长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金

2019-07-18 来源: 作者:

  基金管理人:长盛基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、所列数据截止到2019年6月30日。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

  研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度股票市场宽幅震荡,先大幅下跌后略有反弹。行业上,食品饮料、家用电器和银行略有上涨,传媒、钢铁和轻工制造跌幅靠前。概念板块上,人造肉、稀土永磁和乡村振兴等概念表现较好,工业大麻、低价股和智能电视等概念大幅下跌。风格上,二季度大盘价值股跑赢小盘成长股。

  组合操作上,我们严格按照基金契约规定的投资流程,在信息安全主题内精选个股,基于多因子模型构建组合并进行动态调整。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.670元;本报告期基金份额净值增长率为-11.02%,业绩比较基准收益率为-0.11%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金自2018年7月3日至2019年6月4日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  注:本基金本报告期末仅持有上述4只债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  注:本基金本报告期内未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  兴业银行:根据银保监会2018年5月4日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表-银保监银罚决字〔2018〕1号-兴业银行股份有限公司》的公告,兴业银行因同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、向四证不全的房地产项目提供融资等12项违规被罚5870万元,这12项案由中,多涉及违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被罚的还有该银行旗下的兴业金融租赁有限责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准并公示以及办理融资租赁业务时搭售理财产品被罚110 万元。除此之外,兴业银行苏州分行还存在买入返售业务项下基础资产不合规的情况,该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中,原兴业银行苏州分行行长黄立峰受到警告处分,并被罚款5万元;胡刚被警告并罚款10万元。根据4月16日《上海银监局行政处罚信息公开表(沪银监罚决字〔2018〕12号)》,2015年9月,兴业银行股份有限公司上海分行在某理财业务中,对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎。责令改正,罚款人民币50万元。根据4月2日中国人民银行福州中心支行公布了福银罚字〔2018〕10号行政处罚公示表,兴业银行股份有限公司因违反国库管理规定,被警告并处罚款5万元人民币。对以上事件,本基金做出如下说明:兴业银行是中国最优秀的银行之一,基本面良好,公司高度重视内部控制建设,并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和完善内部控制机制。基于相关研究,本基金判断,上述处罚对公司影响极小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

  民生银行:2018年11月9日,银保监银罚决字〔2018〕5号行政处罚信息公开表显示,公司贷款业务严重违反审慎经营规则,被处以罚款200万元;银保监银罚决字〔2018〕8号行政处罚信息公开表显示,公司内控管理严重违反审慎经营规则,同业投资违规接受担保,同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资,本行理财产品之间风险隔离不到位,个人理财资金违规投资,票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用,为非保本理财产品提供保本承诺,被处以罚款3,160万元。2019年4月2日,大银保监罚决字〔2019〕76号行政处罚信息公开表显示,公司以贷收贷,掩盖资产真实质量,以贷转存,虚增存贷款规模,被处以罚款100万元;大银保监罚决字〔2019〕78号行政处罚信息公开表显示,公司贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金,被处以罚款50万元;大银保监罚决字〔2019〕80号行政处罚信息公开表显示,公司贷后管理不到位,以贷收贷,掩盖资产真实质量,贴现资金回流作银行承兑汇票保证金,滚动循环签发银行承兑汇票,被处以罚款100万元。对以上事件,本基金判断,民生银行作为大型全国性股份制银行,经营稳健,上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

  19南京银行CD043:根据交易商协会2019年5月15日的自律处分信息,公司作为债务融资工具“17泰州滨江MTN001”主承销商,存在以下违反银行间市场相关自律规则的行为:“17泰州滨江MTN001”注册发行阶段,未协助发行人披露信息披露事务管理制度;在“17泰州滨江MTN001”存续期间,未对发行人董事、监事及高级管理人员变更情况进行有效监测;在“17泰州滨江MTN001”存续期间,未及时、持续督导发行人披露新增对外担保情况。依据相关自律规定,经2019年第6次自律处分会议审议,给予公司诫勉谈话处分,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。对以上事件,本基金判断,南京银行作为一家在长三角地区较为有影响力的上市银行,上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

  除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件;

  2、《长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  4、《长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

  5、法律意见书;

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

  9.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

  客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。

  网址:http://www.csfunds.com.cn。

  长盛基金管理有限公司

  2019年7月18日

  2019

  第二季度

  报告

  2019年6月30日

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2019-07-18

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