富荣福康混合型证券投资基金

2019-07-18 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:富荣基金管理有限公司

  基金托管人:中国光大银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年07月18日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  富荣福康混合A净值表现

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  富荣福康混合C净值表现

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  注:本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

  公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析,报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  本基金为混合型基金,本基金以量化分析研究为基础,利用多因子策略、风格轮动策略、风险评分策略等多策略手段。在控制持仓股票风险的同时,获取阿尔法收益。

  基金管理人采用量化的方式,在流动性良好的股票中,寻找具有长期稳定业绩回报及具有较强成长能力的股票构建股票组合。通过量化模型对风险进行控制,降低每一只个股的风险对组合整体风险的影响。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末富荣福康混合A基金份额净值为0.8108元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-6.28%,同期业绩比较基准收益率为-0.50%;截至报告期末富荣福康混合C基金份额净值为0.8101元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-6.29%,同期业绩比较基准收益率为-0.50%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金自2019年4月26日至2019年6月30日出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

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  注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,基金总份额为分级总份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  注:1、申购含转换入份额、红利再投资份额;赎回含转换出份额。

  2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  基金管理人公告,李东育副总经理于2019年6月13日任职,上述人事变动已按相关规定备案。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  9.1.1 中国证监会批准富荣福康混合型证券投资基金设立的文件

  9.1.2《富荣福康混合型证券投资基金基金合同》

  9.1.3《富荣福康混合型证券投资基金托管协议》

  9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  9.1.5 报告期内富荣福康混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司,客服热线:4006855600。

  富荣基金管理有限公司

  2019年07月18日

本版导读

2019-07-18

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