富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2019-07-18 来源: 作者:

  2019

  报告

  第二季度

  2019年6月30日

  基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:

  1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金的基金合同生效日为2018年4月10日。截止本报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:

  1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

  2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度内外部经济、金融形势变化较快,市场走势呈现复杂性和多变性。

  4月份公布了三月份及一季度关键经济、金融数据,显示一季度我国经济开局良好。同时,4月份召开的货币政策委员会和国务院常务会议给市场传递货币政策边际变化的信息,当月固定收益类资产受基本面及资金面的影响,出现了较大幅度的回调。

  5月公布了国内主要经济数据及金融数据,显示经济整体平稳,但受季节性影响,工业企业生产环比出现一定回落。地产、基建显示出较高韧性,其中地产投资始终保持11-13%的同比增速。5月份外部环境不确定性较高,贸易摩擦不仅引发国内企业对现有产业链生态冲击和重构的担心、对未来出口需求的隐忧,更导致全球主要经济体对未来经济增长的担忧。5月以石油为代表的工业商品价格出现了较大幅度的单月下跌,美股下跌幅度较大,美债收益率呈现极平甚至倒挂走势,体现了市场对未来经济疲弱甚至衰退的担忧。5月24日包商银行被接管事件发生后,央行通过提高商业银行兑付,舆论预期管理等方式,防控个人负债挤兑风险;通过加大银行间公开市场投放,稳定资金及存单利率等手段,防控同业流动性系统风险。当月收益率呈波动后下行态势。

  6月中旬公布的五月份经济数据及金融数据显示,国内需求略显疲态,工业生产增速下行超预期,通胀温和上涨;对外贸易相对平稳;货币增速及社会融资规模较为平稳。国内经济仍有结构调整压力。6月下旬,美联储议息会议决定维持联邦基金目标利率区间2.25%-2.50%不变。此次会议释放出鸽派信号。新闻发布会上,鲍威尔承认点阵图首次暗示降息的可能、宽松的可能性有所增强。国内银行间资金充裕,隔夜及7天加权利率创近几年来的新低。当月收益率曲线呈现牛陡向牛平演变的态势。

  二季度本基金主要投资安全性较高,有稳定回报的固定收益类资产。组合在4月降低了仓位和久期,较好地控制了回撤,5-6月份陆续增加部位,一方面应对市场复杂多变的走势,做好流动性管理;另一方面通过利率债及高等级信用债的配置和交易,增厚组合收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.0601元,本报告期份额净值上涨0.63%,同期业绩比较基准下跌0.24%,跑赢业绩基准0.87%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金为发起式基金,基金合同生效未满三年,不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金未通过港股通交易机制投资港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据基金合同,本基金不投资贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同,本基金不投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

  5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

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  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件;

  2、《富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;

  3、《富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》;

  4、《富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;

  5、中国证监会要求的其他文件。

  10.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。

  10.3 查阅方式

  1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

  2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  2019年7月18日

本版导读

2019-07-18

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