与实际情况不符,受到了当地保监会的罚款、公开批评等监管处罚。

  根据工商银行2018年4月到2019年3月期间发布的公告,工商银行西安、贵州、广东、湖南、湖北等省下属分行、支行由于在代理销售保险业务过程中存在欺骗投保人的行为、授信业务严重违反审慎经营规则、违规签发银行承兑汇票、贷后管理不到位等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。

  该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

  5.1.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  5.1.11.3其他资产构成

  ■

  5.1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5.1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.1.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.1.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  5.2国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金

  (报告期:2019年4月1日-2019年4月1日)

  5.2.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.2.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

  5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

  5.2.11投资组合报告附注

  5.2.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“浦发银行”违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  根据2018年5月4日中国银保监会发布的处罚公告银监罚决字〔2018〕4号,浦发银行存在内控管理严重违反审慎经营规则、通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款、通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节、理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求、提供不实说明材料、不配合调查取证、以贷转存,虚增存贷款、票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严、国内信用证业务贸易背景审查不严、贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款、违规通过同业投资转存款方式,虚增存款、票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理、对代理收付资金的信托计划提供保本承诺、以存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并少计风险资产、投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大、修改总行理财合同标准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符、为非保本理财产品出具保本承诺函、向关系人发放信用贷款、向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明显质价不符、收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本。等共计十九项违规事实。中国银监会决定对其罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元。

  根据浦发银行2018年4月到2019年3月期间发布的公告,公司信用卡中心、郑州、杭州、上海、乌鲁木齐等下属分行、支行由于信用卡业务授信不审慎、违规开展存贷业务、员工管理不到位、违规开展票据业务等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。

  该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

  5.2.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  5.2.11.3其他资产构成

  ■

  5.2.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  §6 开放式基金份额变动

  6.1 国泰沪深300指数增强型证券投资基金

  单位:份

  ■

  6.2 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 国泰沪深300指数增强型证券投资基金

  7.1.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

  7.1.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金

  7.2.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

  7.2.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8影响投资者决策的其他重要信息

  8.1国泰沪深300指数增强型证券投资基金

  8.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金

  8.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.3 影响投资者决策的其他重要信息

  依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2019年3月1日起至2019年3月31日17:00止。本次大会审议了《关于国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》,本次会议议案于2019年4月1日表决通过,自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下:“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》有关规定,同意修改国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金类别、基金合同终止条款、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费用、收益分配原则、更名为“国泰沪深300指数增强型证券投资基金”并修订《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等。为实施国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型方案,授权基金管理人办理本次转型的相关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式,根据现时有效的法律法规的要求和《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》进行修改和补充,并根据《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》相关内容对国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金实施转型。”自本次基金份额持有人大会决议生效公告之日即2019年4月2日起,修改后的《国泰沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。具体可查阅本基金管理人于2019年4月2日披露的《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

  §9备查文件目录

  9.1备查文件目录

  1、国泰沪深300指数增强型证券投资基金基金合同

  2、国泰沪深300指数增强型证券投资基金托管协议

  3、关于准予国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复

  4、报告期内披露的各项公告

  5、法律法规要求备查的其他文件

  9.2存放地点

  本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点一一上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

  本基金托管人住所。

  9.3查阅方式

  可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

  客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688

  客户投诉电话:(021)31089000

  公司网址:http://www.gtfund.com

  国泰基金管理有限公司

  二〇一九年七月十八日

本版导读

2019-07-18

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